Daftar Isi
- Apa itu Moving Average?
- Rumus Untuk Rata-Rata Bergerak
- Apa yang Dikatakan oleh Moving Average kepada Anda
- Simple vs. Exponential Moving Average
- Contoh Rata-Rata Bergerak
- Contoh Indikator Rata-Rata Bergerak
Apa itu Moving Average?
MA (moving average) adalah indikator yang banyak digunakan dalam analisis teknis yang membantu kelancaran aksi harga dengan menyaring "kebisingan" dari fluktuasi harga jangka pendek acak. Ini adalah indikator yang mengikuti tren, atau tertinggal, karena didasarkan pada harga masa lalu.
Dua moving average dasar dan umum digunakan adalah simple moving average (SMA), yang merupakan rata-rata sederhana dari suatu keamanan selama periode waktu yang ditentukan, dan moving average eksponensial (EMA), yang memberikan bobot lebih besar ke harga yang lebih baru.
Aplikasi rata-rata bergerak yang paling umum adalah untuk mengidentifikasi arah tren dan untuk menentukan level support dan resistance. Sementara rata-rata bergerak cukup berguna sendiri, mereka juga membentuk dasar untuk indikator teknis lainnya seperti moving average konvergensi divergence (MACD).
Karena kami memiliki definisi dan artikel yang luas di sekitar jenis rata-rata bergerak tertentu, kami hanya akan mendefinisikan istilah "rata-rata bergerak" secara umum di sini.
Rumus Untuk Rata-Rata Bergerak Adalah
Simple Moving Average
SMA = nA1 + A2 +… + Di mana: A = rata-rata dalam periode nn = jumlah periode waktu
Rata-rata bergerak sederhana menghitung rata-rata aritmatika keamanan selama sejumlah (n) periode waktu, A.
Rata-rata Bergerak Eksponensial
EMAt = + EMAy × di mana: EMAt = EMA todayVt = Nilai hari iniEMAt = EMA todays = smoothingd = jumlah hari
Untuk menghitung EMA, Anda harus terlebih dahulu menghitung simple moving average (SMA) selama periode waktu tertentu. Selanjutnya, Anda harus menghitung pengali untuk menimbang EMA ( pemulusan ), yang biasanya mengikuti rumus:. Jadi, untuk rata-rata bergerak 20 hari, pengali akan = 0, 0952. Kemudian Anda menggunakan faktor smoothing dikombinasikan dengan EMA sebelumnya untuk sampai pada nilai saat ini. EMA dengan demikian memberikan bobot yang lebih tinggi untuk harga saat ini, sementara SMA memberikan bobot yang sama untuk semua nilai.
Apa yang Dikatakan oleh Moving Average?
Moving average tertinggal di belakang aksi harga saat ini karena didasarkan pada harga masa lalu; semakin lama periode waktu untuk rata-rata bergerak, semakin besar lag. Dengan demikian, MA 200 hari akan memiliki tingkat kelambatan yang jauh lebih besar daripada MA 20 hari karena mengandung harga selama 200 hari terakhir.
Panjang rata-rata bergerak yang digunakan tergantung pada tujuan perdagangan, dengan rata-rata bergerak yang lebih pendek digunakan untuk perdagangan jangka pendek dan rata-rata bergerak jangka panjang lebih cocok untuk investor jangka panjang. MA 50-hari dan 200-hari secara luas diikuti oleh investor dan pedagang, dengan penembusan di atas dan di bawah moving average ini dianggap sebagai sinyal perdagangan yang penting.
Moving average juga memberikan sinyal perdagangan penting sendiri, atau ketika dua rata-rata melintas. Rata-rata bergerak yang meningkat menunjukkan bahwa keamanan berada dalam tren naik, sedangkan moving average yang menurun menunjukkan bahwa ia berada dalam tren turun.
Demikian pula, momentum ke atas dikonfirmasi dengan crossover bullish, yang terjadi ketika rata-rata bergerak jangka pendek melintasi di atas rata-rata bergerak jangka panjang. Momentum ke bawah dikonfirmasi dengan crossover bearish, yang terjadi ketika moving average jangka pendek melintasi di bawah moving average jangka panjang.
Memprediksi tren di pasar saham bukanlah proses yang mudah. Meskipun Anda tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi secara tepat, Anda dapat memberikan peluang lebih baik pada diri sendiri menggunakan analisis dan penelitian teknis. Menguji riset dan analisis teknis Anda di pasar akan membutuhkan akun broker. Memilih broker dapat membuat frustrasi karena variasi di antara mereka, tetapi Anda dapat memilih salah satu pialang saham online terbaik untuk menemukan platform yang tepat untuk kebutuhan Anda.
Rata-rata bergerak adalah indikator yang sepenuhnya dapat disesuaikan, yang berarti bahwa pengguna dapat dengan bebas memilih kerangka waktu apa pun yang mereka inginkan saat membuat rata-rata. Periode waktu yang paling umum digunakan dalam moving average adalah 15, 20, 30, 50, 100, dan 200 hari. Semakin pendek rentang waktu yang digunakan untuk membuat rata-rata, semakin sensitif akan perubahan harga. Semakin lama rentang waktu, semakin tidak sensitif, atau lebih halus, rata-rata akan.
Tidak ada kerangka waktu "tepat" untuk digunakan saat mengatur rata-rata bergerak Anda. Cara terbaik untuk mengetahui mana yang paling cocok untuk Anda adalah dengan bereksperimen dengan sejumlah periode waktu yang berbeda hingga Anda menemukan yang cocok dengan strategi Anda.
