Definisi osilator Klinger

Daftar Isi

Apa Osilator Klinger?
Formula untuk Osilator Klinger
Menghitung Osilator Klinger
Interpretasi untuk Arah Harga
Klinger vs On Balance Volume
Batasan Osilator Klinger
Contoh Osilator Klinger

Apa Osilator Klinger?

Osilator Klinger dikembangkan oleh Stephen Klinger untuk menentukan tren jangka panjang aliran uang sementara tetap cukup sensitif untuk mendeteksi fluktuasi jangka pendek. Indikator membandingkan volume yang mengalir melalui sekuritas dengan pergerakan harga sekuritas dan kemudian mengubah hasilnya menjadi osilator. Osilator Klinger menunjukkan perbedaan antara dua rata-rata bergerak yang didasarkan pada lebih dari harga. Pedagang memperhatikan divergensi pada indikator untuk memberi sinyal potensi pembalikan harga. Seperti osilator lainnya, garis sinyal dapat ditambahkan untuk memberikan sinyal perdagangan tambahan.

Pedagang akan menggunakan alat-alat seperti trendline, moving average, dan indikator lainnya untuk mengkonfirmasi sinyal perdagangan. Selain itu, pedagang dapat menggunakan osilator dalam hubungannya dengan pola grafik, seperti saluran harga atau segitiga, sebagai cara untuk mengkonfirmasi breakout atau breakdown. Crossover sering terjadi, seperti halnya divergensi, sehingga indikator ini paling baik digunakan bersama dengan metode perdagangan teknis lainnya.

Formula untuk Osilator Klinger

$\begin{matrix} K HAI = 34 Titik E M. SEBUAH dari V F - 55 Periode EMA dari V F \\ dimana: \\ KO = Osilator Klinger \\ VF = Kekuatan Volume \\ Kekuatan Volume = V \times \times T \times 100 \\ V = Volume \\ T = Kecenderungan \\ Kecenderungan = + 1 jika (H + L. + C) > (H_{- 1} + {L.}_{- 1} + C v_{- 1}) \\ Kecenderungan = - 1 jika di atas < atau = \\ H = Tinggi \\ L. = Rendah \\ C = Menutup \\ d m = H - L. \\ c m = c m_{- 1} + d m jika Trend = {Kecenderungan}_{- 1} \end{matrix} \ begin {aligned} & KO = 34 \ text {Periode} EMA \ text {of} VF - 55 \ text {Periode EMA dari} VF \\ & \ textbf {dimana:} \ & \ text {KO} = \ text {Klinger Oscillator} \ & \ text {VF} = \ text {Volume Force} \ & \ text {Volume Force} = V \ kali \ kali T \ kali 100 \\ & V = \ text {Volume} \ & T = \ text {Trend} \ & \ text {Trend} = + 1 \ text {if} (H + L + C)> (H _ {- 1} + L _ {- 1} + Cv _ {- 1}) \ & \ text {Trend} = -1 \ text {jika Di Atas adalah} <\ text {atau} = \\ & H = \ text {Tinggi} \ & L = \ text {Rendah} \ & C = \ text {Tutup } \ & dm = HL \\ & cm = cm _ {- 1} + dm \ text {jika Trend} = \ text {Trend} _ {- 1} \ & cm = dm _ {- 1} + dm \ text {jika Trend } = / = \ text {Trend} _ {- 1} end {aligned}$ KO = 34 Periode EMA dari VF − 55 Periode EMA dari VFdi mana saja: KO = Klinger OscillatorVF = Volume ForceVolume Force = V × T T 100V = VolumeT = TrendTrend = + 1 jika (H + L + C)> (H − 1 + L − 1 + Cv − 1) Trend = −1 jika Di atas adalah <atau = H = TinggiL = RendahC = Tertutup = H − Lcm = cm − 1 + dm jika Tren = Tren − 1

Menghitung Osilator Klinger

Catat volume untuk periode tersebut, serta harga tinggi, rendah, dan tutup. Bandingkan ini dengan periode sebelumnya untuk menentukan apakah Tren positif ke negatif. Hitung dm menggunakan periode tinggi dan rendah periode sekarang. Hitung cm menggunakan dm dan cm sebelumnya nilai. Untuk perhitungan pertama, gunakan dm sebagai pengganti nilai cm sebelumnya jika perlu. Hitung untuk gaya volume (VF). Hitung EMA VF periode 34 dan 55.Klinger menggunakan rumus berikut untuk EMA:

$\begin{matrix} E M. SEBUAH = (C \times SEBUAH) + (E \times B) \\ dimana: \\ C = VF periode saat ini \\ \begin{matrix} SEBUAH = & 2 / (X + 1) dimana X adalah moving average \end{matrix} \\ E = Periode sebelumnya E M. SEBUAH \end{matrix} \ begin {aligned} & EMA = (C \ kali A) + (E \ kali B) \ & \ textbf {di mana:} \ & C = \ text {VF periode saat ini} \ & \ begin {aligned} A = \ & 2 / (X + 1) text {, di mana} X \ text {adalah rata-rata bergerak} \ & \ text {period (34 atau 55)} end {aligned} \ & E = \ text {Periode sebelumnya } EMA \\ & B = 1-A \ end {sejajar}$ EMA = (C × A) + (E × B) di mana: C = VFA periode saat ini = 2 / (X + 1), di mana X adalah rata-rata bergerak E = EMA periode sebelumnya

Interpretasi untuk Arah Harga

Osilator Klinger cukup rumit untuk dihitung, tetapi didasarkan pada gagasan volume paksa , yang menyumbang volume, tren (positif atau negatif), dan temp (berdasarkan beberapa input dan pernyataan if / then). Dengan menggunakan data ini, osilator dibuat dengan melihat perbedaan antara dua rata-rata bergerak eksponensial volume gaya yang melibatkan kerangka waktu yang berbeda (biasanya 34 dan 55). Idenya adalah untuk menunjukkan bagaimana volume yang mengalir melalui sekuritas memengaruhi arah harga jangka panjang dan jangka pendeknya.

