Apa Rasio Menang / Rugi?
Rasio menang / kalah adalah rasio dari jumlah total perdagangan yang menang dengan jumlah perdagangan yang kalah. Itu tidak memperhitungkan berapa banyak yang menang atau kalah, tetapi hanya jika mereka adalah pemenang atau pecundang.
Formula untuk Rasio Menang / Rugi Adalah
Rasio menang / kalah = LossesWins
Rasio menang / kalah juga bisa dinyatakan sebagai win trade: loss trade. Rasio menang / kalah juga dikenal sebagai "rasio keberhasilan."
Apa Rasio Menang / Rugi Beritahukan?
Rasio menang / kalah sebagian besar digunakan oleh pedagang harian untuk menilai kemenangan dan kerugian harian mereka dari perdagangan. Ini digunakan dengan tingkat menang, yaitu, jumlah perdagangan yang dimenangkan dari total perdagangan, untuk menentukan probabilitas keberhasilan seorang pedagang. Rasio win / loss di atas 1, 0 atau win-rate di atas 50% biasanya menguntungkan.
Pengambilan Kunci
- Rasio menang / kalah atau sukses adalah jumlah pedagang dari perdagangan yang menang relatif terhadap jumlah perdagangan yang kalah. Dengan kata lain, rasio menang / kalah mengatakan berapa kali seorang trader akan berhasil, perdagangan yang menghasilkan uang relatif terhadap berapa kali dia akan kehilangan uang dalam perdagangannya. Rasio menang / kalah, digunakan dengan rasio menang (menang / total perdagangan) dapat digunakan dalam rumus Kriteria Kelly untuk menghitung persentase maksimum dari akun pedagang yang harus berisiko pada satu perdagangan.
Contoh Cara Menggunakan Rasio Menang / Rugi
Asumsikan bahwa Anda telah melakukan 30 perdagangan, dimana 12 adalah pemenang dan 18 adalah pecundang. Ini akan membuat rasio win / loss Anda 12/18, yang berkurang menjadi 2/3 atau 2: 3. Dalam format persentase, tingkat win / loss adalah 12/18 = 2/3 = 0, 67, yang berarti Anda kehilangan 67% dari waktu. Menggunakan jumlah total perdagangan Anda (30), tingkat kemenangan Anda, atau probabilitas keberhasilan, akan menjadi 12/30 = 40%.
Rasio win / loss digunakan untuk menghitung rasio risiko / imbalan, yang merupakan potensi keuntungan dari perdagangan relatif terhadap potensi kerugiannya. Potensi keuntungan dari suatu perdagangan ditentukan oleh perbedaan antara harga masuk dan harga keluar yang ditargetkan di mana keuntungan akan dibuat. Perdagangan dieksekusi menggunakan stop-loss order yang ditetapkan pada harga exit target, dan laba ditentukan oleh perbedaan antara titik masuk dan harga stop-loss.
Sebagai contoh, seorang pedagang membeli 100 saham perusahaan seharga $ 5, 50 dan menempatkan stop loss pada $ 5, 00. Pedagang juga melakukan order limit penjualan untuk dieksekusi ketika harga mencapai $ 6, 50. Risiko pada perdagangan adalah $ 5, 50 - $ 5, 00 = $ 0, 50, dan potensi keuntungan adalah $ 6, 50 - $ 5, 50 = $ 1, 00. Pedagang itu, dengan demikian, bersedia mengambil risiko $ 0, 50 per saham untuk mendapat untung $ 1, 00 per saham setelah menutup posisi.
Rasio risiko / imbalan adalah $ 0, 50 / $ 1, 00 = 0, 5. Dalam hal ini, risiko pedagang adalah setengah dari hasil potensial. Jika rasio lebih besar dari 1, 0, itu berarti risikonya lebih besar dari potensi keuntungan pada perdagangan. Jika rasio kurang dari 1, 0, maka potensi keuntungan lebih besar dari risiko.
Memiliki tingkat kemenangan yang tinggi tidak selalu berarti seorang pedagang akan berhasil atau bahkan menguntungkan, karena tingkat kemenangan yang tinggi tidak berarti apa-apa jika imbalan-risiko sangat tinggi, dan rasio risiko-imbalan yang tinggi mungkin tidak banyak berarti jika tingkat kemenangan adalah sangat rendah.
Batasan Menggunakan Rasio Menang / Rugi
Meskipun rasio win / loss digunakan untuk menentukan tingkat keberhasilan dan probabilitas keberhasilan pedagang saham di masa depan, itu tidak terlalu berguna sendiri karena tidak memperhitungkan nilai moneter yang dimenangkan atau hilang dalam setiap perdagangan.
Sebagai contoh, rasio menang / kalah 2: 1 berarti pedagang memiliki dua kali lebih banyak perdagangan yang menang daripada yang kalah. Kedengarannya bagus, tetapi jika perdagangan yang kalah memiliki kerugian dolar tiga kali lebih besar dari keuntungan dolar dari perdagangan yang menang, pedagang memiliki strategi yang kalah.
