Osilator stokastik stokastik (PSO) adalah indikator teknis berdasarkan osilator stokastik George Lane. PSO berbeda karena dinormalisasi untuk mendaftarkan nilai netral pada nol, menghasilkan sensitivitas yang lebih besar terhadap pergerakan harga jangka pendek baru-baru ini.
Selain itu, PSO dihitung menggunakan moving average eksponensial ganda yang menciptakan respons yang lebih halus dan lebih merata terhadap perubahan pasar. Gambar 1 menggambarkan bagaimana dua osilator stokastik merespon secara berbeda terhadap perubahan pasar.
Sejarah PSO
PSO pertama kali diperkenalkan oleh analis teknis Lee Leibfarth dalam edisi Agustus 2008 jurnal Technical Analysis of Stocks & Commodities. Osilator stokastik telah lama digunakan untuk membantu pedagang dan investor mengidentifikasi area di mana perubahan tren mungkin terjadi. Leibfarth mengembangkan PSO untuk mengambil keuntungan dari kekuatan osilator stochastic standar sambil meningkatkannya untuk menjadi lebih reaktif terhadap aktivitas pasar. Hasilnya adalah indikator yang lebih cepat yang memberikan sinyal sebelumnya untuk kemungkinan perubahan tren.
Menghitung PSO
Sebelum melihat perhitungan PSO, akan sangat membantu untuk memahami logika di balik osilator stochastic standar. Osilator stokastik klasik mengukur momentum harga dengan membandingkan harga instrumen perdagangan saat ini dengan kisaran harga yang ditentukan dalam periode pencarian balik (jumlah periode dari mana data harga dikumpulkan). Misalnya, jika kisaran antara $ 60 dan $ 70 dan harga saat ini adalah $ 67, 50, maka harganya berada di 75% dari kisaran.
Tujuan dari osilator stokastik adalah untuk mencari tahu di mana harga telah dan mengantisipasi kemana arah harga. Ini dicapai dengan menentukan apakah bilah harga mendekati level tertinggi atau terendahnya. Ketika harga mendekati level tertinggi bar, itu mengindikasikan pasar naik. Sebaliknya, ketika harga mendekati level terendah bar, itu menandakan pasar tren turun. Perhitungan dasar untuk nilai utama osilator stokastik standar (% K) adalah:
% K = 100 × di mana: C = harga penutupan terbaru = lookback periodLn = rendah n bar harga sebelumnyaHn = harga tertinggi selama n periode yang sama
Osilator stokastik stochastic menormalkan osilator stokastik standar dengan menerapkan rata-rata perataan eksponensial ganda lima kali dari nilai% K, menghasilkan skala simetris 1 hingga -1. Maka perhitungan PSO adalah:
PSO = Nilai Eksponensial (S) + 1 Nilai Eksponensial (S) −1 di mana: S = 5-periode EMA eksponensial ganda dihaluskan ((% K − 50) ×.1)% K = osilator stokastik 8 periode
( Catatan: Kode Bahasa Mudah TradeStation untuk osilator stokastik utama tersedia di www.PowerZoneTrading.com. )
Menafsirkan PSO
PSO muncul sebagai garis lengkung dengan empat garis horizontal yang mewakili tingkat ambang batas. Level ambang ini dapat disesuaikan; artinya, level dapat diubah oleh pengguna untuk beradaptasi dengan gaya dan instrumen perdagangan individu. Gambar 2 menunjukkan PSO, muncul pada sub-grafik di bawah grafik harga, dengan empat level ambang yang berbeda.
Level ambang batas penting untuk indikator karena dapat digunakan untuk mengidentifikasi area di mana pembalikan pasar diperkirakan terjadi. Saat garis lengkung berliku naik dan turun, garis itu melintasi di atas dan di bawah level ambang batas. Ambang "luar", di bagian paling atas dan paling bawah, mewakili ekstrem, atau area yang overbought (garis atas) atau oversold (garis bawah). Ketika PSO bergerak di atas atau di bawah yang lebih rendah, harga akan diharapkan untuk mundur.
