Apa Itu Analisis Markov?
Analisis Markov adalah metode yang digunakan untuk memperkirakan nilai suatu variabel yang nilainya diprediksi hanya dipengaruhi oleh kondisi saat ini, bukan oleh aktivitas sebelumnya. Intinya, ia memprediksi variabel acak hanya berdasarkan keadaan saat ini di sekitar variabel.
Teknik ini dinamai ahli matematika Rusia Andrei Andreyevich Markov, yang memelopori studi tentang proses stokastik, yang merupakan proses yang melibatkan operasi kebetulan. Dia pertama kali menggunakan metode ini untuk memprediksi pergerakan partikel gas yang terperangkap dalam sebuah wadah. Analisis Markov sering digunakan untuk memprediksi perilaku dan keputusan dalam kelompok besar orang.
TAKEAWAY KUNCI
- Analisis Markov adalah metode yang digunakan untuk memperkirakan nilai suatu variabel yang nilainya diprediksi hanya dipengaruhi oleh kondisi saat ini, bukan oleh aktivitas sebelumnya. Keuntungan utama dari analisis Markov adalah kesederhanaan dan out-of-sample forecasting analysis. Analisisarkov tidak terlalu berguna untuk menjelaskan peristiwa, dan itu tidak bisa menjadi model sebenarnya dari situasi yang mendasarinya dalam banyak kasus. Analisisarkov berguna untuk spekulan keuangan, terutama momentum investor.
Memahami Analisis Markov
Proses analisis Markov melibatkan pendefinisian kemungkinan tindakan di masa mendatang mengingat status variabel saat ini. Setelah probabilitas tindakan di masa depan di setiap negara ditentukan, pohon keputusan dapat diambil. Kemudian, kemungkinan hasil dapat dihitung, mengingat status variabel saat ini. Analisis Markov memiliki beberapa aplikasi di dunia bisnis. Ini sering digunakan untuk memprediksi jumlah potongan yang rusak yang akan keluar dari jalur perakitan, mengingat status pengoperasian mesin di jalur tersebut.
Ini juga dapat digunakan untuk memprediksi proporsi piutang perusahaan yang akan menjadi kredit macet. Beberapa metode perkiraan harga saham dan harga opsi juga memasukkan analisis Markov. Terakhir, perusahaan sering menggunakannya untuk meramalkan loyalitas merek masa depan dari pelanggan saat ini dan hasil dari keputusan konsumen ini pada pangsa pasar perusahaan.
Keuntungan dari Analisis Markov
Manfaat utama dari analisis Markov adalah kesederhanaan dan akurasi perkiraan sampel. Model sederhana, seperti yang digunakan untuk analisis Markov, seringkali lebih baik dalam membuat prediksi daripada model yang lebih rumit. Hasil ini terkenal di bidang ekonometrika.
Kerugian Analisis Markov
Analisis Markov tidak terlalu berguna untuk menjelaskan peristiwa, dan itu tidak bisa menjadi model sebenarnya dari situasi yang mendasarinya dalam kebanyakan kasus. Ya, relatif mudah untuk memperkirakan probabilitas bersyarat berdasarkan kondisi saat ini. Namun, itu sering menceritakan sedikit tentang mengapa sesuatu terjadi.
Dalam rekayasa, cukup jelas bahwa mengetahui probabilitas bahwa sebuah mesin akan rusak tidak menjelaskan mengapa itu rusak. Lebih penting lagi, mesin tidak benar-benar rusak berdasarkan probabilitas yang merupakan fungsi dari apakah itu rusak hari ini. Pada kenyataannya, sebuah mesin mungkin rusak karena persnelingnya perlu dilumasi lebih sering.
Di bidang keuangan, analisis Markov menghadapi keterbatasan yang sama seperti di bidang teknik, tetapi memperbaiki masalah menjadi lebih rumit karena kurangnya pengetahuan kita tentang pasar keuangan. Analisis Markov jauh lebih berguna untuk memperkirakan porsi hutang yang akan gagal bayar daripada untuk menyaring risiko kredit buruk.
Analisis Markov adalah alat yang berharga untuk membuat prediksi, tetapi tidak memberikan penjelasan.
Contoh Analisis Markov
Analisis Markov dapat digunakan oleh spekulan saham. Misalkan investor momentum memperkirakan bahwa saham favorit memiliki peluang 60% untuk mengalahkan pasar besok jika melakukannya hari ini. Perkiraan ini hanya melibatkan kondisi saat ini, sehingga memenuhi batas utama analisis Markov. Analisis Markov juga memungkinkan spekulan untuk memperkirakan bahwa probabilitas saham akan mengungguli pasar untuk dua hari berikutnya adalah 0, 6 * 0, 6 = 0, 36 atau 36%, mengingat saham mengalahkan pasar hari ini. Dengan menggunakan leverage dan piramida, spekulan berupaya untuk memperbesar potensi keuntungan dari jenis analisis Markov ini.
