Apa Indeks Senjata (TRIN)?
Indeks Senjata, juga disebut Indeks Perdagangan Jangka Pendek (TRIN) adalah indikator analisis teknis yang membandingkan jumlah saham yang naik dan turun (Rasio AD) dengan volume naik dan turun (volume AD). Ini digunakan untuk mengukur sentimen pasar secara keseluruhan. Richard W. Arms, Jr. menciptakannya pada tahun 1967, dan mengukur hubungan antara penawaran dan permintaan pasar. Ini berfungsi sebagai prediktor pergerakan harga di masa depan di pasar, terutama pada basis harian. Ini dilakukan dengan menghasilkan level overbought dan oversold, yang mengindikasikan kapan indeks (dan sebagian besar saham di dalamnya) akan berubah arah.
Pengambilan Kunci
- Jika Volume AD menciptakan rasio yang lebih tinggi daripada Rasio AD, TRIN akan berada di bawah satu. Jika Volume AD memiliki rasio lebih rendah daripada Rasio AD, TRIN akan di atas satu. TRIN yang membaca di bawah satu biasanya menyertai kenaikan harga yang kuat, karena kuat volume dalam stok yang meningkat membantu memicu rally. Pembacaan TRIN di atas satu biasanya menyertai penurunan harga yang kuat, karena volume yang kuat di decliners membantu memicu aksi jual. Arms Index bergerak berlawanan dengan lintasan harga Indeks. Sebagaimana dibahas di atas, reli harga yang kuat akan membuat TRIN bergerak ke level yang lebih rendah. Indeks jatuh akan melihat TRIN mendorong lebih tinggi.
Formula untuk Senjata Indeks (TRIN) adalah:
TRIN = Volume Maju / Volume Menurun Saham Meningkat / Saham Menurun di mana: Saham Maju = Jumlah saham yang lebih tinggi Jumlah Saham Yang Menurun = Jumlah stok yang lebih rendah Volume Maju = Total volume semua memajukan
Cara Menghitung Indeks Senjata (TRIN)
TRIN disediakan di banyak aplikasi pembuatan bagan. Untuk menghitung dengan tangan, gunakan langkah-langkah berikut.
- Pada interval yang ditetapkan, seperti setiap lima menit atau setiap hari (atau interval apa pun yang dipilih), temukan Rasio AD dengan membagi jumlah saham yang maju dengan jumlah saham yang menurun. Membagi total volume yang maju dengan total volume yang menurun untuk mendapatkan Volume AD. Bagilah Rasio AD dengan Volume AD.Rekam hasil dan plot pada grafik. Ulangi perhitungan pada interval waktu yang dipilih berikutnya. Hubungkan beberapa titik data untuk membentuk grafik dan lihat bagaimana TRIN bergerak seiring waktu.
Indeks Senjata (TRIN)
Apa yang Diceritakan Indeks Senjata (TRIN)?
Indeks Senjata berusaha untuk memberikan penjelasan yang lebih dinamis tentang pergerakan keseluruhan dalam nilai komposit dari bursa saham, seperti NYSE atau NASDAQ, dengan menganalisis kekuatan dan luasnya gerakan ini.
Nilai indeks 1, 0 menunjukkan bahwa rasio Volume AD sama dengan Rasio AD. Pasar dikatakan berada dalam kondisi netral ketika indeks sama dengan 1.0, karena volume naik didistribusikan secara merata atas masalah yang maju dan volume turun didistribusikan secara merata atas masalah yang menurun.
Banyak analis percaya bahwa Indeks Senjata memberikan sinyal bullish ketika kurang dari 1, 0, karena ada volume yang lebih besar dalam stok rata-rata daripada rata-rata stok turun. Bahkan, beberapa analis telah menemukan bahwa keseimbangan jangka panjang untuk indeks di bawah 1, 0, berpotensi mengkonfirmasi bahwa ada bias bullish ke pasar saham.
Di sisi lain, pembacaan lebih besar dari 1, 0 biasanya dilihat sebagai sinyal bearish, karena ada volume yang lebih besar dalam stok turun rata-rata dari rata-rata stok naik.
Semakin jauh dari nilai Indeks Senjata 1, 00 adalah, semakin besar kontras antara membeli dan menjual pada hari itu. Nilai yang melebihi 3, 00 mengindikasikan pasar oversold dan sentimen bearish terlalu dramatis. Ini bisa berarti pembalikan ke atas dalam harga / indeks akan datang.
Sebaliknya, nilai TRIN yang turun di bawah 0, 50 mungkin mengindikasikan pasar overbought dan bahwa sentimen bullish terlalu panas.
Pedagang tidak hanya melihat nilai indikator tetapi juga bagaimana perubahannya sepanjang hari. Mereka mencari ekstrim dalam nilai indeks untuk tanda-tanda bahwa pasar akan segera berubah arah.
Perbedaan Antara Indeks Senjata (TRIN) dan Indeks Tick (TICK)
TRIN membandingkan jumlah stok yang maju dan menurun dengan volume pada stok yang maju dan menurun. Indeks Tick membandingkan jumlah saham yang melakukan uptick dengan jumlah saham yang membuat downtick. Indeks Tick digunakan untuk mengukur sentimen intraday. Indeks Tick tidak memperhitungkan faktor volume, tetapi pembacaan ekstrim masih menandakan kondisi overbought atau oversold.
Keterbatasan Menggunakan Indeks Senjata (TRIN)
Indeks Senjata memiliki beberapa kekhasan matematis yang harus diperhatikan oleh para pedagang dan investor ketika menggunakannya. Karena indeks menekankan volume, ketidakakuratan muncul ketika tidak ada volume memajukan dalam masalah memajukan seperti yang diharapkan. Ini mungkin bukan situasi yang khas, tetapi ini adalah situasi yang dapat muncul dan berpotensi membuat indikator tidak dapat diandalkan.
Berikut adalah dua contoh kejadian di mana masalah dapat terjadi:
- Misalkan hari yang sangat bullish terjadi di mana ada dua kali lebih banyak masalah memajukan sebagai masalah menurun dan dua kali lipat volume maju sebagai volume menurun. Meskipun perdagangan sangat bullish, Indeks Senjata hanya akan menghasilkan nilai netral (2/1) / (2/1) = 1, 0, menunjukkan bahwa pembacaan indeks mungkin tidak sepenuhnya akurat. Misalkan skenario bullish lain terjadi di mana ada tiga kali lebih banyak masalah memajukan sebagai masalah menurun dan volume maju dua kali lebih banyak daripada penurunan volume. Dalam hal ini, Indeks Senjata benar-benar akan menghasilkan pembacaan bearish (3/1) / (2/1) = 1, 5, sekali lagi menunjukkan ketidakakuratan.
Salah satu cara untuk mengatasi masalah ini adalah dengan memisahkan dua komponen indikator menjadi masalah dan volume alih-alih menggunakannya dalam persamaan yang sama. Misalnya, memajukan masalah dibagi dengan masalah menurun dapat menunjukkan satu tren, sementara memajukan volume lebih dari volume menurun dapat menunjukkan tren terpisah. Rasio-rasio ini disebut rasio naik / turun dan naik / turun. Kedua hal ini dapat dibandingkan untuk menceritakan kisah nyata pasar.
