Metode yang konsisten dan menentukan untuk memasuki pasar dapat dicapai dengan menetapkan aturan masuk perdagangan yang tepat. Banyak pedagang mungkin menemukan diri mereka terlalu konservatif atau agresif ketika datang untuk memasuki perdagangan. Mereka yang terlalu konservatif mungkin berakhir duduk di sela-sela sambil menunggu beberapa tingkat konfirmasi, sebuah praktik yang umumnya mengarah pada perdagangan yang hilang sama sekali. Sebaliknya, pedagang agresif dapat melompat pada kesempatan apa pun untuk masuk pasar, kadang-kadang tanpa alasan yang sah selain keinginan untuk berdagang. Ini, tentu saja, sering mengarah pada kehilangan perdagangan. Semua pedagang, baik konservatif, agresif atau di suatu tempat di tengah, dapat mengambil manfaat dari menggunakan pemicu perdagangan dan filter perdagangan untuk membuat entri perdagangan yang menentukan.
Filter Perdagangan
Filter perdagangan mengidentifikasi kondisi pengaturan yang mendahului entri perdagangan dan karenanya harus terjadi sebelum pemicu perdagangan. Filter perdagangan dapat dianggap sebagai "keamanan" untuk pemicu perdagangan. Setelah semua kondisi untuk filter perdagangan telah dipenuhi, keamanan dimatikan dan pemicu perdagangan menjadi aktif. Filter perdagangan dapat mencakup berbagai faktor, mulai dari waktu hari ke lokasi harga. Misalnya, filter perdagangan untuk bagan pada Gambar 1 termasuk:
- Waktu adalah antara 9:30 dan 13:00 harga ESTA telah ditutup di atas rata-rata pergerakan 20 periode dan 50 periode. Rata-rata bergerak 20 periode (biru) berada di atas rata-rata bergerak 50 periode (ungu)
Semua kondisi filter perdagangan ini menjadi benar pada bilah 9:30, menyediakan pengaturan agar pemicu perdagangan diaktifkan. Filter perdagangan menentukan kondisi pasar yang ideal untuk pemicu perdagangan. Filter ini sering dibuat melalui observasi dan pengujian ulang. Sebagai contoh, seorang pedagang mungkin telah mengembangkan sistem perdagangan yang berkinerja baik di pagi hari tetapi memiliki kinerja yang tidak memuaskan di sore hari. Pedagang kemudian dapat menggunakan filter waktu untuk membatasi entri perdagangan pada periode waktu tertentu; dalam hal ini, antara pukul 9:30 pagi dan 13:00 EST.
Pertimbangan penting dalam memilih filter perdagangan adalah untuk tidak membatasi "derajat kebebasan" dalam rencana perdagangan. Dengan kata lain, terlalu banyak filter dapat membuat pengaturan perdagangan yang mustahil secara statistik yang jarang, jika pernah, benar. Ini sangat membatasi kemampuan rencana perdagangan untuk menjadi kuat, konsisten dan menguntungkan. Ini adalah situasi di mana pedagang yang terlalu konservatif menemukan dirinya: pada dasarnya menyaring sebagian besar peluang perdagangan.
Salah satu alasan mengapa pedagang mungkin menyaring terlalu banyak rencana perdagangan adalah karena mereka berusaha untuk menghilangkan semua perdagangan yang hilang setelah melakukan uji sejarah. Backtesting mengacu pada pengujian rencana perdagangan atau ide pada data historis untuk menentukan apakah ide itu bisa menguntungkan dalam perdagangan kehidupan nyata. Sementara backtesting adalah alat yang berharga untuk mengembangkan sistem yang menguntungkan, itu dapat disalahgunakan, terutama dalam hal menentukan cara untuk menghindari setiap (atau sebagian besar) kehilangan perdagangan. Ini adalah bentuk pemasangan kurva, yang memanipulasi kondisi perdagangan untuk melakukan yang terbaik pada data historis, sambil menciptakan sistem yang tidak realistis yang berkinerja buruk di kehidupan nyata. Ketika mendefinisikan filter perdagangan, pedagang harus berusaha untuk membuat filter yang bermanfaat bagi sistem secara keseluruhan - dan bukan untuk satu atau dua perdagangan tertentu.
