Apa Indeks Acak Berjalan?
Random walk index (RWI) adalah indikator teknis yang membandingkan pergerakan harga sekuritas dengan pergerakan acak dalam upaya untuk menentukan apakah itu dalam tren yang signifikan secara statistik. Ini dapat digunakan untuk menghasilkan sinyal perdagangan berdasarkan pada kekuatan tren harga yang mendasarinya.
Pengambilan Kunci
- Indeks jalan acak memiliki dua garis, RWI Tinggi dan RWI Rendah, yang mengukur kekuatan tren naik dan turun. Ketika RWI Tinggi di atas RWI Rendah, itu berarti ada lebih banyak kekuatan ke atas daripada kekuatan ke bawah, dan sebaliknya. RWI Tinggi atau RWI Rendah di atas satu, ini menunjukkan tren kuat, non-acak, hadir. Bacaan di bawah satu gerakan rata-rata bisa acak karena tidak ada kekuatan yang cukup untuk menunjukkan sebaliknya.
Memahami Indeks Acak Berjalan
Indeks berjalan acak dibuat oleh Michael Poulos untuk menentukan apakah tindakan harga keamanan saat ini menunjukkan "jalan acak" atau merupakan hasil dari tren yang signifikan secara statistik, lebih tinggi atau lebih rendah.
Random walk mengacu pada pergerakan pasar atau keamanan yang berada dalam ranah level statistik "noise" dan tidak konsisten dengan tren yang dikonfirmasi atau dapat didefinisikan. Indikator teknis ini awalnya diterbitkan dalam majalah Analisis Teknis Saham dan Komoditas dalam artikel tahun 1990 berjudul, "Of Trends And Random Walks."
Tren pasar dan studi acak berjalan kembali selama beberapa dekade, disorot oleh publikasi RA Stevenson tentang "Komoditas Berjangka: Tren atau Berjalan Acak?" dalam edisi Maret 1970 dari The Journal Of Keuangan.
Menghitung Indeks Acak Berjalan
William Feller, seorang ahli matematika yang berspesialisasi dalam teori probabilitas, membuktikan bahwa batas-batas keacakan, juga dikenal sebagai jarak perpindahan, dapat dihitung dengan mengambil kaki persegi dari jumlah peristiwa biner, yang merujuk pada hasil dua sisi dengan probabilitas yang sama (seperti lemparan koin). Secara logis, setiap gerakan di luar batas ini menunjukkan bahwa gerakan itu tidak bersifat acak. RWI menerapkan prinsip-prinsip matematika ini ketika mengukur tren naik dan tren turun untuk menentukan apakah itu acak atau bermakna secara statistik.
Karena indikator mengukur kekuatan tren naik dan tren turun, indikator memiliki dua garis dan memerlukan perhitungan terpisah untuk keduanya.
Perhitungan untuk periode tinggi, atau Tinggi RWI, adalah:
RWI Tinggi = ATR × n Tinggi − Rendah di mana: n = jumlah hari dalam periodATR = rata-rata rentang sebenarnya
Dengan kata lain, jika Anda menghitung Tinggi RWI dari lima hari terakhir, ambil yang tinggi dari hari ini dikurangi yang terendah dari periode sebelumnya dan hitung RWI Tinggi. Kemudian hitung menggunakan tinggi hari ini minus yang rendah dua hari lalu. Lakukan ini setiap hari untuk kembali lima sesi perdagangan.
Nilai RWI Tinggi Anda adalah nilai tertinggi selama lima hari terakhir atau untuk beberapa periode (n) dipilih.
RWI Low dihitung sebagai berikut:
RWI Low = ATR × n Highn −Rendah
Metode ini mirip dengan pendekatan di atas, kecuali sekarang kita akan menggunakan rendah hari ini dan tinggi dari periode sebelumnya untuk membuat perhitungan pertama. Kemudian gunakan yang tinggi dari dua hari yang lalu. Lakukan ini untuk setiap periode. Nilai RWI Low adalah jumlah terendah dari n perhitungan yang diselesaikan.
Setiap hari (atau periode) perhitungan selesai lagi.
Memperdagangkan Indeks Jalan Acak
Indeks berjalan acak biasanya digunakan selama dua hingga tujuh periode untuk perdagangan jangka pendek dan scalping dan delapan hingga 64 periode untuk perdagangan jangka panjang dan investasi. Pelaku pasar mungkin ingin bereksperimen dengan pengaturan ini untuk menentukan apa yang terbaik untuk strategi keseluruhan mereka.
