Apa itu Korelasi Serial?
Korelasi serial adalah hubungan antara variabel dan versi lagged sendiri selama berbagai interval waktu. Pola berulang sering menunjukkan korelasi serial ketika tingkat variabel mempengaruhi tingkat masa depannya. Di bidang keuangan, korelasi ini digunakan oleh analis teknis untuk menentukan seberapa baik harga sekuritas masa lalu memprediksi harga di masa depan.
Korelasi serial juga dikenal sebagai autokorelasi atau korelasi lag.
Pengambilan Kunci
- Serial korelasi adalah hubungan antara variabel yang diberikan dan versi lagged sendiri selama berbagai interval waktu. Variabel yang berkorelasi seri memiliki pola dan tidak acak. Analis teknis memvalidasi pola menguntungkan sekuritas atau kelompok sekuritas dan menentukan risiko yang terkait dengan peluang investasi.
Korelasi Seri didekonstruksi
Korelasi serial digunakan dalam statistik untuk menggambarkan hubungan antara pengamatan dari variabel yang sama selama periode tertentu. Jika korelasi serial variabel diukur sebagai nol, tidak ada korelasi, dan masing-masing pengamatan independen satu sama lain. Sebaliknya, jika korelasi serial variabel condong ke arah satu, pengamatannya berkorelasi serial, dan pengamatan di masa depan dipengaruhi oleh nilai-nilai masa lalu. Pada dasarnya, variabel yang dihubungkan secara seri memiliki pola dan tidak acak.
Istilah kesalahan terjadi ketika suatu model tidak sepenuhnya akurat dan menghasilkan hasil yang berbeda selama aplikasi dunia nyata. Ketika istilah kesalahan dari periode yang berbeda (biasanya berdekatan) (atau pengamatan penampang) dikorelasikan, istilah kesalahan tersebut secara serial dikorelasikan. Korelasi serial terjadi dalam studi deret waktu ketika kesalahan yang terkait dengan periode tertentu terbawa ke periode mendatang. Misalnya, ketika memprediksi pertumbuhan dividen saham, perkiraan yang terlalu tinggi dalam satu tahun akan menyebabkan perkiraan yang terlalu tinggi di tahun-tahun berikutnya.
Korelasi serial dapat membuat model perdagangan simulasi lebih akurat, yang membantu investor mengembangkan strategi investasi yang kurang berisiko.
Analisis teknis menggunakan langkah-langkah korelasi serial ketika menganalisis pola keamanan. Analisis ini didasarkan sepenuhnya pada pergerakan harga saham dan volume terkait daripada fundamental perusahaan. Praktisi analisis teknis, jika mereka menggunakan korelasi serial dengan benar, mengidentifikasi dan memvalidasi pola menguntungkan atau keamanan atau kelompok efek dan peluang investasi spot.
Konsep Korelasi Serial
Korelasi serial pada awalnya digunakan dalam rekayasa untuk menentukan bagaimana suatu sinyal, seperti sinyal komputer atau gelombang radio, bervariasi dibandingkan dengan dirinya sendiri dari waktu ke waktu. Konsep ini semakin populer di kalangan ekonomi ketika para ekonom dan praktisi ekonometrik menggunakan ukuran tersebut untuk menganalisis data ekonomi dari waktu ke waktu.
Hampir semua lembaga keuangan besar sekarang memiliki analis kuantitatif, yang dikenal sebagai quants, pada staf. Analis perdagangan keuangan ini menggunakan analisis teknis dan kesimpulan statistik lainnya untuk menganalisis dan memprediksi pasar saham. Pemodel ini berupaya mengidentifikasi struktur korelasi untuk meningkatkan perkiraan dan potensi keuntungan dari suatu strategi. Selain itu, mengidentifikasi struktur korelasi meningkatkan realisme dari setiap rangkaian waktu yang disimulasikan berdasarkan model. Simulasi yang akurat mengurangi risiko strategi investasi.
Quants merupakan bagian integral dari kesuksesan banyak lembaga keuangan ini karena mereka memberikan model pasar yang kemudian digunakan lembaga sebagai dasar untuk strategi investasinya.
Korelasi serial pada awalnya digunakan dalam pemrosesan sinyal dan rekayasa sistem untuk menentukan bagaimana suatu sinyal berubah dengan sendirinya seiring waktu. Pada 1980-an, ekonom dan matematikawan bergegas ke Wall Street untuk menerapkan konsep untuk memprediksi harga saham.
Korelasi serial antara pertanyaan-pertanyaan ini ditentukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson. Korelasi dapat berupa positif atau negatif. Harga saham yang menampilkan korelasi serial positif memiliki pola positif. Keamanan yang memiliki korelasi serial negatif memiliki pengaruh negatif terhadap dirinya sendiri dari waktu ke waktu.
