Standar Deviasi vs Varian: Suatu Tinjauan
Deviasi standar dan varians mungkin konsep matematika dasar, tetapi mereka memainkan peran penting di seluruh sektor keuangan, termasuk bidang akuntansi, ekonomi, dan investasi. Dalam yang terakhir, misalnya, pemahaman yang kuat tentang perhitungan dan interpretasi dari dua pengukuran ini sangat penting untuk penciptaan strategi perdagangan yang efektif.
Deviasi standar dan varians keduanya ditentukan dengan menggunakan rata-rata kelompok angka yang dimaksud. Mean adalah rata-rata dari sekelompok angka, dan varians mengukur tingkat rata-rata di mana setiap angka berbeda dari rata-rata. Tingkat varians berkorelasi dengan ukuran rentang angka keseluruhan — yang berarti varians lebih besar ketika ada rentang angka yang lebih luas dalam grup, dan varians lebih kecil ketika ada rentang angka yang lebih sempit.
Standar deviasi
Simpangan baku adalah statistik yang melihat seberapa jauh dari rata-rata sekelompok angka, dengan menggunakan akar kuadrat dari varians. Perhitungan varians menggunakan kuadrat karena bobot outlier lebih banyak daripada data yang sangat dekat dengan rata-rata. Perhitungan ini juga mencegah perbedaan di atas rata-rata membatalkan yang di bawah ini, yang kadang-kadang dapat menghasilkan varian nol.
Deviasi standar dihitung sebagai akar kuadrat dari varians dengan mencari tahu variasi antara setiap titik data relatif terhadap rata-rata. Jika poin lebih jauh dari rata-rata, ada penyimpangan yang lebih tinggi dalam tanggal; jika mereka lebih dekat ke rata-rata, ada penyimpangan yang lebih rendah. Jadi semakin tersebar kelompok angka, semakin tinggi standar deviasi.
Untuk menghitung standar deviasi, tambahkan semua titik data dan bagi dengan jumlah titik data, hitung varians untuk setiap titik data, lalu temukan akar kuadrat varians.
Perbedaan
Varians adalah rata-rata perbedaan kuadrat dari rata-rata. Untuk mengetahui varians, pertama hitung perbedaan antara setiap titik dan rata-rata; lalu, beri persegi dan rata-rata hasilnya.
Misalnya, jika sekelompok angka berkisar dari 1 hingga 10, itu akan memiliki rata-rata 5, 5. Jika Anda kuadrat dan rata-rata perbedaan antara setiap angka dan rata-rata, hasilnya adalah 82, 5. Untuk mengetahui varians, kurangi 82, 5 dari rata-rata, yaitu 5, 5 dan kemudian bagi dengan N, yang merupakan nilai angka, (dalam hal ini 10) minus 1. Hasilnya adalah varians sekitar 9, 17. Simpangan baku adalah akar kuadrat dari varians sehingga simpangan baku sekitar 3.03.
Namun, karena kuadrat ini, varians tidak lagi dalam satuan pengukuran yang sama dengan data asli. Mengambil akar varians berarti deviasi standar dikembalikan ke unit ukuran asli dan karenanya lebih mudah untuk diukur.
Pertimbangan Khusus
Untuk pedagang dan analis, dua konsep ini sangat penting karena standar deviasi digunakan untuk mengukur keamanan dan volatilitas pasar, yang pada gilirannya memainkan peran besar dalam menciptakan strategi perdagangan yang menguntungkan.
Deviasi standar adalah salah satu metode utama yang digunakan analis, manajer portofolio, dan penasihat untuk menentukan risiko. Ketika kelompok angka lebih dekat dengan rata-rata, investasi kurang berisiko; ketika kelompok angka lebih jauh dari rata-rata, investasi berisiko lebih besar untuk pembeli potensial.
Efek yang dekat dengan kemampuannya dipandang kurang berisiko, karena mereka lebih cenderung untuk terus berperilaku seperti itu. Efek dengan rentang perdagangan besar yang cenderung spike atau mengubah arah lebih berisiko. Dalam berinvestasi, risiko itu sendiri bukanlah hal yang buruk, semakin berisiko keamanan, semakin besar potensi pembayaran serta kerugian. (Untuk bacaan terkait, lihat "Apa yang Standar Ukur dalam Portofolio?")
Pengambilan Kunci
- Deviasi standar melihat bagaimana penyebaran sekelompok angka dari rata-rata, dengan melihat akar kuadrat dari varians. Varians mengukur tingkat rata-rata di mana setiap titik berbeda dari rata-rata — rata-rata semua titik data. Dua konsep berguna dan signifikan bagi pedagang, yang menggunakannya untuk mengukur volatilitas pasar.
