Apa itu Arbitrage Triangular
Arbitrase segitiga adalah hasil dari ketidaksesuaian antara tiga mata uang asing yang terjadi ketika nilai tukar mata uang tersebut tidak benar-benar cocok. Peluang ini jarang terjadi dan pedagang yang memanfaatkannya biasanya memiliki peralatan dan / atau program komputer canggih untuk mengotomatisasi proses. Pedagang akan menukar jumlah pada satu tingkat (EUR / USD), mengkonversinya lagi (EUR / GBP) dan kemudian mengubahnya kembali ke aslinya (USD / GBP), dan dengan asumsi biaya transaksi rendah, bersih laba.
Dasar-dasar Arbitrase Segitiga
Jenis arbitrase ini adalah laba tanpa risiko yang terjadi ketika nilai tukar yang dikutip tidak sama dengan nilai tukar silang pasar. Bank-bank internasional, yang membuat pasar dalam mata uang, mengeksploitasi inefisiensi dalam pasar di mana satu pasar dinilai terlalu tinggi dan yang lainnya dinilai rendah. Perbedaan harga antara nilai tukar hanyalah sebagian kecil dari sen, dan agar bentuk arbitrase ini menguntungkan, pedagang harus memperdagangkan modal dalam jumlah besar.
Platform Perdagangan Otomatis dan Arbitrase Triangular
Platform perdagangan otomatis telah merampingkan cara perdagangan dijalankan, karena suatu algoritma dibuat di mana perdagangan dilakukan secara otomatis setelah kriteria tertentu dipenuhi. Platform perdagangan otomatis memungkinkan pedagang untuk menetapkan aturan untuk masuk dan keluar dari perdagangan, dan komputer akan secara otomatis melakukan perdagangan sesuai dengan aturan. Meskipun ada banyak manfaat untuk perdagangan otomatis, seperti kemampuan untuk menguji serangkaian aturan tentang data historis sebelum mempertaruhkan uang investor, kemampuan untuk terlibat dalam arbitrase segitiga hanya layak menggunakan platform perdagangan otomatis. Karena pasar pada dasarnya adalah entitas yang mengoreksi diri, perdagangan terjadi dengan sangat cepat sehingga peluang arbitrase menghilang beberapa detik setelah muncul. Platform perdagangan otomatis dapat diatur untuk mengidentifikasi peluang dan menindaklanjutinya sebelum menghilang.
Yang mengatakan, kecepatan platform perdagangan algoritmik dan pasar juga dapat bekerja melawan pedagang. Misalnya, mungkin ada risiko eksekusi di mana pedagang tidak dapat mengunci harga yang menguntungkan sebelum bergerak melewati mereka dalam hitungan detik.
Pengambilan Kunci
- Arbitrase segitiga adalah bentuk pembuatan laba oleh pedagang mata uang di mana mereka mengambil keuntungan dari perbedaan nilai tukar melalui perdagangan algoritmik. Untuk memastikan keuntungan, perdagangan semacam itu harus dilakukan dengan cepat dan harus berukuran besar.
Contoh Arbitrase Segitiga
Sebagai contoh, misalkan Anda memiliki $ 1 juta dan Anda diberi nilai tukar berikut: EUR / USD = 0, 8631, EUR / GBP = 1, 4600 dan USD / GBP = 1, 6939.
Dengan nilai tukar ini ada peluang arbitrase:
- Jual dolar untuk euro: $ 1 juta x 0, 8631 = € 863, 100Jual euro untuk pound: € 863, 100 / 1, 4600 = £ 591, 164, 40Jual pound untuk dolar: £ 591, 164, 40 x 1, 6939 = $ 1, 001, 373Mengurangi investasi awal dari jumlah akhir: $ 1, 001, 373 - $ 1, 000, 000 = $ 1, 373
Dari transaksi ini, Anda akan menerima laba arbitrase sebesar $ 1, 373 (dengan asumsi tidak ada biaya transaksi atau pajak).
