Rata-rata bergerak eksponensial

Apa itu Moving Average Eksponensial - EMA?

Exponential moving average (EMA) adalah jenis moving average (MA) yang menempatkan bobot lebih besar dan signifikansi pada titik data terbaru. Rata-rata bergerak eksponensial juga disebut sebagai rata-rata bergerak tertimbang secara eksponensial. Rata-rata bergerak tertimbang secara eksponensial bereaksi lebih signifikan terhadap perubahan harga saat ini daripada rata-rata bergerak sederhana (SMA), yang menerapkan bobot yang sama untuk semua pengamatan pada periode tersebut.

TradingView.

Pengambilan Kunci

EMA adalah rata-rata bergerak yang menempatkan bobot lebih besar dan signifikansi pada titik data terbaru. Seperti semua rata-rata bergerak, indikator teknis ini digunakan untuk menghasilkan sinyal beli dan jual berdasarkan crossover dan divergensi dari rata-rata historis. Para pedagang sering menggunakan beberapa hari EMA yang berbeda, misalnya, rata-rata bergerak 20 hari, 30 hari, 90 hari, dan 200 hari.

Formula Untuk EMA Adalah

$\begin{matrix} \begin{matrix} E M. {SEBUAH}_{Hari ini} = & ({Nilai}_{Hari ini} * (\frac{Menghaluskan}{1 + Berhari-hari})) \end{matrix} \\ dimana: \end{matrix} \ begin {aligned} & \ begin {aligned} EMA _ { text {Today}} = & \ left ( text {Value} _ { text {Today}} ast \ left ( frac { text {Smoothing} } {1+ \ text {Days}} kanan) kanan) \ & + EMA _ { text {Kemarin}} ast \ left (1- \ left ( frac { text {Smoothing}} {1+ \ text {Days}} kanan) kanan) end {sejajar} \ & \ textbf {di mana:} \ & EMA = \ text {Rata-rata bergerak eksponensial} end {sejajar}$ EMAToday = (ValueToday ∗ (1 + DaysSmoothing)) di mana:

Tiga langkah dasar untuk menghitung EMA adalah:

Hitung SMA. Hitung pengganda untuk faktor pemulusan / pembobotan untuk EMA sebelumnya. Hitung EMA saat ini.

Menghitung EMA

Untuk menghitung EMA, Anda harus terlebih dahulu menghitung simple moving average (SMA) selama periode waktu tertentu. Perhitungan untuk SMA adalah mudah: itu hanya jumlah dari harga penutupan saham untuk jumlah periode waktu yang bersangkutan, dibagi dengan jumlah periode yang sama. Jadi, misalnya, SMA 20-hari hanyalah jumlah dari harga penutupan selama 20 hari perdagangan terakhir, dibagi dengan 20.

Selanjutnya, Anda harus menghitung pengali untuk menghaluskan (menimbang) EMA, yang biasanya mengikuti rumus:. Jadi, untuk rata-rata bergerak 20 hari, pengali akan = 0, 0952.

Akhirnya, untuk menghitung EMA saat ini, rumus berikut digunakan: x pengali + EMA (hari sebelumnya)

EMA memberikan bobot lebih tinggi untuk harga saat ini, sementara SMA memberikan bobot yang sama untuk semua nilai. Bobot yang diberikan pada harga terbaru lebih besar untuk EMA periode pendek daripada EMA periode lebih panjang. Sebagai contoh, sebuah pengali 18, 18% diterapkan pada data harga terbaru untuk EMA 10-periode, sedangkan untuk EMA 20-periode, hanya bobot pengganda 9, 52% yang digunakan. Ada juga sedikit variasi dari EMA yang tiba dengan menggunakan harga terbuka, tinggi, rendah atau median daripada menggunakan harga penutupan.

Vs sederhana Rata-Rata Bergerak Eksponensial

Apa yang Dikatakan oleh Moving Average Eksponensial?

Rata-rata bergerak eksponensial 12 dan 26 hari (EMA) sering kali merupakan rata-rata jangka pendek yang paling populer dikutip atau dianalisis. 12-dan 26-hari digunakan untuk membuat indikator seperti moving average konvergensi divergensi (MACD) dan persentase harga oscillator (PPO). Secara umum, EMA 50 dan 200 hari digunakan sebagai sinyal tren jangka panjang. Ketika harga saham melewati rata-rata bergerak 200 hari, itu merupakan indikator teknis bahwa pembalikan telah terjadi.