Bacaan di atas 1.0 menunjukkan bahwa keamanan cenderung lebih tinggi atau lebih rendah, sementara bacaan di bawah 1.0 menunjukkan bahwa keamanan mungkin bergerak secara acak. Jika RWI Low di atas satu, itu menunjukkan tren turun yang kuat; jika RWI Tinggi di atas satu, itu menunjukkan tren naik yang kuat.
Sering kali, pedagang dan timer pasar akan memasuki posisi buy ketika RWI jangka panjang lebih besar dari 1, 0 dan RWI jangka pendek juga di atas 1, 0. Ini berarti pedagang melacak dua perhitungan RWI, yang jangka panjang, katakanlah 64 periode, dan yang jangka pendek, katakanlah tujuh periode.
Seorang trader membeli ketika RWI jangka panjang di atas 1, 0, yang menunjukkan uptrend jangka panjang yang kuat, tetapi RWI jangka pendek juga di atas 1, 0, menunjukkan bahwa dalam jangka pendek harga telah turun, memberikan entri yang menguntungkan ke dalam uptrend jangka panjang.
Posisi pendek dapat dimasukkan ketika RWI jangka panjang lebih besar dari 1, 0 dan tinggi RWI jangka pendek juga di atas satu.
Beberapa pedagang mungkin terlihat menggunakan crossover dari dua garis untuk menunjukkan potensi perdagangan. Ini akan bekerja dengan baik ketika tren yang kuat berkembang, tetapi itu akan menghasilkan banyak kerugian perdagangan jika harga tidak tren dengan baik karena crossover dapat terjadi tanpa tren yang kuat yang dihasilkan. Yang mengatakan, beberapa pedagang mungkin ingin memanfaatkan pendekatan ini, berpotensi dalam hubungannya dengan bentuk analisis teknis lainnya.
Contoh Cara Menggunakan Indeks Berjalan Acak
Grafik harian Apple Inc. (AAPL) memiliki indikator RWI 30 periode yang diterapkan padanya.
Ketika harga jatuh garis merah, atau RWI Low, ada di atas.
Ketika harga naik garis hijau, atau Tinggi RWI, di atas.
Ketika salah satu dari garis-garis ini berada di atas satu, garis horizontal hitam, itu menunjukkan tren yang kuat.
TradingView
Di sebelah kiri, ada tren naik yang kuat. RWI High bergerak di atas 1.0, dan RWI Low di bawah 1.0.
Kemudian tren turun yang kuat dimulai. RWI Low bergerak di atas 1.0, dan RWI High jauh di bawah 1.0.
Ini diikuti oleh uptrend lain dengan kondisi yang mirip dengan uptrend sebelumnya.
Kemudian saham memasuki periode tren lemah. RWI Low atau High tidak mempertahankan posisinya di atas 1.0 untuk waktu yang lama. Untuk periode singkat, kedua garis itu bahkan menjadi kusut di sekitar tanda nol, menandakan tren yang sangat lemah, atau perdagangan berombak, di kedua arah.
Perbedaan antara Random Walk Index dan Average Directional Index (ADX)
Kedua indikator ini terlihat sangat mirip dan, pada kenyataannya, sangat mirip. Indeks directional rata-rata (ADX) terdiri dari garis pergerakan arah (DI + dan DI-) yang bergerak dengan cara yang sangat mirip dengan RWI Rendah dan Tinggi. ADX adalah garis ketiga pada indikator ADX dan menunjukkan kekuatan tren. Angka di atas 25 menunjukkan tren yang kuat.
Keterbatasan dari Random Walk Index
RWI adalah indikator yang tertinggal. Ini menggunakan data masa lalu dalam perhitungannya dan tidak ada yang secara inheren memprediksi tentang hal itu. Meskipun indikator dapat bergerak di atas satu untuk menandakan tren yang kuat, ia dapat dengan mudah tergelincir ke bawah satu dengan sangat cepat. Hal ini juga dapat berubah dari tren yang lemah ke tren yang kuat dengan sedikit peringatan dari indikator.
Menunggu indikator untuk bergerak di atas yang satu sebelum mengambil perdagangan ke arah itu kadang-kadang dapat menghasilkan entri yang buruk. Harga telah bergerak ke arah itu untuk beberapa waktu dan mungkin siap untuk berbalik atau memasuki pullback.
Indeks random walk paling baik digunakan bersama dengan analisis aksi harga atau bentuk-bentuk analisis teknis lainnya.
