Apa itu Aturan Filter?
Aturan filter adalah strategi perdagangan di mana analis teknis menetapkan aturan kapan harus membeli dan menjual investasi, berdasarkan perubahan persentase dari harga sebelumnya. Aturan filter umumnya didasarkan pada momentum harga, atau keyakinan bahwa kenaikan harga cenderung terus meningkat dan penurunan harga cenderung terus turun. Persentase kenaikan tertentu memicu pembelian, sementara persentase tertentu jatuh memicu penjualan.
Meskipun, seorang trader dapat memutuskan untuk melakukan yang sebaliknya juga. Ini adalah strategi subyektif, karena tingkat persentase yang dipilih didasarkan pada interpretasi analis tentang sejarah harga saham.
Pengambilan Kunci
- Aturan filter adalah strategi perdagangan berdasarkan perubahan harga yang telah ditentukan, biasanya dihitung sebagai persentase. Pedagang menentukan perubahan harga yang ingin mereka gunakan berdasarkan analisis grafik dan menentukan persentase mana yang paling sesuai untuk apa yang mereka coba capai. pedagang juga harus menentukan berdasarkan apa perubahan harga, seperti harga penutupan, pergerakan di atas tinggi atau rendah, atau tingkat harga teknis penting lainnya.
Memahami Aturan Filter
Analis teknis menggunakan kebijaksanaan mereka ketika menetapkan parameter untuk perdagangan aturan filter. Secara umum, aturan filter akan didasarkan pada tren historis dan pola harga keamanan yang diidentifikasi dari grafik harga suatu aset. Sebagai contoh, seorang trader teknis mungkin memperhatikan bahwa begitu harga naik 5% dari level tertentu, ia cenderung bergerak 10% lagi ke arah yang sama. Oleh karena itu, pedagang dapat mengambil keuntungan dari ini dengan menggunakan aturan filter dan mengawasi saham (atau aset yang menguntungkan aturan) yang memindahkan 5% dari harga penutupan sebelumnya, rendah, atau tinggi. Pedagang atau analis juga menentukan harga yang menjadi dasar perpindahan mereka, seperti tinggi, rendah, atau tutup bilah harga, atau tingkat harga penting lainnya secara teknis.
Biasanya persentase akan didasarkan pada tren jangka pendek yang sering mengakibatkan pemicu filter harga untuk sekuritas bergerak antara 1% dan 10%. Levelnya bisa lebih kecil, seperti 0, 2% atau 0, 5% jika didasarkan pada pergerakan harga intraday.
Sebagai contoh, di bawah aturan filter beli / jual 1%, pedagang membeli saham ketika harganya naik 1% di atas penutupan sebelumnya (atau rendah atau tinggi) dan menjualnya ketika harganya jatuh 1% di bawah penutupan sebelumnya (atau rendah atau tinggi).
Pedagang kemudian juga perlu memutuskan apakah mereka akan melakukan perdagangan di kedua arah, naik dan turun, atau hanya dalam satu arah. Sebagai contoh, jika tren naik, pedagang dapat memutuskan untuk membeli ketika harga bergerak naik 1%, dan menjual ketika harga turun 1%, tetapi mereka tidak akan menjual pendek ketika turun 1%.
Pedagang lain mungkin memutuskan untuk membeli pada kenaikan 1% dan menjual dan kekurangan pada penurunan 1%. Kemudian pada kenaikan 1%, mereka menutup short dan pergi lama lagi. Dalam hal ini, mereka selalu memiliki posisi.
Implementasi Aturan Filter
Menerapkan aturan filter memerlukan perangkat lunak yang menyediakan fitur ini. Secara umum, perangkat lunak atau grafik perdagangan analisis teknis dapat diatur untuk memberikan peringatan atau melakukan perdagangan secara otomatis berdasarkan preferensi investor.
Beberapa pedagang dapat memilih untuk perdagangan otomatis yang memungkinkan mereka untuk mengambil keuntungan dari peluang perdagangan lebih cepat. Ketika sinyal dipicu, perangkat lunak secara otomatis melakukan transaksi. Dalam situasi lain, pedagang mungkin ingin diberitahu tentang perubahan harga untuk membuat keputusan investasi mereka sendiri.
Bergantung pada parameter yang ditetapkan, aturan filter dapat menghasilkan sejumlah besar perdagangan atau sejumlah kecil perdagangan setiap hari, minggu, bulan, atau tahun. Parameter kecil, seperti 1% akan memicu lebih banyak perdagangan daripada filter 15% atau 20%.
Ketika melakukan sejumlah besar perdagangan, komisi dan ukuran posisi adalah faktor. Komisi harus cukup rendah, dan ukuran posisi cukup besar, untuk menutupi biaya perdagangan yang sering terjadi pada pergerakan harga yang kecil.
Contoh Aturan Filter untuk Saham Perdagangan Hari
Asumsikan pedagang harian tertarik untuk menerapkan aturan filter 0, 6% di Twitter Inc. (TWTR).
Jika harga bergerak turun 0, 6% dari ayunan baru-baru ini tinggi atau rendah, pedagang akan masuk ke arah itu. Mereka akan keluar dari posisi semula dan posisi cadangan jika harga bergerak 0, 6% ke arah yang berlawanan (dari ayunan tinggi atau rendah). Sebagai filter lebih lanjut, mereka hanya akan menerapkan strategi antara pukul 9:30 pagi dan EST siang. Setiap posisi terbuka keluar pada siang hari.
Grafik menunjukkan bagaimana ini bisa dimainkan pada hari ketika stok bergerak lebih dari 3% selama periode waktu yang diizinkan.
Twitter 1-Menit Grafik dengan Perdagangan Aturan Filter Diterapkan. TradingView
Perdagangan pertama menghasilkan kenaikan 2, 29%. Perdagangan kedua menghasilkan laba 0, 14%. Perdagangan ketiga menghasilkan laba 0, 03%. Ini mengasumsikan tidak ada selip pada pesanan. Komisi juga harus diperhitungkan.
