Apa itu Stochastic Oscillator?
Osilator stokastik adalah indikator momentum yang membandingkan harga penutupan tertentu suatu sekuritas dengan kisaran harganya selama periode waktu tertentu. Sensitivitas oscillator terhadap pergerakan pasar dapat dikurangi dengan menyesuaikan periode waktu tersebut atau dengan mengambil rata-rata bergerak dari hasilnya. Ini digunakan untuk menghasilkan sinyal perdagangan overbought dan oversold, memanfaatkan rentang nilai 0-100 yang dibatasi.
Pengambilan Kunci
- Osilator stokastik adalah indikator teknis populer untuk menghasilkan sinyal jenuh beli dan jenuh jual. Ini dikembangkan pada 1950-an dan masih digunakan secara luas hingga hari ini. Osilator stokastik lebih sensitif terhadap momentum daripada harga absolut.
Formula Untuk Stochastic Oscillator Adalah
% K = (H14 − L14C − L14) × 100di mana: C = Harga penutupan terbaruL14 = Harga terendah yang diperdagangkan dari 14 sesi perdagangan sebelumnyaH14 = Harga tertinggi yang diperdagangkan selama periode 14 hari yang sama% K = Nilai saat ini dari indikator stochastic
% K kadang-kadang disebut sebagai indikator stokastik lambat. Indikator stochastic "cepat" diambil sebagai% D = rata-rata pergerakan 3-periode dari% K.
Teori umum yang berfungsi sebagai dasar untuk indikator ini adalah bahwa dalam pasar yang cenderung naik, harga akan ditutup mendekati tinggi, dan dalam pasar yang cenderung menurun, harga ditutup dekat rendah. Sinyal transaksi dibuat ketika% K melintasi rata-rata bergerak tiga periode, yang disebut% D.
Osilator Stochastic
Apa Yang Diceritakan oleh Osilator Stochastic?
Stochastic oscillator adalah range-bound, artinya selalu antara 0 dan 100. Ini menjadikannya indikator yang berguna untuk kondisi jenuh beli dan jenuh jual. Secara tradisional, bacaan di atas 80 dianggap dalam kisaran overbought, dan bacaan di bawah 20 dianggap oversold. Namun, ini tidak selalu menunjukkan pembalikan yang akan datang; tren yang sangat kuat dapat mempertahankan kondisi jenuh beli atau jenuh jual untuk jangka waktu yang lama. Sebaliknya, pedagang harus melihat perubahan osilator stokastik untuk petunjuk tentang pergeseran tren masa depan.
Grafik osilator Stochastic umumnya terdiri dari dua baris: satu mencerminkan nilai aktual osilator untuk setiap sesi, dan satu mencerminkan rata-rata bergerak sederhana tiga hari. Karena harga dianggap mengikuti momentum, perpotongan kedua garis ini dianggap sebagai sinyal bahwa pembalikan mungkin terjadi dalam pekerjaan, karena ini mengindikasikan perubahan besar dalam momentum dari hari ke hari.
Divergensi antara osilator stokastik dan aksi harga tren juga dipandang sebagai sinyal pembalikan yang penting. Misalnya, ketika tren bearish mencapai titik terendah baru yang baru, tetapi osilator mencetak titik terendah yang lebih tinggi, itu mungkin merupakan indikator bahwa beruang melelahkan momentum mereka dan pembalikan bullish sedang terjadi.
Osilator stokastik dikembangkan pada akhir 1950-an oleh George Lane. Seperti yang dirancang oleh Lane, osilator stokastik menyajikan lokasi harga penutupan saham sehubungan dengan kisaran harga saham yang tinggi dan rendah selama periode waktu tertentu, biasanya periode 14 hari. Lane, selama banyak wawancara, mengatakan bahwa osilator stokastik tidak mengikuti harga atau volume atau hal serupa lainnya. Dia menunjukkan bahwa osilator mengikuti kecepatan atau momentum harga. Lane juga mengungkapkan dalam wawancara bahwa, sebagai suatu peraturan, momentum atau kecepatan harga suatu saham berubah sebelum harga berubah sendiri. Dengan cara ini, oscillator stokastik dapat digunakan untuk pertanda pembalikan ketika indikator menunjukkan divergensi bullish atau bearish. Sinyal ini adalah yang pertama, dan bisa dibilang yang paling penting, sinyal perdagangan Lane diidentifikasi.
Contoh Cara Menggunakan Stochastic Oscillator
Osilator stokastik termasuk dalam sebagian besar alat charting dan dapat dengan mudah digunakan dalam praktik. Periode waktu standar yang digunakan adalah 14 hari, meskipun ini dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan analitis tertentu. Osilator stokastik dihitung dengan mengurangi yang rendah untuk periode dari harga penutupan saat ini, membaginya dengan rentang total untuk periode dan mengalikan dengan 100. Sebagai contoh hipotetis, jika tinggi 14 hari adalah $ 150, rendahnya adalah $ 125 dan penutupan saat ini adalah $ 145, maka bacaan untuk sesi saat ini adalah: (145-125) / (150-125) * 100, atau 80.
Dengan membandingkan harga saat ini dengan kisaran dari waktu ke waktu, osilator stokastik mencerminkan konsistensi dengan harga yang ditutup dekat tinggi atau rendah baru-baru ini. Angka 80 akan menunjukkan bahwa aset berada di ambang overbought.
Perbedaan Antara Relative Strength Index (RSI) dan Stochastic Oscillator
Indeks kekuatan relatif (RSI) dan osilator stokastik keduanya adalah osilator momentum harga yang banyak digunakan dalam analisis teknis. Meskipun sering digunakan bersama-sama, mereka masing-masing memiliki teori dan metode mendasar yang berbeda. Osilator stokastik didasarkan pada asumsi bahwa harga penutupan harus ditutup dekat dengan arah yang sama dengan tren saat ini. Sementara itu, RSI melacak level overbought dan oversold dengan mengukur kecepatan pergerakan harga. Dengan kata lain, RSI dirancang untuk mengukur kecepatan pergerakan harga, sementara formula oscillator stokastik bekerja paling baik dalam rentang perdagangan yang konsisten.
Secara umum, RSI lebih berguna selama tren pasar, dan stokastik lebih di pasar miring atau berombak.
Keterbatasan Stochastic Oscillator
Keterbatasan utama osilator stokastik adalah telah diketahui menghasilkan sinyal palsu. Ini adalah ketika sinyal perdagangan dihasilkan oleh indikator, namun harga tidak benar-benar menindaklanjuti, yang akhirnya berakhir dengan kerugian perdagangan. Selama kondisi pasar yang bergejolak, ini bisa terjadi secara teratur. Salah satu cara untuk membantu ini adalah dengan mengambil tren harga sebagai filter, di mana sinyal hanya diambil jika mereka berada di arah yang sama dengan tren.