Garis Sinyal

Garis sinyal (rata-rata bergerak 13 periode) digunakan untuk memicu sinyal beli atau jual. Teknik ini sangat mirip dengan sinyal yang dibuat dengan indikator lain seperti moving average konvergensi divergence (MACD). Walaupun ini adalah sinyal dasar yang dihasilkan oleh indikator-indikator ini, penting untuk dicatat bahwa teknik ini dapat menghasilkan banyak sinyal perdagangan yang mungkin tidak seefektif di pasar sideways.

Uptrend

Ketika suatu aset berada dalam tren naik keseluruhan — seperti ketika berada di atas rata-rata pergerakan 100 periode dan Klinger di atas nol atau bergerak di atas nol — pedagang dapat membeli ketika osilator Klinger bergerak di atas garis sinyal dari bawah.

Klinger mencatat bahwa ketika sebuah saham berada dalam tren naik, dan kemudian turun ke level yang sangat rendah di bawah nol, dan kemudian bergerak di atas garis sinyalnya, ini adalah posisi panjang yang menguntungkan untuk diambil.

Downtrend

Ketika suatu aset berada dalam tren turun keseluruhan, pedagang dapat menjual atau menjual pendek ketika osilator Klinger bergerak di bawah garis sinyal dari atas. Klinger mencatat ini sangat penting ketika indikator telah melihat lonjakan tidak seperti biasanya di atas nol.

Garis nol juga digunakan oleh beberapa pedagang untuk menandai transisi dari tren naik ke tren turun, atau sebaliknya. Sementara sinyal seperti itu tidak selalu setuju dengan pergerakan harga, pergerakan di atas nol membantu mengkonfirmasi kenaikan harga, sementara penurunan di bawah nol membantu mengkonfirmasi penurunan harga.

Osilator Klinger dan Divergence

Osilator Klinger juga menggunakan divergensi untuk mengidentifikasi ketika input indikator tidak mengkonfirmasi arah pergerakan harga. Ini pertanda bullish ketika nilai indikator mengarah ke atas sementara harga keamanan terus turun. Ini adalah sinyal bearish ketika harga naik tetapi indikatornya jatuh. Divergence dapat digabungkan dengan crossover jalur sinyal untuk menghasilkan perdagangan. Misalnya, jika bentuk bearish divergence, sell atau short-sell dapat dimulai saat Klinger memotong di bawah garis sinyal.

Klinger Oscillator vs. On Balance Volume

Osilator Klinger menggunakan harga dan volume untuk membuat dua EMA. Indikator kemudian menunjukkan perbedaan antara kedua EMA ini. Garis sinyal kemudian ditambahkan untuk memberikan sinyal perdagangan tambahan. On balance volume lebih sederhana karena merupakan total volume positif atau negatif yang berjalan. Volume positif ditambahkan ke total berjalan jika penutupan saat ini di atas penutupan sebelumnya, atau volume dikurangi dari total berjalan jika penutupan saat ini di bawah penutupan sebelumnya.

Batasan Osilator Klinger

Crossover dan divergence, dua fungsi utama osilator, cenderung memberikan banyak sinyal palsu.

Crossover garis sinyal sangat sering sehingga sulit untuk menyaring mana yang layak diperdagangkan dan mana yang tidak. Crossover garis nol juga memiliki masalah, karena indikator dapat memotong garis nol beberapa kali sebelum bergerak ke arah yang berkelanjutan, atau indikator mungkin gagal bergerak dengan harga yang mengakibatkan peluang perdagangan yang terlewatkan.

Divergensi dapat bermanfaat, tetapi sering terjadi terlalu dini, mengakibatkan pedagang kehilangan sebagian besar tren, atau divergensi gagal menghasilkan pembalikan harga sama sekali. Selain itu, divergensi tidak ada di semua pembalikan harga, jadi itu bukan alat yang dapat diandalkan untuk melihat semua kemungkinan pembalikan harga.

Gunakan osilator Klinger hanya dalam hubungannya dengan indikator teknis lainnya atau analisis tindakan harga.

Contoh Osilator Klinger

Bagan berikut menunjukkan contoh Osilator Klinger pada SPDR S&P 500 ETF (SPY).

Pada grafik di atas, Osilator Klinger muncul di bawah grafik harga dan terdiri dari bacaan dan garis sinyal. Pada akhir Januari, crossover dari Oscillator Klinger di bawah garis sinyal akan menciptakan sinyal jual tepat waktu yang memungkinkan para pedagang untuk keluar di dekat puncak reli.

Divergensi bullish yang kuat juga menunjukkan kenaikan harga akhirnya. Pada bulan April harga turun kembali ke kerendahan Februari, namun Klinger membuat kerendahan yang secara signifikan lebih tinggi dan terus naik, menunjukkan peningkatan tekanan beli. Sementara arah keseluruhan Klinger, dan divergensi, sangat membantu dalam kasus ini, sinyal crossover sering dan sedikit digunakan.

Daftar Isi: