Saat menggunakan perdagangan algoritmik, pedagang mempercayai uang hasil jerih payah mereka dengan perangkat lunak perdagangan yang mereka gunakan. Perangkat lunak komputer yang tepat sangat penting untuk memastikan eksekusi order perdagangan yang efektif dan akurat. Perangkat lunak yang salah, atau yang tanpa fitur yang diperlukan, dapat menyebabkan kerugian besar.
Primer Cepat tentang Perdagangan Algoritma
Algoritme didefinisikan sebagai serangkaian instruksi spesifik selangkah demi selangkah untuk menyelesaikan tugas tertentu. Baik itu permainan komputer yang sederhana namun membuat ketagihan seperti Pac-Man atau spreadsheet yang menawarkan sejumlah besar fungsi, setiap program mengikuti serangkaian instruksi spesifik berdasarkan pada algoritma yang mendasarinya.
Perdagangan algoritmik adalah proses menggunakan program komputer yang mengikuti serangkaian instruksi untuk menempatkan pesanan perdagangan. Tujuan dari program perdagangan algoritmik adalah untuk secara dinamis mengidentifikasi peluang yang menguntungkan dan menempatkan perdagangan untuk menghasilkan keuntungan pada kecepatan dan frekuensi yang tidak mungkin dapat ditandingi oleh pedagang manusia. Mengingat keunggulan akurasi yang lebih tinggi dan kecepatan eksekusi secepat kilat, aktivitas perdagangan berdasarkan algoritma komputer telah mendapatkan popularitas yang luar biasa.
Siapa yang Menggunakan Perangkat Lunak Perdagangan Algoritma?
Perdagangan algoritmik didominasi oleh perusahaan perdagangan besar, seperti dana lindung nilai, bank investasi, dan perusahaan dagang berpemilik. Mengingat ketersediaan sumber daya yang melimpah karena ukurannya yang besar, perusahaan tersebut biasanya membangun perangkat lunak perdagangan miliknya sendiri, termasuk sistem perdagangan besar dengan pusat data khusus dan staf pendukung.
Pada tingkat individu, pedagang dan pertanyaan eksklusif yang berpengalaman menggunakan perdagangan algoritmik. Pedagang eksklusif, yang kurang paham teknologi, dapat membeli perangkat lunak perdagangan readymade untuk kebutuhan perdagangan algoritmik mereka. Perangkat lunak ini ditawarkan oleh broker mereka atau dibeli dari penyedia pihak ketiga. Quants memiliki pengetahuan yang baik tentang perdagangan dan pemrograman komputer, dan mereka mengembangkan perangkat lunak perdagangan sendiri.
Perangkat Lunak Perdagangan Algoritmik: Bangun atau Beli?
Ada dua cara untuk mengakses perangkat lunak perdagangan algoritmik: membangun atau membeli.
Membeli perangkat lunak yang sudah jadi menawarkan akses cepat dan tepat waktu, sementara membangun sendiri memungkinkan fleksibilitas penuh untuk menyesuaikannya dengan kebutuhan Anda. Perangkat lunak perdagangan otomatis seringkali mahal untuk dibeli dan mungkin penuh dengan celah, yang, jika diabaikan, dapat mengakibatkan kerugian. Tingginya biaya perangkat lunak juga dapat memakan potensi keuntungan realistis dari usaha perdagangan algoritmik Anda. Di sisi lain, membangun perangkat lunak perdagangan algoritmik sendiri membutuhkan waktu, tenaga, dan pengetahuan yang mendalam, dan itu mungkin masih tidak mudah.
Fitur Utama dari Perangkat Lunak Perdagangan Algoritma
Risiko yang terlibat dalam perdagangan otomatis adalah tinggi, yang dapat menyebabkan kerugian besar. Terlepas dari apakah Anda memutuskan untuk membeli atau membangun, penting untuk terbiasa dengan fitur dasar yang dibutuhkan.
