Apa itu Fungsi Kerapatan Probabilitas (PDF)?
Probability density function (PDF) adalah ekspresi statistik yang mendefinisikan distribusi probabilitas (kemungkinan hasil) untuk variabel acak diskrit (misalnya, saham atau ETF) sebagai lawan dari variabel acak kontinu. Perbedaan antara variabel acak diskrit adalah bahwa Anda dapat mengidentifikasi nilai pasti dari variabel. Sebagai contoh, nilai untuk variabel, misalnya, harga saham, hanya berjalan dua titik desimal di luar desimal (misalnya 52, 55), sementara variabel kontinu dapat memiliki jumlah nilai yang tak terbatas (misalnya 52, 5572389658…).
Ketika PDF digambarkan secara grafis, area di bawah kurva akan menunjukkan interval di mana variabel akan jatuh. Total area dalam interval grafik ini sama dengan probabilitas variabel acak diskrit yang terjadi. Lebih tepatnya, karena kemungkinan absolut dari variabel acak kontinu mengambil nilai tertentu adalah nol karena set tak terbatas nilai-nilai yang mungkin tersedia, nilai PDF dapat digunakan untuk menentukan kemungkinan variabel acak jatuh dalam kisaran tertentu nilai-nilai.
Pengambilan Kunci
- Probability Density Functions adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur kemungkinan hasil dari nilai diskrit, misalnya, harga saham atau ETF. PVD diplot pada grafik yang biasanya menyerupai kurva lonceng, dengan probabilitas hasil berada di bawah kurva Variabel diskrit dapat diukur dengan tepat, sedangkan variabel kontinu dapat memiliki nilai tak terbatas. PDF dapat digunakan untuk mengukur potensi risiko / imbalan dengan memasukkan sekuritas / dana tertentu dalam portofolio.
Dasar-dasar Fungsi Kerapatan Probabilitas (PDF)
PDF digunakan untuk mengukur risiko keamanan tertentu, seperti saham individu atau ETF. Mereka biasanya digambarkan pada grafik, dengan kurva lonceng normal yang menunjukkan risiko pasar netral, dan bel di kedua ujungnya menunjukkan risiko / imbalan yang lebih besar atau lebih kecil. Lonceng di sisi kanan kurva menunjukkan hadiah yang lebih besar, tetapi dengan kemungkinan yang lebih kecil, sedangkan bel di sebelah kiri menunjukkan risiko yang lebih rendah dan hadiah yang lebih rendah.
Investor harus menggunakan PDF sebagai salah satu dari banyak alat untuk menghitung risiko / imbalan keseluruhan yang dimainkan dalam portofolio mereka.
Contoh Fungsi Kerapatan Probabilitas (PDF)
Seperti yang ditunjukkan sebelumnya, PDF adalah alat visual yang digambarkan pada grafik berdasarkan data historis. PDF netral adalah visualisasi yang paling umum, di mana risiko sama dengan hadiah di seluruh spektrum. Seseorang yang mau mengambil risiko terbatas hanya akan mencari untuk mengharapkan pengembalian terbatas dan akan jatuh di sisi kiri kurva lonceng di bawah ini. Seorang investor yang mau mengambil risiko lebih tinggi mencari imbalan yang lebih tinggi akan berada di sisi kanan kurva bel. Sebagian besar dari kita, mencari pengembalian rata-rata dan risiko rata-rata akan berada di pusat kurva lonceng.