Ambang "bagian dalam" ditempatkan di dekat garis nol dan dapat digunakan sebagai area transisi untuk melihat mundurnya dan pembalikan jangka pendek. Ketika PSO kembali dari area jenuh beli dan jenuh jual, harga memiliki kecenderungan untuk mempercepat menuju garis nol dan berbalik. Area transisi ini (antara ambang dalam) dapat berguna dalam melihat pembalikan jangka pendek.
Berdagang dengan PSO
PSO dapat digunakan untuk mengantisipasi perubahan arah pasar. Dengan kemampuan untuk mengubah di mana level ambang muncul, PSO dapat disesuaikan dengan gaya perdagangan yang berbeda. PSO dapat dengan mudah dimasukkan ke dalam strategi tipe-countertrend karena digunakan untuk mengidentifikasi perubahan arah pasar. Berikut ini adalah kegunaan yang disarankan untuk PSO, memahami bahwa setiap pedagang atau investor perlu menyesuaikan indikator agar sesuai dengan kebutuhannya.
Pengaturan Ambang Batas Luar
Pengaturan ambang batas luar terbentuk ketika PSO melintasi batas luar dan kemudian kembali. Seperti disebutkan sebelumnya, harga memiliki kecenderungan untuk mundur dan kemudian kembali ke area jenuh beli atau jenuh jual. Ini dapat memberikan titik masuk yang baik ke:
- Pergi lama ketika PSO melintasi di bawah ambang batas atas (0, 9 dalam contoh ini) setelah melewati batas. Pembalikan jangka pendek dapat terjadi ketika harga kembali ke wilayah overbought yang ekstrim. Pergi pendek ketika PSO memotong di atas ambang batas bawah (-0, 9 dalam contoh ini) setelah menembus batas bawah. Sekali lagi, pembalikan jangka pendek dapat terjadi karena harga membuat dorongan lain lebih rendah.
Pengaturan Ambang Batin
Pengaturan ambang batas dalam yang dapat diidentifikasi ketika PSO berasal dari batas luar dan berakselerasi ke garis tengah (nol). Ini dapat memberikan peluang untuk:
- Pergi lama ketika PSO berasal dari area overbought (0, 9 dalam contoh ini) dan melintasi level ambang batas dalam (0, 2 dalam contoh ini). Berbeda dengan pengaturan ambang batas luar, PSO tidak perlu melintasi ulang ambang batas untuk memicu pengaturan. Go Short ketika PSO kembali dari daerah oversold (-0.9 pada Gambar 3) ke level ambang batas dalam (dalam contoh ini, -0.2). (Catatan: contoh Go Short tidak ditunjukkan pada Gambar 3.)
Gambar 3 menunjukkan grafik dengan setup panjang disorot, menggunakan contoh ambang luar dan dalam. Untuk perdagangan pendek, logika dapat dibalik. Harap dicatat bahwa PSO bukan strategi — melainkan indikator yang dapat digunakan sebagai bagian dari kotak alat trader atau investor. Seperti halnya alat analisis pasar, indikator ini perlu dioptimalkan agar sesuai dengan gaya masing-masing pedagang dan instrumen perdagangan pilihan.
Garis bawah
Osilator stokastik klasik telah digunakan sejak 1950-an oleh para pedagang dan investor untuk mengantisipasi daerah-daerah di mana pasar dapat berubah arah. Osilator stochastic klasik dan utama didasarkan pada pergerakan harga yang terjadi di dalam bar harga itu sendiri - apakah bar mendekati lebih dekat ke tertinggi atau terendah - untuk menentukan arah pasar. Osilator stokastik utama menciptakan stokastik yang lebih halus dan bereaksi lebih cepat yang dapat membantu para pedagang dan investor menentukan area-area di mana perubahan arah mungkin terjadi — lebih cepat daripada stokastik standar — memungkinkan para peserta untuk menangkap sebagian besar pergerakan.
