Daftar Isi
- Latar Belakang
- Komponen Indikator
- Komponen Indikator Unik
- Komponen Indikator Hibrid
- Membuat Indikator
- Sebuah contoh
- Intinya
Elliott dan Gann telah menjadi nama rumah tangga di antara komunitas perdagangan dunia. Pelopor analisis teknis ini mengembangkan beberapa teknik yang paling banyak digunakan di lapangan. Tetapi bagaimana Ralph Nelson Elliott dan WD Gann menghasilkan teknik-teknik ini, dan bagaimana mereka menjadi begitu sukses? Sejujurnya, tidak sesulit kedengarannya! Artikel ini akan membawa Anda melalui proses membangun indikator kustom Anda sendiri, yang dapat Anda gunakan untuk mendapatkan keunggulan dalam persaingan.
Latar Belakang
Ingatlah bahwa teori di balik analisis teknis menyatakan bahwa grafik keuangan memperhitungkan semua hal - yaitu, semua faktor fundamental dan lingkungan. Teori selanjutnya menyatakan bahwa grafik ini menampilkan elemen-elemen psikologi yang dapat diartikan melalui indikator teknis.
Untuk lebih memahami hal ini, mari kita lihat sebuah contoh. Retraksi Fibonacci berasal dari urutan matematis: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 dan seterusnya. Kita dapat melihat bahwa angka saat ini adalah jumlah dari dua angka sebelumnya. Apa hubungannya ini dengan pasar? Nah, ternyata level-level retracement ini (33%, 50%, 66%) mempengaruhi keputusan trader sedemikian rupa sehingga level-level tersebut telah menjadi seperangkat level support dan resistance psikologis. Idenya adalah bahwa, dengan menemukan titik-titik ini pada grafik, seseorang dapat memprediksi arah pergerakan harga di masa depan.
Komponen Indikator
Semua indikator dibuat untuk memprediksi ke mana arah harga ketika kondisi tertentu hadir. Pedagang mencoba memprediksi dua hal mendasar:
- Level support dan resistance: Ini penting karena mereka adalah area di mana harga berbalik arah. Waktu: Ini penting karena Anda harus dapat memprediksi kapan pergerakan harga akan terjadi.
Kadang-kadang, indikator memprediksi kedua faktor ini secara langsung - seperti halnya Bollinger Bands atau gelombang Elliott - tetapi indikator umumnya memiliki seperangkat aturan yang diberlakukan untuk mengeluarkan prediksi.
Misalnya, ketika menggunakan indikator dorong lebar (yang diwakili oleh garis yang menunjukkan level momentum), kita perlu mengetahui level mana yang relevan. Indikator itu sendiri hanyalah sebuah garis. Indikator dorong lebar terlihat mirip dengan RSI, karena itu "batas-terikat, " dan digunakan untuk mengukur momentum pergerakan harga. Ketika garis berada di zona tengah, ada sedikit momentum. Ketika naik ke zona atas, kita tahu bahwa ada peningkatan momentum dan sebaliknya. Seseorang bisa melihat untuk mengambil posisi panjang ketika momentum sedang naik dari level rendah dan terlihat pendek setelah momentum memuncak di level tinggi. Penting untuk menetapkan aturan untuk menginterpretasikan makna gerakan indikator agar berguna.
Dengan mengingat hal ini, mari kita lihat cara membuat prediksi. Ada dua jenis indikator utama: indikator unik dan indikator hibrida. Indikator unik hanya dapat dikembangkan dengan elemen inti dari analisis bagan, sementara indikator hibrida dapat menggunakan kombinasi elemen inti dan indikator yang ada.
Komponen Indikator Unik
Indikator unik didasarkan pada aspek bawaan dari grafik dan fungsi matematika. Berikut adalah dua komponen yang paling umum:
1. Pola
Pola hanya mengulangi urutan harga yang tampak selama periode waktu tertentu. Banyak indikator menggunakan pola untuk mewakili kemungkinan pergerakan harga di masa depan. Sebagai contoh, teori Elliott Wave didasarkan pada premis bahwa semua harga bergerak dalam pola tertentu yang disederhanakan dalam contoh berikut:
Gambar 1: Pola gelombang Elliot
Ada banyak pola sederhana lain yang digunakan pedagang untuk mengidentifikasi area pergerakan harga dalam siklus. Beberapa di antaranya termasuk segitiga, irisan, dan persegi panjang.
Jenis-jenis pola ini dapat diidentifikasi dalam grafik hanya dengan melihatnya; namun, komputer menawarkan cara yang jauh lebih cepat untuk menyelesaikan tugas ini. Aplikasi dan layanan komputer menyediakan kemampuan untuk menemukan pola-pola tersebut secara otomatis.