Setelah kondisi filter perdagangan telah terpenuhi, pedagang mengamati pemicu perdagangan terjadi untuk memulai entri perdagangan. Gambar 2 menunjukkan perkembangan dasar ini.
Pemicu Perdagangan
Pemicu perdagangan dapat dianggap sebagai garis di pasir yang menentukan kapan perdagangan akan dimasukkan. Tidak seperti filter perdagangan yang dapat mencakup berbagai faktor, pemicu perdagangan memberi tahu pedagang kapan harus bertindak. Pemicu perdagangan harus benar-benar objektif dan didefinisikan dengan jelas dalam rencana perdagangan. Seharusnya tidak ada ruang untuk ambiguitas. Misalnya, "bertindak panjang ketika rata-rata bergerak melintas" dapat didefinisikan lebih lanjut dengan "setelah semua filter perdagangan dipenuhi, masukkan posisi panjang setelah harga berada satu centang di atas tinggi bar sebelumnya." Ini memberikan garis di pasir bahwa kita perlu menentukan entri perdagangan yang tepat. Semua filter perdagangan harus sudah benar agar pemicu perdagangan berlaku.
Pada Gambar 1, kita melihat garis di pasir ditarik setelah semua filter perdagangan telah terpenuhi: waktunya antara 9:30 pagi dan 1:00 siang EST; sebuah bar telah ditutup di atas rata-rata bergerak periode 20 dan 50; dan moving average 20-periode berada di atas moving average 50-periode. Pemicu, kemudian, diaktifkan setelah filter perdagangan menjadi benar. Pada bilah 9:30, semua filter menjadi kenyataan. Pemicu terjadi ketika harga mencapai satu centang di atas tinggi bar 9:30. Harga mencapai pemicu ini, sehingga perdagangan panjang akan dimulai pada harga yang ditentukan. Jenis pesanan yang tepat akan tergantung pada pedagang. Pedagang sistem, misalnya, dapat melakukan stop order untuk membeli untuk menentukan harga yang tepat dalam entri perdagangan. Pedagang diskresioner, di sisi lain, dapat melakukan pemesanan pasar untuk mendapatkan perdagangan dengan harga terbaik yang tersedia.
Pemicu perdagangan dapat didasarkan pada berbagai kondisi, mulai dari nilai indikator hingga persimpangan ambang harga, seperti level support atau resistance. Banyak pedagang menggunakan alat analisis teknis, seperti indikator, untuk menentukan pengaturan probabilitas tinggi di pasar. Indikator dapat memberikan entri perdagangan yang obyektif karena ambang batas yang tepat dapat dengan mudah ditetapkan. Contohnya termasuk kejadian seperti "memasuki posisi buy ketika stochastic 5, 3 mencapai level 30;" atau, "masukkan posisi pendek ketika kisaran sebenarnya rata-rata mencapai level 0, 5." Filter akan menyediakan pengaturan untuk perdagangan ini; level indikator akan menjadi pemicunya.
Aspek penting dari pemicu perdagangan adalah bahwa mereka harus sederhana agar dapat ditindaklanjuti. Terlalu banyak pemicu perdagangan, atau pemicu yang terlalu rumit, dapat menjadi memberatkan dan membuat sistem sulit untuk diimplementasikan. Ini juga dapat menyebabkan kesalahan perdagangan yang sering terjadi karena pedagang menjadi bingung tentang sistem mereka sendiri. Pemicu perdagangan seperti pernyataan misi perusahaan: mereka harus cukup jelas sehingga mudah dibaca dari ingatan. Pemicu harus objektif dan mudah dikenali sehingga tidak ada pertanyaan tentang apakah pemicunya telah terpenuhi atau tidak.
Garis bawah
Filter perdagangan memungkinkan pedagang untuk menentukan kondisi yang menguntungkan untuk memasuki posisi pasar. Filter perdagangan ini menyediakan pengaturan. Pemicu perdagangan adalah garis di pasir - ambang batas yang, sekali bertemu, "memicu" peluang perdagangan. Memahami cara menggunakan filter perdagangan dan pemicu perdagangan dapat membantu pedagang menemukan dan menentukan pengaturan perdagangan yang menguntungkan. (Untuk bacaan tambahan, lihat: Apa Jenis Pedagang Anda? )
