Apa itu Pemodelan Stokastik?
Pemodelan stokastik adalah bentuk model keuangan yang digunakan untuk membantu membuat keputusan investasi. Jenis pemodelan ini memperkirakan probabilitas berbagai hasil dalam kondisi yang berbeda, menggunakan variabel acak.
Pemodelan stokastik menyajikan data dan memprediksi hasil yang memperhitungkan tingkat ketidakpastian atau keacakan tertentu. Perusahaan di banyak industri dapat menggunakan pemodelan stokastik untuk meningkatkan praktik bisnis mereka dan meningkatkan profitabilitas. Di sektor jasa keuangan, perencana, analis, dan manajer portofolio menggunakan pemodelan stokastik untuk mengelola aset dan liabilitas mereka dan mengoptimalkan portofolio mereka.
Memahami Pemodelan Stochastic: Konstan vs. Berubah
Untuk memahami konsep pemodelan stokastik, ada baiknya membandingkannya dengan pemodelan deterministik yang berlawanan.
Pemodelan deterministik menghasilkan hasil yang konstan
Pemodelan deterministik memberi Anda hasil yang persis sama untuk serangkaian input tertentu, tidak peduli berapa kali Anda menghitung ulang model. Di sini, sifat-sifat matematika diketahui. Tidak satu pun dari mereka yang acak, dan hanya ada satu set nilai spesifik dan hanya satu jawaban atau solusi untuk suatu masalah. Dengan model deterministik, faktor-faktor yang tidak pasti adalah eksternal dari model.
Pemodelan stokastik menghasilkan hasil yang berubah
Pemodelan stokastik, di sisi lain, secara inheren acak, dan faktor-faktor yang tidak pasti dimasukkan ke dalam model. Model ini menghasilkan banyak jawaban, estimasi, dan hasil — seperti menambahkan variabel ke masalah matematika yang rumit — untuk melihat efeknya yang berbeda pada solusi. Proses yang sama kemudian diulang berkali-kali dalam berbagai skenario.
Siapa yang Menggunakan Pemodelan Stochastic?
Pemodelan stokastik digunakan dalam berbagai industri di seluruh dunia. Industri asuransi, misalnya, sangat bergantung pada pemodelan stokastik untuk memprediksi bagaimana neraca perusahaan akan terlihat pada titik tertentu di masa depan. Sektor, industri, dan disiplin lain yang bergantung pada pemodelan stokastik termasuk investasi saham, statistik, linguistik, biologi, dan fisika kuantum.
Model stokastik menggabungkan variabel acak untuk menghasilkan banyak hasil yang berbeda dalam kondisi beragam.
Contoh Pemodelan Stokastik dalam Jasa Keuangan
Cara Ini Digunakan di Industri Investasi
Model-model investasi stokastik berusaha untuk meramalkan variasi harga, pengembalian atas aset (ROA), dan kelas-kelas aset — seperti obligasi dan saham — seiring waktu. Simulasi Monte Carlo adalah salah satu contoh model stokastik; itu dapat mensimulasikan bagaimana portofolio dapat melakukan berdasarkan distribusi probabilitas pengembalian saham individu. Model investasi stokastik dapat berupa model aset tunggal atau multi aset, dan dapat digunakan untuk perencanaan keuangan, untuk mengoptimalkan aset-kewajiban-manajemen (ALM) atau alokasi aset; mereka juga digunakan untuk pekerjaan aktuaria.
Alat Penting dalam Pengambilan Keputusan Keuangan
Pentingnya pemodelan stokastik dalam keuangan sangat luas dan luas jangkauannya. Ketika memilih kendaraan investasi, sangat penting untuk dapat melihat berbagai hasil dalam berbagai faktor dan kondisi. Dalam beberapa industri, kesuksesan atau kematian perusahaan mungkin bergantung padanya.
Dalam dunia investasi yang senantiasa berubah, variabel-variabel baru dapat ikut bermain kapan saja, yang bisa sangat memengaruhi keputusan seorang pemilih saham. Oleh karena itu, para profesional keuangan sering menjalankan model stokastik ratusan atau bahkan ribuan kali, yang menawarkan banyak solusi potensial untuk membantu menargetkan pengambilan keputusan.