Pedagang yang menggunakan analisis teknis menemukan rata-rata bergerak sangat berguna dan berwawasan bila diterapkan dengan benar tetapi membuat kekacauan jika digunakan secara tidak benar atau disalahtafsirkan. Semua rata-rata bergerak yang biasa digunakan dalam analisis teknis, pada dasarnya, adalah indikator yang tertinggal. Akibatnya, kesimpulan yang diambil dari penerapan moving average ke grafik pasar tertentu harus untuk mengkonfirmasi pergerakan pasar atau untuk menunjukkan kekuatannya. Sangat sering, pada saat garis indikator rata-rata bergerak telah membuat perubahan untuk mencerminkan gerakan signifikan di pasar, titik masuk pasar yang optimal telah berlalu. EMA memang berfungsi untuk meringankan dilema ini sampai batas tertentu. Karena perhitungan EMA menempatkan lebih berat pada data terbaru, itu "memeluk" aksi harga sedikit lebih ketat dan karenanya bereaksi lebih cepat. Ini diinginkan ketika EMA digunakan untuk memperoleh sinyal entri perdagangan.

Menafsirkan EMA

Seperti semua indikator moving average, mereka jauh lebih cocok untuk tren pasar. Ketika pasar berada dalam tren naik yang kuat dan berkelanjutan, garis indikator EMA juga akan menunjukkan tren naik dan sebaliknya untuk tren turun. Pedagang yang waspada tidak hanya memperhatikan arah garis EMA tetapi juga hubungan tingkat perubahan dari satu batang ke batang lainnya. Sebagai contoh, ketika aksi harga dari tren naik yang kuat mulai merata dan berbalik, tingkat perubahan EMA dari satu batang ke batang berikutnya akan mulai berkurang sampai saat garis indikator rata dan laju perubahan adalah nol.

Karena efek lagging pada titik ini, atau bahkan beberapa bar sebelumnya, aksi harga seharusnya sudah terbalik. Oleh karena itu, mengamati bahwa penurunan konsisten dalam tingkat perubahan EMA itu sendiri dapat digunakan sebagai indikator yang selanjutnya bisa melawan dilema yang disebabkan oleh efek lagging moving average.

Penggunaan Umum EMA

EMA biasanya digunakan bersama dengan indikator lain untuk mengkonfirmasi pergerakan pasar yang signifikan dan untuk mengukur validitasnya. Untuk pedagang yang berdagang intraday dan pasar yang bergerak cepat, EMA lebih berlaku. Cukup sering, pedagang menggunakan EMA untuk menentukan bias perdagangan. Misalnya, jika EMA pada grafik harian menunjukkan tren kenaikan yang kuat, strategi trader intraday mungkin hanya berdagang dari sisi panjang pada grafik intraday.

Perbedaan Antara EMA dan SMA

Perbedaan utama antara moving average eksponensial dan moving average sederhana adalah sensitivitas masing-masing menunjukkan perubahan data yang digunakan dalam perhitungannya.

Lebih khusus lagi, EMA memberikan bobot lebih tinggi untuk harga baru-baru ini, sedangkan SMA memberikan bobot yang sama untuk semua nilai. Kedua rata-rata serupa karena mereka ditafsirkan dengan cara yang sama dan keduanya biasa digunakan oleh pedagang teknis untuk melancarkan fluktuasi harga. Karena EMA menempatkan bobot yang lebih tinggi pada data terbaru daripada pada data yang lebih lama, mereka lebih reaktif terhadap perubahan harga terbaru daripada SMA, yang membuat hasil dari EMA lebih tepat waktu dan menjelaskan mengapa EMA adalah rata-rata yang disukai di antara banyak pedagang.

Keterbatasan EMA

Tidak jelas apakah lebih banyak penekanan harus ditempatkan pada hari-hari terakhir dalam periode waktu atau pada data yang lebih jauh. Banyak pedagang percaya bahwa data baru akan lebih mencerminkan tren saat ini bergerak dengan keamanan; sementara yang lain merasa bahwa mengistimewakan tanggal tertentu daripada yang lain akan bias kecenderungan. Oleh karena itu, EMA tunduk pada bias kebaruan.

Demikian pula, EMA sepenuhnya bergantung pada data historis. Banyak orang (termasuk para ekonom) percaya bahwa pasar efisien - yaitu, bahwa harga pasar saat ini sudah mencerminkan semua informasi yang tersedia. Jika pasar memang efisien, menggunakan data historis seharusnya tidak memberi tahu kita apa pun tentang arah harga aset di masa depan.

Daftar Isi: