Apa itu Basel III?
Basel III adalah perjanjian regulasi internasional yang memperkenalkan serangkaian reformasi yang dirancang untuk meningkatkan regulasi, pengawasan, dan manajemen risiko dalam sektor perbankan. Komite Basel untuk Pengawasan Perbankan menerbitkan versi pertama Basel III pada akhir 2009, memberikan bank sekitar tiga tahun untuk memenuhi semua persyaratan. Sebagian besar dalam menanggapi krisis kredit, bank diharuskan untuk mempertahankan rasio leverage yang tepat dan memenuhi persyaratan modal minimum tertentu.
Basel III
Memahami Basel III
Basel III adalah bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kerangka kerja regulasi perbankan. Ini didasarkan pada dokumen Basel I dan Basel II, dan berupaya meningkatkan kemampuan sektor perbankan untuk mengatasi tekanan keuangan, meningkatkan manajemen risiko, dan memperkuat transparansi bank. Fokus Basel III adalah untuk menumbuhkan ketahanan yang lebih besar di tingkat bank individu untuk mengurangi risiko guncangan di seluruh sistem.
Pengambilan Kunci
- Basel III adalah perjanjian regulasi internasional yang memperkenalkan serangkaian reformasi yang dirancang untuk meningkatkan regulasi, pengawasan, dan manajemen risiko dalam sektor perbankan. Basel III adalah bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kerangka kerja regulasi perbankan. Basel III diterbitkan pada 2009, sebagian besar dalam menanggapi krisis kredit yang terkait dengan Resesi Hebat.
Persyaratan Modal Minimum
Basel III memperkenalkan persyaratan modal yang lebih ketat dibandingkan dengan Basel I dan Basel II. Modal pengaturan bank dibagi menjadi Tier 1 dan Tier 2, sedangkan Tier 1 dibagi menjadi Common Equity Tier 1 dan tambahan modal Tier 1. Perbedaan ini penting karena instrumen keamanan yang termasuk dalam modal Tier 1 memiliki tingkat subordinasi tertinggi. Modal Tier 1 Common Equity termasuk instrumen ekuitas yang memiliki dividen diskresioner dan tidak jatuh tempo, sementara modal Tier 1 tambahan terdiri dari sekuritas yang disubordinasi dengan sebagian besar utang subordinasi, tidak memiliki jatuh tempo, dan dividennya dapat dibatalkan kapan saja. Modal Tier 2 terdiri dari hutang subordinasi tanpa jaminan dengan jatuh tempo awal minimal lima tahun.
Basel III meninggalkan pedoman untuk aset tertimbang menurut risiko yang sebagian besar tidak berubah dari Basel II. Aset tertimbang menurut risiko mewakili aset bank yang dibobot dengan koefisien risiko yang ditetapkan oleh Basel III. Semakin tinggi risiko kredit suatu aset, semakin tinggi bobot risikonya. Basel III menggunakan peringkat kredit dari aset tertentu untuk menetapkan koefisien risikonya.
Dibandingkan dengan Basel II, Basel III memperkuat rasio modal peraturan, yang dihitung sebagai persen dari aset tertimbang menurut risiko. Secara khusus, Basel III meningkatkan modal Tier 1 Ekuitas Umum minimum dari 4% menjadi 4, 5%, dan modal Tier 1 minimum dari 4% menjadi 6%. Modal regulasi keseluruhan dibiarkan tidak berubah pada 8%.
Tindakan Countercyclical
Basel III memperkenalkan persyaratan baru sehubungan dengan modal regulatori untuk bank-bank besar untuk menyesuaikan terhadap perubahan siklus pada neraca mereka. Selama ekspansi kredit, bank harus menyisihkan modal tambahan, sementara selama kontraksi kredit, persyaratan modal dapat dilonggarkan. Pedoman baru ini juga memperkenalkan metode bucketing, di mana bank dikelompokkan berdasarkan ukuran, kompleksitas, dan kepentingannya bagi ekonomi secara keseluruhan. Bank yang secara sistematis penting tunduk pada persyaratan modal yang lebih tinggi.
Leverage dan Ukuran Likuiditas
Selain itu, Basel III memperkenalkan persyaratan leverage dan likuiditas untuk melindungi terhadap pinjaman yang berlebihan dan memastikan bahwa bank memiliki likuiditas yang cukup selama tekanan keuangan. Secara khusus, rasio leverage, dihitung sebagai modal Tier 1 dibagi dengan total aset tidak aktif dan tidak seimbang, aset tidak berwujud, dibatasi pada 3%.
