Apa Rasio Modal Biasa Tingkat 1?
Rasio modal bersama Tier 1 adalah pengukuran modal inti bank, dibandingkan dengan total aset tertimbang menurut risiko, dan menandakan kekuatan keuangan bank. Rasio modal bersama Tier 1 digunakan oleh regulator dan investor karena ini menunjukkan seberapa baik bank dapat bertahan dari tekanan keuangan dan tetap solvent. Modal bersama Tier 1 tidak termasuk saham preferen atau kepentingan non-pengendali, yang membuatnya berbeda dari rasio modal tier 1 yang terkait erat.
Pengambilan Kunci
- Rasio modal bersama Tier 1 adalah pengukuran modal inti bank, dibandingkan dengan total aset tertimbang menurut risiko, yang menandakan kekuatan keuangan bank. Rasio modal bersama Tier 1 digunakan oleh regulator dan investor karena ini menunjukkan seberapa baik bank dapat bertahan dari tekanan keuangan dan tetap pelarut. Rasio modal bersama Tier 1 berbeda dari rasio modal Tier 1 yang terkait erat karena tidak termasuk saham preferen atau kepentingan non pengendali.
Formula untuk Rasio Modal Bersama Tier 1 Adalah
T1CCC = TRWAT1C − PS − NI tempat: T1CCC = Rasio modal bersama Tier 1T1C = Tier 1 capitalPS = Saham preferenNC = Saham yang tidak terkontrol, TRWA = Total aset pengendali risiko
Rasio Modal Bersama Tier 1
Apa yang Diceritakan oleh Rasio Modal Bersama Tingkat 1?
Aset tertimbang menurut risiko perusahaan mencakup semua aset yang dimiliki perusahaan yang secara sistematis tertimbang untuk risiko kredit. Bank sentral biasanya mengembangkan skala bobot untuk kelas aset yang berbeda; uang tunai dan surat berharga pemerintah tidak mengandung risiko, sedangkan pinjaman hipotek atau kredit mobil akan membawa lebih banyak risiko. Aset tertimbang menurut risiko akan diberikan bobot yang meningkat sesuai dengan risiko kreditnya. Uang tunai akan memiliki bobot 0%, sementara pinjaman dengan risiko kredit yang meningkat akan membawa bobot 20%, 50%, atau 100%.
Regulator menggunakan rasio modal umum Tingkat 1 untuk menilai kecukupan modal perusahaan sebagai salah satu dari yang berikut ini: modal besar, modal cukup, kurang modal, kekurangan modal secara signifikan, atau kekurangan modal kritis. Untuk diklasifikasikan sebagai kapital, perusahaan harus memiliki rasio modal dasar Tier 1 7% atau lebih besar, dan tidak membayar dividen atau distribusi yang akan mengurangi rasio di bawah 7%.
Sebuah perusahaan yang dikarakteristikkan sebagai lembaga keuangan yang penting secara sistemik (SIFI) tunduk pada tambahan bantal 3% untuk rasio modal umum Tier 1, membuat ambangnya dianggap dikapitalisasi dengan baik pada 10%. Perusahaan yang tidak dianggap memiliki modal cukup besar akan dikenakan pembatasan pembayaran dividen dan pembelian kembali saham.
Rasio modal bersama Tier 1 berbeda dari rasio modal Tier 1 yang terkait erat. Modal Tier 1 termasuk jumlah modal ekuitas bank, cadangan yang diungkapkan, dan saham preferen non-kumulatif. Namun, modal bersama Tier 1 tidak termasuk semua jenis saham preferen dan juga kepentingan non-pengendali. Modal bersama Tier 1 meliputi saham biasa perusahaan, laba ditahan, dan pendapatan komprehensif lainnya.
Investor bank memperhatikan rasio modal umum Tier 1 karena itu memberi pertanda apakah bank tidak hanya memiliki sarana untuk membayar dividen dan membeli kembali saham tetapi juga izin untuk melakukannya dari regulator. Federal Reserve menilai rasio modal dasar Tier 1 bank selama stress test untuk mengetahui apakah bank dapat menahan guncangan ekonomi dan volatilitas pasar.
Contoh Rasio Modal Bersama Tingkat 1
Sebagai contoh, anggaplah bank memiliki $ 100 miliar aset tertimbang menurut risiko setelah menetapkan bobot terkait untuk uang tunai, jalur kredit, hipotek, dan pinjaman pribadi. Modal bersama Tier 1 termasuk $ 4 miliar saham biasa dan $ 4 miliar dari laba ditahan, yang mengarah ke total modal bersama Tier 1 sebesar $ 8 miliar. Perusahaan juga mengeluarkan $ 500 juta saham preferen. Membagi modal biasa Tier 1 dari $ 8 miliar kurang dari $ 500 dalam preferensi dengan total aset tertimbang menurut risiko sebesar $ 100 miliar menghasilkan rasio modal umum Tier 1 sebesar 7, 5%.
Jika kita bukannya menghitung rasio modal tingkat 1 standar, itu akan dihitung sebagai 8% karena akan mencakup saham yang disukai.