Ketersediaan Pasar dan Data Perusahaan. Semua algoritma perdagangan dirancang untuk bertindak berdasarkan data pasar waktu nyata dan penawaran harga. Beberapa program juga disesuaikan untuk memperhitungkan data fundamental perusahaan seperti EPS dan rasio P / E. Setiap perangkat lunak perdagangan algoritmik harus memiliki umpan data pasar waktu-nyata, serta umpan data perusahaan. Ini harus tersedia sebagai built-in ke dalam sistem atau harus memiliki ketentuan untuk dengan mudah diintegrasikan dari sumber alternatif.
Konektivitas ke Berbagai Pasar. Pedagang yang ingin bekerja di berbagai pasar harus memperhatikan bahwa setiap pertukaran mungkin menyediakan umpan datanya dalam format yang berbeda, seperti TCP / IP, Multicast, atau FIX. Perangkat lunak Anda harus dapat menerima umpan dari berbagai format. Opsi lain adalah memilih vendor data pihak ketiga seperti Bloomberg dan Reuters, yang menggabungkan data pasar dari bursa yang berbeda dan menyediakannya dalam format yang seragam untuk klien akhir. Perangkat lunak perdagangan algoritmik harus dapat memproses feed agregat ini sesuai kebutuhan.
Latensi. Ini adalah faktor terpenting untuk perdagangan algoritma. Latensi adalah penundaan waktu yang diperkenalkan dalam pergerakan titik data dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. Pertimbangkan urutan kejadian berikut. Dibutuhkan 0, 2 detik untuk penawaran harga dari pertukaran ke pusat data vendor perangkat lunak Anda (DC), 0, 3 detik dari pusat data untuk mencapai layar perdagangan Anda, 0, 1 detik untuk perangkat lunak perdagangan Anda untuk memproses penawaran yang diterima ini, 0, 3 detik untuk itu untuk menganalisis dan menempatkan perdagangan, 0, 2 detik untuk pesanan perdagangan Anda untuk mencapai broker Anda, 0, 3 detik untuk broker Anda untuk mengarahkan pesanan Anda ke bursa.
Total waktu yang telah berlalu = 0, 2 + 0, 3 + 0, 1 + 0, 3 + 0, 2 + 0, 3 = Total 1, 4 detik.
Dalam dunia perdagangan yang dinamis saat ini, kuotasi harga asli akan berubah beberapa kali dalam periode 1, 4 detik ini. Penundaan ini dapat membuat atau merusak usaha perdagangan algoritmik Anda. Seseorang perlu menjaga latensi ini ke level serendah mungkin untuk memastikan bahwa Anda mendapatkan informasi terbaru dan akurat tanpa jeda waktu.
Latensi telah direduksi menjadi mikrodetik, dan setiap upaya harus dilakukan untuk menjaganya serendah mungkin dalam sistem perdagangan. Beberapa langkah termasuk memiliki konektivitas langsung ke pertukaran untuk mendapatkan data lebih cepat dengan menghilangkan vendor di antaranya; dengan meningkatkan algoritma perdagangan Anda sehingga dibutuhkan kurang dari 0, 1 + 0, 3 = 0, 4 detik untuk analisis dan pengambilan keputusan; atau dengan menghilangkan broker dan langsung mengirim perdagangan ke bursa untuk menghemat 0, 2 detik.
Konfigurasi dan Kustomisasi. Sebagian besar perangkat lunak perdagangan algoritmik menawarkan algoritme perdagangan bawaan bawaan, seperti yang didasarkan pada crossover moving average 50-hari (MA) dengan MA 200-hari. Seorang pedagang mungkin ingin bereksperimen dengan beralih ke MA 20 hari dengan MA 100 hari. Kecuali jika perangkat lunak menawarkan penyesuaian parameter seperti itu, pedagang dapat dibatasi oleh fungsi tetap bawaan. Apakah membeli atau membangun, perangkat lunak perdagangan harus memiliki tingkat penyesuaian dan konfigurasi yang tinggi.
