Apa itu Moving Average Linearly Weighted?
Rata-rata bergerak linear tertimbang (LWMA) adalah perhitungan rata-rata bergerak yang lebih memberatkan data harga terkini. Harga terbaru memiliki bobot tertinggi, dan setiap harga sebelumnya memiliki bobot lebih sedikit. Bobotnya turun secara linear. LWMA lebih cepat bereaksi terhadap perubahan harga dibandingkan moving average sederhana (SMA) dan moving average eksponensial (EMA).
Pengambilan Kunci
- Gunakan moving average tertimbang linear dengan cara yang sama seperti SMA atau EMA. Gunakan LWMA untuk lebih jelas menentukan tren dan pembalikan harga, memberikan sinyal perdagangan berdasarkan crossover, dan menunjukkan bidang-bidang potensi dukungan atau perlawanan. Para pedagang yang ingin bergerak rata-rata dengan kelambatan kurang dari SMA mungkin ingin memanfaatkan LWMA.
Formula untuk Linearly Weighted Moving Average (LWMA) Adalah:
LWMA = ∑W (Pn ∗ W1) + (Pn − 1 ∗ W2) + (Pn − 2 ∗ W3)… di mana: P = Harga untuk perioden = Periode terbaru, n-1 adalah periode sebelumnya, dan n-2 adalah dua periode sebelumW = Bobot yang diberikan untuk setiap periode, dengan bobot tertinggi yang pertama kali terjadi dan kemudian turun secara linear berdasarkan jumlah periode yang digunakan
Cara Menghitung Linearly Weighted Moving Average (LWMA)
- Pilih periode pencarian balik. Ini adalah berapa banyak nilai n yang akan dihitung ke dalam LWMA. Hitung bobot linier untuk setiap periode. Ini dapat dicapai dengan beberapa cara. Cara termudah adalah menetapkan n sebagai bobot untuk nilai pertama. Misalnya, jika menggunakan lookback 100-periode, maka nilai pertama dikalikan dengan bobot 100, nilai berikutnya dikalikan dengan bobot 99. Cara yang lebih kompleks adalah memilih bobot yang berbeda untuk nilai terbaru, seperti 30. Sekarang setiap nilai harus turun 30/100 sehingga ketika n-99 (periode ke-100) tercapai, bobotnya adalah satu. Secara keseluruhan harga untuk setiap periode dengan bobot masing-masing, lalu dapatkan jumlah totalnya. Bagi di atas dengan jumlah semua bobot.
Katakanlah kita tertarik untuk menghitung rata-rata bergerak tertimbang linear dari harga penutupan saham selama lima hari terakhir.
Mulailah dengan mengalikan harga hari ini dengan 5, kemarin dengan 4, dan harga sehari sebelumnya dengan 3. Terus mengalikan harga setiap hari dengan posisinya di seri data hingga mencapai harga pertama dalam seri data, yang dikalikan dengan 1. Tambahkan hasil ini bersama-sama, bagi dengan jumlah bobot, dan Anda akan memiliki rata-rata bergerak tertimbang linear untuk periode ini.
((P5 * 5) + (P4 * 4) + (P3 * 3) + (P2 * 2) + (P1 * 1)) / (5 + 4 + 3 + 2 + 1)
Katakanlah harga saham ini berfluktuasi seperti ini:
Hari 5: $ 90, 90
Hari 4: $ 90, 36
Hari 3: $ 90, 28
Hari 2: $ 90, 83
Hari 1: $ 90, 91
((90, 90 * 5) + (90, 36 * 4) + (90, 28 * 3) + (90, 83 * 2) + (90, 91 * 1)) / / (5 + 4 + 3 + 2 + 1) = 90, 62
LWMA dari saham ini selama periode ini adalah $ 90, 62.
Apa yang Diceritakan oleh Linearly Weighted Moving Average (LWMA)?
Rata-rata bergerak tertimbang linear adalah metode menghitung harga rata-rata suatu aset selama periode waktu tertentu. Metode ini menimbang data terbaru lebih berat daripada data yang lebih lama, dan digunakan untuk menganalisis tren pasar.
Umumnya, ketika harga berada di atas LWMA, dan LWMA naik, harga berada di atas rata-rata tertimbang yang membantu mengonfirmasi tren naik. Jika harga di bawah LWMA, dan LWMA menunjuk ke bawah, ini membantu mengkonfirmasi tren turun harga.
Ketika harga melintasi LWMA yang bisa menandakan perubahan tren. Misalnya, jika harga berada di atas LWMA dan kemudian turun di bawahnya, itu bisa menunjukkan pergeseran dari tren naik ke tren turun.
Saat menilai tren, pedagang harus mengetahui periode lookback. Periode lookback adalah berapa banyak periode yang dihitung ke dalam LWMA. LWMA lima periode akan melacak harga dengan sangat dekat dan berguna untuk melacak tren kecil karena garis tersebut akan mudah dilanggar bahkan oleh osilasi harga yang kecil. LWMA 100 periode tidak akan melacak harga sedekat mungkin, artinya sering ada ruang antara LWMA dan harga. Ini memungkinkan penentuan tren dan pembalikan jangka panjang.
Seperti jenis rata-rata bergerak lainnya, LWMA kadang-kadang dapat digunakan untuk mengindikasikan area support dan resistance. Misalnya, di masa lalu, harga memantul LWMA pada beberapa kesempatan dan kemudian bergerak lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa garis tersebut bertindak sebagai dukungan. Jalur ini dapat terus bertindak sebagai dukungan di masa depan. Kegagalan untuk melakukannya dapat menunjukkan tren harga telah mengalami perubahan. Itu bisa berbalik ke downside atau mungkin memulai periode di mana ia bergerak lebih ke samping.
Apa perbedaan antara Moving Average Weighted Moving Average (LWMA) dan Double Exponential Moving Average (DEMA)?
Kedua moving average ini dirancang untuk mengurangi kelambatan yang melekat pada SMA. LWMA melakukan ini dengan menerapkan bobot yang lebih besar pada harga terkini. Double exponential moving average (DEMA) melakukan ini dengan mengalikan EMA selama periode tertentu dengan dua, dan kemudian mengurangi EMA yang dihaluskan. Karena MA dihitung secara berbeda, mereka akan memberikan nilai yang berbeda pada grafik harga.
Keterbatasan menggunakan Moving Average Linearly Weighted Moving (LWMA)
Semua moving average membantu untuk mendefinisikan tren ketika mereka ada, tetapi memberikan sedikit informasi ketika aksi harga berombak atau bergerak dominan ke samping. Selama waktu seperti itu, harga akan berosilasi di sekitar MA. MA tidak akan memberikan sinyal crossover atau support / resistance yang baik pada saat seperti itu.
LWMA mungkin tidak memberikan dukungan atau perlawanan. Ini sangat mungkin jika tidak dilakukan di masa lalu.
Banyak sinyal salah juga dapat terjadi sebelum tren yang signifikan berkembang. Sinyal salah adalah ketika harga melintasi LWMA tetapi kemudian gagal bergerak ke arah yang diharapkan, menghasilkan perdagangan yang buruk.