2. Fungsi Matematika
Fungsi matematika dapat berkisar dari rata-rata harga hingga fungsi yang lebih kompleks berdasarkan volume dan ukuran lainnya. Misalnya, Bollinger Bands hanyalah persentase tetap di atas dan di bawah rata-rata bergerak. Fungsi matematika ini memberikan saluran harga yang jelas yang menunjukkan level support dan resistance.
Komponen Indikator Hibrid
Indikator hibrida menggunakan kombinasi indikator yang ada dan dapat dianggap sebagai sistem perdagangan sederhana. Ada banyak cara di mana elemen dapat digabungkan untuk membentuk indikator yang valid. Berikut adalah contoh crossover MA:
Indikator hibrida ini menggunakan beberapa indikator berbeda termasuk tiga contoh moving average. Pertama-tama seseorang harus menggambar rata-rata bergerak tiga, tujuh dan 20 hari berdasarkan sejarah harga. Aturan kemudian mencari crossover untuk membeli sekuritas atau cross-under untuk menjual. Sistem ini menunjukkan tingkat di mana pergerakan harga dapat diharapkan dan memberikan cara yang masuk akal untuk memperkirakan kapan ini akan terjadi (ketika garis semakin dekat). Begini tampilannya:
Gambar 2: Crossover rata-rata bergerak
Membuat Indikator
Seorang trader dapat membuat indikator dengan mengikuti beberapa langkah sederhana:
- Tentukan jenis indikator yang ingin Anda bangun: unik atau hibrida. Tetapkan komponen yang akan dimasukkan dalam indikator Anda. Buat seperangkat aturan (jika perlu) untuk mengatur kapan dan di mana pergerakan harga harus diharapkan terjadi. pasar nyata melalui backtesting atau perdagangan kertas. Jika itu menghasilkan pengembalian yang baik, mulai digunakan.
Sebuah contoh
Misalkan kita ingin membuat indikator yang mengukur salah satu elemen paling mendasar dari pasar: perubahan harga. Tujuan dari indikator kami adalah untuk memprediksi pergerakan harga di masa depan berdasarkan pola ayunan ini.
Langkah 1:
Kami berupaya mengembangkan indikator unik menggunakan dua elemen inti, pola dan fungsi matematika.
Langkah 2:
Melihat grafik mingguan saham perusahaan XYZ, kami melihat beberapa perubahan mendasar antara bullish dan bearish yang masing-masing bertahan sekitar lima hari. Karena indikator kami adalah untuk mengukur perubahan harga, kita harus tertarik pada pola untuk mendefinisikan ayunan dan fungsi matematika, rata-rata harga, untuk menentukan ruang lingkup ayunan ini.
Langkah 3:
Sekarang kita perlu mendefinisikan aturan yang mengatur elemen-elemen ini. Polanya paling mudah untuk didefinisikan: mereka hanya pola bullish dan bearish yang berganti setiap lima hari. Untuk membuat rata-rata, kami mengambil sampel durasi tren naik dan sampel durasi tren menurun. Hasil akhir kami harus merupakan periode waktu yang diharapkan untuk gerakan ini terjadi. Untuk menentukan cakupan ayunan, kami menggunakan relatif tinggi dan relatif rendah, dan kami menetapkan ini pada tinggi dan rendah dari grafik mingguan. Selanjutnya, untuk membuat proyeksi kemiringan / penurunan saat ini berdasarkan kemiringan / penurunan sebelumnya, kami cukup meratakan total kemiringan / penurunan dan memprediksi gerakan terukur yang sama (+/-) terjadi di masa depan. Arah dan durasi gerakan, sekali lagi, ditentukan oleh pola.
Langkah 4:
Kami mengambil strategi ini dan mengujinya secara manual, atau menggunakan perangkat lunak untuk merencanakannya dan membuat sinyal. Kami menemukan bahwa itu dapat berhasil mengembalikan 5% per ayunan (setiap lima hari).
Langkah 5:
Akhirnya, kami menjalankan konsep ini dan berdagang dengan uang sungguhan.
Intinya
Membangun indikator Anda sendiri melibatkan melihat lebih dalam analisis teknis dan kemudian mengembangkan komponen dasar ini menjadi sesuatu yang unik. Pada akhirnya, tujuannya adalah untuk mendapatkan keunggulan dari pedagang lain. Lihat saja Ralph Nelson Elliott atau WD Gann. Indikator sukses mereka memberi mereka tidak hanya keunggulan perdagangan tetapi juga popularitas dan ketenaran di kalangan keuangan di seluruh dunia.
