Apa Itu Teori Kredibilitas?
Teori kredibilitas mengacu pada alat, kebijakan dan prosedur yang digunakan oleh aktuaris ketika memeriksa data untuk memperkirakan risiko. Teori kredibilitas menggunakan model matematika dan metode untuk membuat estimasi berdasarkan pengalaman, di mana "pengalaman" mengacu pada data historis.
Mengapa Menggunakan Teori Kredibilitas?
Teori kredibilitas membantu aktuaris memahami risiko yang terkait dengan pemberian pertanggungan, dan memungkinkan perusahaan asuransi untuk membatasi eksposur pada klaim dan kerugian. Perusahaan asuransi dan aktuaris mengembangkan model berdasarkan kerugian historis, dengan model memperhitungkan sejumlah asumsi yang harus diuji secara statistik untuk menentukan seberapa kredibelnya mereka. Misalnya, perusahaan asuransi akan memeriksa kerugian yang sebelumnya ditimbulkan dari mengasuransikan kelompok pemegang polis tertentu untuk memperkirakan berapa biaya yang diperlukan untuk mengasuransikan kelompok yang sama di masa depan.
Saat mengembangkan estimasi, aktuaris akan terlebih dahulu memilih estimasi dasar. Misalnya, perusahaan asuransi jiwa dapat memilih tabel kematian sebagai tulang punggung estimasi dasarnya, karena klaim hanya timbul ketika tertanggung meninggal. Aktuaris akan menggunakan berbagai estimasi dasar untuk mencakup berbagai aspek jenis polis, termasuk harga yang biasanya dikenakan oleh perusahaan asuransi untuk pertanggungan.
Bagaimana Teori Kredibilitas Membantu Aktuaris
Setelah estimasi dasar dibuat, aktuaris kemudian akan melihat melalui pengalaman historis perusahaan asuransi berdasarkan kebijakan demi kebijakan. Aktuaris akan mempelajari data historis ini untuk melihat bagaimana pengalaman perusahaan asuransi mungkin berbeda dari pengalaman perusahaan asuransi lain. Pemeriksaan memungkinkan aktuaris untuk membuat bobot yang berbeda berdasarkan varians.
Misalnya, ini dapat membagi pengendara berdasarkan usia, jenis kelamin, dan jenis mobil; seorang pria muda mengendarai mobil cepat dianggap berisiko tinggi, dan seorang wanita tua mengendarai mobil kecil dianggap berisiko rendah. Divisi ini dibuat menyeimbangkan dua persyaratan bahwa risiko dalam setiap kelompok cukup mirip dan kelompok cukup besar sehingga analisis statistik yang bermakna dari pengalaman klaim dapat dilakukan untuk menghitung premi. Kompromi ini berarti bahwa tidak ada kelompok yang hanya mengandung risiko yang identik. Masalahnya kemudian untuk menemukan cara menggabungkan pengalaman kelompok dengan pengalaman risiko individu untuk sampai pada premi yang lebih tepat. Teori kredibilitas memberikan solusi untuk masalah ini.
Teori kredibilitas pada akhirnya bergantung pada kombinasi estimasi pengalaman dari data historis serta estimasi dasar untuk mengembangkan formula. Rumus digunakan untuk mereplikasi pengalaman masa lalu, dan kemudian diuji terhadap data aktual. Aktuaris dapat menggunakan set data kecil saat membuat estimasi awal, tetapi set data besar akhirnya lebih disukai karena mereka memiliki signifikansi statistik yang lebih besar.