Pengambilan Kunci
- Moving average adalah teknik yang sering digunakan dalam analisis teknis yang merapikan sejarah harga dengan rata-rata harga harian selama beberapa periode waktu. Rata-rata bergerak sederhana (SMA) mengambil rata-rata aritmatika dari serangkaian harga tertentu selama beberapa hari terakhir, misalnya selama 15, 30, 100, atau 200 hari sebelumnya. Average moving average (EMA) menggunakan rata-rata tertimbang yang memberikan bobot lebih besar ke hari-hari terakhir untuk membuatnya lebih responsif terhadap informasi baru. Ketika harga aset melewati rata-rata bergeraknya, mungkin menghasilkan sinyal perdagangan untuk pedagang teknis.
Simple vs. Exponential Moving Average
Bentuk paling sederhana dari rata-rata bergerak, yang dikenal sebagai simple moving average (SMA), dihitung dengan mengambil rata-rata aritmatika dari serangkaian nilai yang diberikan. Dengan kata lain, satu set angka, atau harga dalam hal instrumen keuangan, ditambahkan bersama-sama dan kemudian dibagi dengan jumlah harga dalam set tersebut.
Rata-rata bergerak eksponensial adalah jenis rata-rata bergerak yang memberikan bobot lebih kepada harga terkini dalam upaya membuatnya lebih responsif terhadap informasi baru. Mempelajari persamaan yang agak rumit untuk menghitung EMA mungkin tidak diperlukan bagi banyak pedagang, karena hampir semua paket charting melakukan perhitungan untuk Anda.
Sekarang setelah Anda memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana SMA dan EMA dihitung, mari kita lihat bagaimana perbedaan rata-rata ini. Dengan melihat perhitungan EMA, Anda akan melihat bahwa lebih banyak penekanan ditempatkan pada titik data terbaru, menjadikannya jenis rata-rata tertimbang.
Pada gambar di bawah ini, jumlah periode waktu yang digunakan dalam setiap rata-rata adalah identik (15), tetapi EMA merespons lebih cepat terhadap perubahan harga. Perhatikan bagaimana EMA memiliki nilai yang lebih tinggi ketika harga naik, dan jatuh lebih cepat dari SMA ketika harga menurun. Responsif ini adalah alasan utama mengapa banyak pedagang lebih suka menggunakan EMA daripada SMA.
Contoh Menghitung Rata-Rata Bergerak
Rata-rata bergerak
MA (moving average) dihitung dengan cara yang berbeda tergantung pada jenisnya. Di bawah ini, kami melihat rata-rata bergerak sederhana (SMA) dari sekuritas dengan harga penutupan berikut selama 15 hari:
- Minggu 1 (5 hari): 20, 22, 24, 25, 23 Minggu 2 (5 hari): 26, 28, 26, 29, 27 Minggu 3 (5 hari): 28, 30, 27, 29, 28
Rata-rata pergerakan 10 hari akan mengeluarkan rata-rata harga penutupan untuk 10 hari pertama sebagai titik data pertama. Titik data berikutnya akan menurunkan harga paling awal, menambahkan harga pada hari ke 11 dan mengambil rata-rata, dan seterusnya seperti yang ditunjukkan di bawah ini. (Untuk bacaan terkait, lihat "Rata-Rata Bergerak Sempurna untuk Perdagangan Hari")
Contoh Indikator Rata-Rata Bergerak
Moving Average Convergence Divergence (MACD)
Divergensi konvergensi rata-rata bergerak (MACD) digunakan oleh pedagang untuk memantau hubungan antara dua rata-rata bergerak. Biasanya dihitung dengan mengurangi rata-rata bergerak eksponensial 26 hari dari rata-rata bergerak eksponensial 12 hari.
Ketika MACD positif, rata-rata jangka pendek terletak di atas rata-rata jangka panjang. Ini indikasi momentum ke atas. Ketika rata-rata jangka pendek di bawah rata-rata jangka panjang, ini adalah tanda bahwa momentumnya turun. Banyak pedagang juga akan memperhatikan pergerakan di atas atau di bawah garis nol. Pergerakan di atas nol adalah sinyal untuk membeli, sementara persilangan di bawah nol adalah sinyal untuk menjual.
Sinyal / Garis Pemicu
Rata-rata bergerak dapat dibuat untuk segala bentuk data yang sering berubah. Bahkan dimungkinkan untuk mengambil rata-rata bergerak dari indikator teknis seperti MACD. Sebagai contoh, rata-rata bergerak eksponensial sembilan periode dari nilai MACD ditambahkan ke bagan pada Gambar 1.
Sinyal beli dihasilkan ketika nilai indikator memotong di atas garis sinyal (garis putus-putus), sementara sinyal pendek dihasilkan dari persilangan di bawah garis sinyal.
Gambar 1
Bollinger Band®
Indikator teknis Bollinger Band® membuat band umumnya menempatkan dua standar deviasi dari rata-rata bergerak sederhana. Secara umum, gerakan menuju pita atas menunjukkan bahwa aset menjadi overbought, sementara gerakan yang dekat dengan pita bawah menunjukkan aset menjadi oversold. Karena standar deviasi digunakan sebagai ukuran statistik volatilitas, indikator ini menyesuaikan diri dengan kondisi pasar.
Gambar 2
