Perdagangan kuantitatif tidak hanya dapat diakses oleh pedagang institusional; pedagang ritel juga terlibat. Meskipun keterampilan pemrograman disarankan jika Anda ingin menghasilkan algoritma, bahkan itu tidak selalu diperlukan. Tersedia program dan layanan yang menulis kode pemrograman untuk strategi berdasarkan input yang Anda berikan. Kode yang dihasilkan oleh program / layanan kemudian dicolokkan ke platform perdagangan dan perdagangan dimulai. Tetapi sebelum semua ini terjadi, pedagang algoritmik calon maju melalui beberapa langkah untuk memutuskan apa yang ingin mereka capai dengan algoritma, dan bagaimana.
Kerangka Waktu dan Kendala
Meskipun algoritma yang diprogram dengan baik dapat berjalan sendiri, beberapa pengawasan manusia direkomendasikan. Karena itu, pilih kerangka waktu dan frekuensi perdagangan yang dapat Anda monitor. Jika Anda memiliki pekerjaan penuh waktu dan algoritma Anda diprogram untuk menghasilkan ratusan perdagangan sehari pada grafik satu menit saat Anda sedang bekerja, itu mungkin tidak ideal. Anda mungkin ingin memilih jangka waktu yang sedikit lebih lama untuk perdagangan Anda, dan lebih sedikit frekuensi perdagangan sehingga Anda dapat mengawasi itu.
Profitabilitas pada tahap pengujian algoritma tidak berarti akan terus menghasilkan pengembalian selamanya. Kadang-kadang Anda harus masuk dan mengubah algoritma perdagangan jika hasilnya mengungkapkan itu tidak berfungsi dengan baik lagi. Ini juga merupakan komitmen waktu yang harus diterima oleh siapa saja yang melakukan perdagangan algoritmik.
Kendala keuangan juga menjadi masalah. Komisi meningkat dengan sangat cepat dengan strategi perdagangan frekuensi tinggi, jadi pastikan Anda dengan broker biaya terendah yang tersedia, dan bahwa potensi keuntungan dari setiap perdagangan menjamin komisi yang membayar, berpotensi berkali-kali sehari. Modal awal juga menjadi pertimbangan. Pasar dan produk keuangan yang berbeda membutuhkan jumlah modal yang berbeda pula. Jika perdagangan hari saham, Anda akan membutuhkan setidaknya $ 25.000 (lebih banyak disarankan), tetapi perdagangan forex atau futures Anda berpotensi mulai dengan lebih sedikit.
Kendala pasar adalah masalah lain. Tidak setiap pasar cocok untuk perdagangan algoritmik. Pilih saham, ETF, pasangan valas atau berjangka dengan likuiditas yang cukup untuk menangani pesanan yang akan dihasilkan algoritma.
Kembangkan atau Sempurnakan Strategi
Setelah kendala keuangan dan waktu dipahami, kembangkan atau sempurnakan strategi yang dapat diprogram. Anda mungkin memiliki strategi yang Anda perdagangkan secara manual, tetapi apakah mudah dikodekan? Jika strategi Anda sangat subyektif, dan tidak berdasarkan aturan, pemrograman strategi itu tidak mungkin. Strategi berbasis aturan adalah yang paling mudah untuk dikodekan — strategi dengan entri, stop loss dan target harga berdasarkan data yang dapat diukur atau pergerakan harga.
Karena strategi berbasis aturan mudah disalin dan diuji, ada banyak tersedia secara bebas jika Anda tidak memiliki ide sendiri. Quantpedia adalah salah satu sumber daya yang menyediakan makalah akademis dan hasil perdagangan untuk berbagai metode perdagangan kuantitatif. Aturan yang diuraikan dapat dikodekan dan kemudian diuji untuk profitabilitas pada data masa lalu dan saat ini. Pengodean suatu algoritma membutuhkan keterampilan pemrograman atau akses ke perangkat lunak atau seseorang yang dapat membuat kode untuk Anda.
Menguji Algoritma Perdagangan
Langkah paling penting adalah pengujian. Setelah strategi perdagangan telah dikodekan, jangan perdagangan modal nyata dengan itu sampai telah diuji. Pengujian termasuk membiarkan algoritma berjalan pada data harga historis, menunjukkan bagaimana algoritma melakukan lebih dari ribuan perdagangan. Jika fase pengujian historis menguntungkan, dan statistik yang dihasilkan dapat diterima untuk toleransi risiko Anda - seperti penarikan maksimum, rasio menang, risiko kehancuran, misalnya - maka lanjutkan untuk menguji algoritma dalam kondisi langsung pada akun demo. Sekali lagi, fase ini akan menghasilkan ratusan perdagangan sehingga Anda dapat mengakses kinerja.
Jika algoritma ini menguntungkan pada data harga historis dan memperdagangkan akun demo langsung, gunakan perdagangan modal nyata tetapi dengan pengawasan. Kondisi langsung berbeda dari pengujian historis atau demo, karena pesanan algoritme benar-benar memengaruhi pasar dan dapat menyebabkan selip. Sampai diverifikasi, algoritma bekerja di pasar nyata, seperti yang dilakukan dalam pengujian, menjaga pengawasan.
Pemeliharaan berkelanjutan
Selama algoritma beroperasi dalam parameter statistik yang ditetapkan selama pengujian, biarkan algoritma itu sendiri. Algoritma memiliki manfaat perdagangan tanpa emosi, tetapi seorang pedagang yang terus-menerus mengutak-atik algoritma membatalkan manfaat itu. Algoritme memang membutuhkan perhatian. Pantau kinerja, dan jika kondisi pasar berubah sedemikian rupa sehingga algoritme tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya, maka penyesuaian mungkin diperlukan.
Garis bawah
Perdagangan algoritmik bukanlah upaya yang mengatur dan melupakan yang membuat Anda kaya dalam semalam. Faktanya, perdagangan kuantitatif dapat berfungsi seperti halnya perdagangan secara manual. Jika Anda memilih untuk membuat algoritma, perhatikan bagaimana waktu, kendala keuangan dan pasar dapat memengaruhi strategi Anda, dan rencanakan dengan tepat. Ubah strategi saat ini menjadi berbasis aturan, yang dapat lebih mudah diprogram, atau pilih metode kuantitatif yang telah diuji dan diteliti. Kemudian, jalankan fase pengujian Anda sendiri menggunakan data historis dan saat ini. Jika itu berhasil, jalankan algoritme dengan uang sungguhan di bawah pengawasan ketat. Sesuaikan jika diperlukan, tetapi jika tidak biarkan ia melakukan tugasnya.
