Pada 11 November 2013, beberapa menit setelah pukul 8 pagi EST, berita dari sebuah surat kabar Kanada bocor bahwa pembelian Blackberry (Nasdaq: BBRY) $ 4, 7 miliar telah runtuh. Wall Street tidak akan mengetahui selama 180 detik penuh, ketika kabel baru mengambil laporan secara real time.
Klien investasi di Dataminr, sebuah perusahaan analisis data yang berbasis di New York City, memiliki kaki di atas sisa Street. Mereka menerima peringatan email dari Dataminr dalam hitungan detik dari berita Blackberry yang muncul di newswire Kanada, dan banyak dari klien tersebut - terutama dana lindung nilai - menggunakan berita tersebut untuk mempersingkat stok di depan komunitas investasi lainnya, yang terlambat mendapatkan informasi. berita di Blackberry.
Firma analisis data media sosial lain, Social Market Analytics, menggunakan cakupan 400.000 akun Twitter (Nasdaq: TWTR) Agustus lalu untuk memberi tahu kliennya bahwa obrolan positif tentang Apple sedang meresap tepat sebelum pedagang legendaris Carl Icahn mengeluarkan pernyataan Twitter yang menyatakan ia telah membeli sebagian besar saham Apple (NYSE: AAPL).
Di kedua sisi, burung-burung awal membuat bundel waspada dan menunjukkan kepada orang lain bahwa memanfaatkan media sosial untuk mendapatkan berita tercepat yang berdampak pada harga saham bukan hanya teori, itu adalah kenyataan.
Empat bulan kemudian, apa yang disebut "indikator sentimen sosial" membuat gelombang besar di kalangan pasar saham, karena semakin banyak bukti yang menunjukkan bahwa SSI benar-benar memberi investor yang memanfaatkan teknologi keunggulan dibandingkan mereka yang tidak.
Menurut sebuah studi dari Markit, penyedia layanan data keuangan, dari Desember 2011 hingga November 2013, saham sentimen media sosial yang positif telah menunjukkan pengembalian kumulatif 76% dibandingkan dengan -14% dari saham sentimen negatif.
Kembali pada tahun 2010, Johan Bollen, seorang profesor bisnis di Indiana University, melaporkan bahwa data Twitter dapat memprediksi rata-rata industri Dow Jones dengan akurasi 87, 6%.
"Ada perubahan dramatis dalam lanskap informasi, " kata Ted Bailey, pendiri dan CEO Dataminr yang berbasis di New York. "Informasi diperoleh dari sumber-sumber seperti Twitter lebih awal dan sebelum apa yang ditonton Street."
Tweets That Beat the Street
Sementara Facebook (Nasdaq: FB) menawarkan beberapa peluang penambangan data, Twitter adalah hotspot nyata untuk analisis indikator sosial. Twitter adalah sarang dari aktivitas media sosial, dengan 645 juta pengguna aktif dan 135.000 pengguna baru setiap hari. Namun, hingga 2012, teknologi itu tidak ada untuk menyambung, memotong, dan mengiris umpan Twitter untuk membedakan data perdagangan baru. Begitu analis indikator sentimen sosial mulai mencari tahu bagaimana mengukur semua data streaming media sosial itu - dan menawarkan hasilnya kepada investor profesional - mereka mendapat untung besar.
Sekarang perusahaan seperti Dataminr, Datasift dan Social Media Analytics menggunakan teknologi analisis data untuk menyaring umpan Twitter dari orang dalam di perusahaan yang diperdagangkan secara publik. Tahun lalu, analisis sentimen sosial menjadi perhatian besar dengan raksasa keuangan Bloomberg menambahkan pesan Twitter ke layanan pengiriman data keuangannya. Bloomberg mencakup tweet dari analis dan regulator Wall Street, ekonom, dan lembaga pemerintah Amerika Serikat, membuat semua tweet itu turun dan mengirimkan data yang relevan ke daftar kliennya (kebanyakan pialang saham, pedagang, dan pengelola dana lindung nilai) yang kemudian menggunakan data itu untuk tetap menjadi selangkah lebih maju dari kompetisi saat membeli dan menjual saham.
Twitter menyadari nilai volume tweetnya yang sangat besar bagi komunitas investasi - Twitter memperoleh $ 47, 5 juta dari layanan lisensi data pada tahun 2012, naik 66% dari tahun 2011.
Menurut Tom Watson, seorang manajer produk di NYSE Technologies, yang baru-baru ini menandatangani kemitraan baru dengan SMA untuk menyebarluaskan indikator media sosial kepada klien keuangan, “Industri jasa keuangan telah menonton dan mendengarkan media sosial untuk sementara waktu. Sekarang mereka semakin menggunakan dan berkontribusi pada platform media sosial dan mencoba berbagai strategi perdagangan berdasarkan sentimen."
Teknologi ini, secara mengejutkan, sangat canggih. Misalnya, SMA mengandalkan algoritma yang dirancang di sekitar kriteria utama Twitter - termasuk rata-rata, perubahan, volume, volatilitas, dispersi tweets, dan risiko - untuk menghasilkan apa yang oleh para analis perusahaan disebut sebagai "S-Skor, " yang merupakan evaluasi berdasarkan pada semua algoritma di atas yang mencerminkan sentimen pada saham tertentu, selama periode waktu historis (disebut periode "lookback").
Skor sentimen ini menunjukkan apakah obrolan umum adalah berita baik atau buruk untuk saham tertentu. Dengan informasi itu di tangan, klien dapat bertindak sesuai dan memperdagangkan saham berdasarkan skor sentimen.
Terlalu Banyak Data
Itu tidak berarti indikator media sosial adalah hasil yang mudah. Joe Gits, pendiri Social Media Analytics mencatat bahwa 90% dari semua feed Twitter yang dibedah oleh analis SMA - itu adalah 10% lainnya yang mengungkapkan peluang investasi yang diinginkan oleh para investor. "Masalah utama berasal dari fakta bahwa tidak ada cara untuk mengukur data, " kata Gits. "Pengguna Twitter tidak dapat membuka 100 aliran Twitter yang berbeda dan menganalisis hasilnya secara akurat."
Indikator investasi media sosial memang memiliki sisi buruk. Cukup mudah bagi penipu untuk membuat umpan Twitter yang mirip dengan perusahaan publik dan untuk membuang investor keluar dari jalur yang benar dengan men-tweet berita palsu tentang perusahaan, seperti pembelian pesaing industri atau peluncuran produk baru yang "memberi bayangan". Penipu investasi membeli saham sebelumnya dan mendapat untung dari pengamat Twitter yang menyukai berita palsu.
Garis bawah
Tidak diragukan lagi, analisis investasi media sosial adalah teknologi yang sedang naik, tetapi sangat baru lahir; sejauh ini merupakan pemenang untuk burung awal Wall Street. Haruskah Anda mendaftar untuk peringatan dari perusahaan analisis investasi media sosial? Itu tidak akan mudah; sebagian besar produk dan layanan dari penyedia data diarahkan untuk investor institusi, bukan pemilik kedai Main Street yang mengutak-atik 401 (k) -nya. Namun, ada beberapa opsi. Platform perdagangan Eikon Bloomberg, tersedia untuk investor ritel, menawarkan pelacak data Twitter secara gratis sebagai bagian dari platform. StockTwits juga menawarkan sistem pelacakan berita investasi Twitter tingkat pemula, tetapi Anda akan mendengar dari investor yang cerdik dan amatir, jadi, seperti biasa, pembeli berhati-hatilah.
