Apa Itu Risiko Aktuaria?
Risiko aktuaria mengacu pada risiko yang diterapkan oleh aktuaris-aktuaris asumsi ke dalam model-model yang digunakan untuk menentukan harga polis asuransi tertentu mungkin terbukti tidak akurat atau salah. Asumsi yang mungkin termasuk frekuensi kerugian, keparahan kerugian, dan korelasi antara kontrak. Risiko aktuaria juga dikenal sebagai "risiko asuransi."
Pengambilan Kunci
- Risiko aktuaria memeriksa kemungkinan bahwa asumsi aktuaris yang dimasukkan ke dalam model yang digunakan untuk menentukan harga kebijakan asuransi tertentu gagal untuk berjalan. Tingkat risiko aktuaria sebanding dengan keandalan asumsi yang diterapkan dalam model penetapan harga yang digunakan oleh perusahaan asuransi dalam menetapkan premi. Aktuaris menggunakan tabel periode kehidupan, yang menunjukkan tingkat kematian populasi individu tertentu, selama periode waktu tertentu, dan mereka menggunakan tabel kehidupan kelompok, yang menunjukkan tingkat keseluruhan mortalitas untuk seumur hidup total populasi tertentu.
Memahami Risiko Aktuaria
Tingkat risiko aktuaria berbanding lurus dengan keandalan asumsi yang diterapkan dalam model penetapan harga yang digunakan oleh perusahaan asuransi untuk menetapkan premi.
Hidup membawa banyak risiko. Seorang pemilik rumah menghadapi potensi variasi terkait dengan kemungkinan kerugian ekonomi yang disebabkan oleh kebakaran rumah. Seorang pengemudi menghadapi potensi kerugian ekonomi jika mobilnya rusak. Dia menghadapi kerusakan yang lebih besar jika dia melukai pihak ketiga dalam kecelakaan mobil yang menjadi tanggung jawabnya. Unsur utama pekerjaan aktuaris adalah memprediksi frekuensi dan tingkat keparahan risiko-risiko ini karena berkaitan dengan tanggung jawab keuangan atas risiko yang diambil oleh perusahaan asuransi dalam kontrak asuransi.
Berbagai Model Prediksi
Aktuaris menggunakan berbagai jenis model prediksi untuk memperkirakan tingkat risiko. Model prediksi ini didasarkan pada asumsi yang bertujuan untuk mencerminkan kehidupan nyata, yang sangat penting untuk menentukan harga semua jenis asuransi. Kelemahan dalam asumsi model dapat menyebabkan mispricing premium. Dalam skenario terburuk, aktuaris dapat meremehkan frekuensi suatu kejadian. Insiden yang tidak diperhitungkan akan menyebabkan peningkatan frekuensi pembayaran, yang bisa membuat perusahaan asuransi bangkrut.
Tabel kehidupan mungkin didasarkan pada catatan sejarah, yang sering kali kurang menghitung kematian bayi, dibandingkan dengan daerah yang memiliki catatan superior.
Risiko Aktuaria dan Tabel Kehidupan
Tabel kehidupan adalah salah satu model penilaian risiko yang paling umum digunakan. Perangkat ini biasanya digunakan untuk tujuan penetapan kebijakan asuransi jiwa. Tabel kehidupan berusaha untuk memperkirakan kemungkinan seseorang meninggal sebelum ulang tahun berikutnya. Dua jenis tabel kehidupan berikut mendominasi ilmu aktuaria:
- Tabel periode kehidupan: Tabel ini menunjukkan tingkat kematian populasi individu tertentu selama periode waktu tertentu dan sempit. Tabel kehidupan kelompok: Tabel ini menampilkan angka kematian keseluruhan untuk seumur hidup total populasi tertentu. Kadang-kadang disebut "tabel kehidupan generasi, " alat ini mengasumsikan bahwa individu-individu dalam populasi tertentu semuanya dilahirkan selama interval waktu yang sama. Tabel-tabel ini paling sering digunakan karena mereka dapat memprediksi perubahan tingkat kematian di masa mendatang dalam populasi tertentu, dan mereka dapat menganalisis pola tingkat kematian dari waktu ke waktu.