Fungsi untuk Menulis Program Kustom. Matlab, Python, C ++, JAVA, dan Perl adalah bahasa pemrograman umum yang digunakan untuk menulis perangkat lunak perdagangan. Sebagian besar perangkat lunak perdagangan yang dijual oleh vendor pihak ketiga menawarkan kemampuan untuk menulis program kustom Anda sendiri di dalamnya. Ini memungkinkan trader untuk bereksperimen dan mencoba konsep perdagangan apa pun yang dia kembangkan. Perangkat lunak yang menawarkan pengkodean dalam bahasa pemrograman pilihan Anda jelas lebih disukai.
Fitur Backtesting pada Data Historis. Simulasi backtesting melibatkan pengujian strategi perdagangan pada data historis. Ini menilai kepraktisan dan profitabilitas strategi pada data masa lalu, menyatakan keberhasilannya (atau kegagalan atau perubahan yang diperlukan). Fitur wajib ini juga harus disertai dengan ketersediaan data historis, di mana pengujian ulang dapat dilakukan.
Integrasi Dengan Antarmuka Perdagangan. Perangkat lunak perdagangan algoritma menempatkan perdagangan secara otomatis berdasarkan kemunculan kriteria yang diinginkan. Perangkat lunak harus memiliki konektivitas yang diperlukan ke jaringan broker untuk menempatkan perdagangan atau konektivitas langsung ke bursa untuk mengirim pesanan perdagangan.
Integrasi Plug-n-Play. Seorang trader dapat secara bersamaan menggunakan terminal Bloomberg untuk analisis harga, terminal broker untuk menempatkan perdagangan, dan program Matlab untuk analisis tren. Bergantung pada kebutuhan individu, perangkat lunak perdagangan algoritmik harus memiliki integrasi plug-n-play yang mudah dan API yang tersedia di seluruh alat perdagangan yang biasa digunakan. Ini memastikan skalabilitas, serta integrasi.
Pemrograman Platform-Independen. Beberapa bahasa pemrograman membutuhkan platform khusus. Misalnya, versi C ++ tertentu dapat berjalan hanya pada sistem operasi tertentu, sementara Perl dapat dijalankan di semua sistem operasi. Saat membangun atau membeli perangkat lunak perdagangan, preferensi harus diberikan kepada perangkat lunak perdagangan yang platform-independen dan mendukung bahasa platform-independen. Anda tidak pernah tahu bagaimana perdagangan Anda akan berkembang beberapa bulan ke depan.
The Stuff Under the Hood. Pepatah umum berbunyi, "Bahkan monyet bisa mengklik tombol untuk melakukan perdagangan." Ketergantungan pada komputer tidak boleh buta. Pedaganglah yang harus memahami apa yang sedang terjadi. Saat membeli perangkat lunak perdagangan, orang harus meminta dan meluangkan waktu untuk membaca dokumentasi terperinci yang menunjukkan logika yang mendasari perangkat lunak perdagangan algoritmik tertentu. Hindari perangkat lunak perdagangan apa pun yang merupakan kotak hitam lengkap dan yang mengklaim sebagai mesin penghasil uang rahasia.
Saat membangun perangkat lunak, bersikaplah realistis tentang apa yang Anda laksanakan dan jelaskan skenario di mana ia bisa gagal. Uji kembali secara menyeluruh sebelum menggunakannya dengan uang sungguhan.
Di mana Mulai?
Semua perangkat lunak perdagangan algoritmik siap pakai biasanya menawarkan versi uji coba fungsionalitas terbatas gratis atau periode uji coba terbatas dengan fungsionalitas penuh. Jelajahi mereka secara penuh selama uji coba ini sebelum membeli apa pun. Jangan lupa membaca dokumentasi yang tersedia secara detail.
Garis bawah
Perangkat lunak perdagangan algoritma mahal untuk dibeli dan sulit dibangun sendiri. Membeli perangkat lunak yang sudah jadi menawarkan akses cepat dan tepat waktu, dan membangun sendiri memungkinkan fleksibilitas penuh untuk menyesuaikannya dengan kebutuhan Anda. Sebelum merambah ke perdagangan algoritmik dengan uang nyata, Anda harus sepenuhnya memahami fungsi inti dari perangkat lunak perdagangan. Kegagalan untuk melakukannya dapat mengakibatkan kerugian besar.
