Apa itu Perdagangan Kuantitatif
Perdagangan kuantitatif terdiri dari strategi perdagangan berdasarkan analisis kuantitatif, yang mengandalkan perhitungan matematis dan angka-angka untuk mengidentifikasi peluang perdagangan. Harga dan volume adalah dua input data yang lebih umum digunakan dalam analisis kuantitatif sebagai input utama untuk model matematika.
Karena perdagangan kuantitatif umumnya digunakan oleh lembaga keuangan dan dana lindung nilai, transaksi biasanya besar dan dapat melibatkan pembelian dan penjualan ratusan ribu saham dan sekuritas lainnya. Namun, perdagangan kuantitatif menjadi lebih umum digunakan oleh investor individu.
Dasar-dasar Perdagangan Kuantitatif
Harga dan volume adalah dua input data yang lebih umum digunakan dalam analisis kuantitatif sebagai input utama untuk model matematika.
Teknik perdagangan kuantitatif meliputi perdagangan frekuensi tinggi, perdagangan algoritmik, dan arbitrase statistik. Teknik-teknik ini sangat cepat dan biasanya memiliki cakrawala investasi jangka pendek. Banyak pedagang kuantitatif lebih akrab dengan alat kuantitatif, seperti rata-rata bergerak dan osilator.
Memahami Perdagangan Kuantitatif
Pedagang kuantitatif mengambil keuntungan dari teknologi modern, matematika, dan ketersediaan database komprehensif untuk membuat keputusan perdagangan rasional.
Pedagang kuantitatif mengambil teknik perdagangan dan membuat modelnya menggunakan matematika, dan kemudian mereka mengembangkan program komputer yang menerapkan model itu pada data pasar historis. Model ini kemudian diuji ulang dan dioptimalkan. Jika hasil yang menguntungkan tercapai, sistem kemudian diterapkan di pasar real-time dengan modal nyata.
Cara fungsi model perdagangan kuantitatif dapat digambarkan dengan menggunakan analogi. Pertimbangkan laporan cuaca di mana ahli meteorologi memperkirakan 90% kemungkinan hujan saat matahari bersinar. Ahli meteorologi memperoleh kesimpulan yang berlawanan dengan intuisi ini dengan mengumpulkan dan menganalisis data iklim dari sensor di seluruh area.
Analisis kuantitatif terkomputerisasi mengungkapkan pola spesifik dalam data. Ketika pola-pola ini dibandingkan dengan pola yang sama yang terungkap dalam data iklim historis (uji ulang), dan 90 dari 100 kali hasilnya adalah hujan, maka ahli meteorologi dapat menarik kesimpulan dengan percaya diri, maka perkiraan 90%. Pedagang kuantitatif menerapkan proses yang sama ini ke pasar keuangan untuk membuat keputusan perdagangan.
Pengambilan Kunci
- Perdagangan kuantitatif adalah strategi yang menggunakan fungsi matematika untuk mengotomatisasi model perdagangan. Dalam jenis perdagangan ini, data yang diuji ulang diterapkan pada berbagai skenario perdagangan untuk melihat peluang keuntungan. Keuntungan dari perdagangan kuantitatif adalah memungkinkan penggunaan optimal dari data yang diuji ulang dan menghilangkan pengambilan keputusan emosional selama perdagangan. Kerugian dari perdagangan kuantitatif adalah penggunaannya terbatas. Strategi perdagangan kuantitatif kehilangan efektivitasnya begitu kondisi pasar berubah.
Contoh Perdagangan Kuantitatif
Bergantung pada penelitian dan preferensi pedagang, algoritma perdagangan kuantitatif dapat disesuaikan untuk mengevaluasi berbagai parameter yang terkait dengan suatu saham. Pertimbangkan kasus seorang pedagang yang percaya pada momentum investasi. Dia dapat memilih untuk menulis program sederhana yang memilih pemenang selama momentum kenaikan di pasar. Selama kenaikan pasar berikutnya, program akan membeli saham-saham itu. Ini adalah contoh perdagangan kuantitatif yang cukup sederhana. Biasanya bermacam-macam parameter, dari analisis teknis untuk menilai saham hingga analisis fundamental, digunakan untuk memilih campuran saham kompleks yang dirancang untuk memaksimalkan keuntungan. Parameter-parameter ini diprogram ke dalam sistem perdagangan untuk mengambil keuntungan dari pergerakan pasar.
Keuntungan dan Kerugian dari Perdagangan Kuantitatif
Tujuan dari perdagangan adalah untuk menghitung probabilitas optimal melaksanakan perdagangan yang menguntungkan. Seorang pedagang biasa dapat secara efektif memantau, menganalisis, dan membuat keputusan perdagangan pada sejumlah sekuritas sebelum jumlah data yang masuk melebihi proses pengambilan keputusan. Penggunaan teknik perdagangan kuantitatif menerangi batas ini dengan menggunakan komputer untuk mengotomatiskan keputusan pemantauan, analisis, dan perdagangan.
Mengatasi emosi adalah salah satu masalah paling umum dalam perdagangan. Baik itu ketakutan atau keserakahan, ketika berdagang, emosi hanya berfungsi untuk meredam pemikiran rasional, yang biasanya mengarah pada kerugian. Komputer dan matematika tidak memiliki emosi, sehingga perdagangan kuantitatif menghilangkan masalah ini.
Perdagangan kuantitatif memang memiliki masalah. Pasar keuangan adalah beberapa entitas paling dinamis yang ada. Oleh karena itu, model perdagangan kuantitatif harus sama dinamisnya untuk menjadi sukses secara konsisten. Banyak pedagang kuantitatif mengembangkan model yang sementara menguntungkan untuk kondisi pasar tempat mereka dikembangkan, tetapi mereka akhirnya gagal ketika kondisi pasar berubah.
