Apa itu Indikator Transformasi Fisher?
Fisher Transform adalah indikator teknis yang dibuat oleh JF Ehlers yang mengubah harga menjadi distribusi normal Gaussian. Dengan cara ini, indikator menyoroti kapan harga telah bergerak ke titik ekstrim, berdasarkan pada harga terkini. Ini dapat membantu dalam menentukan titik balik dalam harga suatu aset. Ini juga membantu menunjukkan tren dan mengisolasi gelombang harga dalam tren.
Pengambilan Kunci
- Fisher Transform berupaya menormalisasi harga aset, sehingga membuat titik balik dalam harga menjadi lebih jelas. Beberapa pedagang mencari pembacaan ekstrem untuk menandai area pembalikan harga potensial, sementara yang lain mengamati perubahan arah Fisher Transform. Formula Fisher Transform biasanya diterapkan untuk harga, tetapi juga dapat diterapkan untuk indikator lain. Harga set tidak biasanya didistribusikan, sehingga upaya untuk menormalkan harga melalui suatu indikator mungkin tidak selalu memberikan sinyal yang dapat diandalkan.
Formula untuk Fisher Transform Adalah:
Fisher Transform = 21 ∗ ln (1 − X1 + X) di mana: ln adalah logaritma natural = transformasi harga ke level antara -1 dan 1
Cara Menghitung Transformasi Fisher
- Pilih periode lookback, seperti sembilan periode. Ini adalah berapa banyak periode Fisher Transform diterapkan. Konversi harga periode-periode ini ke nilai antara -1 dan +1 dan input untuk X, menyelesaikan perhitungan dalam kurung rumus. Ganda oleh log natural. Gandakan hasilnya dengan 0.5. Ulangi perhitungan karena setiap periode dekat berakhir, konversikan harga terbaru ke nilai antara -1 dan +1 berdasarkan harga sembilan periode terbaru. Nilai-nilai yang dihitung ditambahkan / dikurangi dari nilai yang dihitung sebelumnya.
The Fisher Transform Dijelaskan
Transformasi Fisher memungkinkan pedagang untuk membuat distribusi normal Gaussian, yang mengkonversi data yang biasanya tidak terdistribusi normal (seperti harga pasar). Intinya, transformasi membuat puncak ayunan peristiwa yang relatif jarang terjadi untuk membantu mengidentifikasi pembalikan harga pada grafik. Indikator teknis umumnya digunakan oleh pedagang mencari sinyal terkemuka daripada indikator tertinggal.
Fisher Transform juga dapat diterapkan pada indikator teknis lainnya, seperti Relative Strength Index (RSI) atau Moving Average Convergence-Divergence (MACD).
Aplikasi Perdagangan Fisher Transform
Indikator Fisher Transform tidak terikat, yang berarti ekstrem dapat terjadi untuk waktu yang lama. Ekstrim didasarkan pada pembacaan historis untuk aset tersebut. Untuk beberapa aset, pembacaan tinggi mungkin tujuh atau delapan, sementara pembacaan rendah mungkin -4. Untuk aset lain, nilai-nilai ini mungkin berbeda.
Pembacaan ekstrem menunjukkan kemungkinan pembalikan. Ini harus dikonfirmasi oleh perubahan arah Fisher Transform. Misalnya, mengikuti kenaikan harga yang kuat dan Transformasi Fisher mencapai tingkat yang sangat tinggi, ketika Transformasi Fisher mulai mengarah lebih rendah yang dapat menandakan harga akan turun, atau sudah mulai turun.
Transformasi Fisher sering memiliki garis sinyal yang melekat padanya. Ini adalah rata-rata bergerak dari nilai Fisher Transform, sehingga bergerak sedikit lebih lambat dari garis Fisher Transform. Ketika Fisher Transform melintasi garis pemicu, ini digunakan oleh beberapa pedagang sebagai sinyal perdagangan. Misalnya, ketika Fisher Transform turun di bawah garis sinyal setelah mencapai titik tertinggi, itu dapat digunakan sebagai sinyal untuk menjual posisi buy saat ini.
Seperti halnya banyak indikator, Fisher akan memberikan banyak sinyal perdagangan. Banyak dari ini tidak akan menjadi sinyal yang menguntungkan. Oleh karena itu, beberapa pedagang lebih suka menggunakan indikator bersamaan dengan analisis tren. Misalnya, ketika harga naik secara keseluruhan, gunakan Fisher Transform untuk sinyal beli dan jual, tetapi tidak untuk sinyal short-sell. Selama tren turun, gunakan untuk sinyal jual-pendek dan ide kapan harus meliput.
Perbedaan Antara The Fisher Transform dan Bollinger Bands®
Kedua indikator ini terlihat sangat berbeda pada grafik, namun keduanya didasarkan pada distribusi harga aset. Bollinger Bands® menggunakan distribusi normal karena mereka menggunakan deviasi standar untuk menunjukkan kapan harga mungkin terlalu tinggi. Fisher Transform menggunakan distribusi normal Gaussian. Fisher Transform muncul sebagai indikator terpisah pada grafik harga, sementara Bollinger Bands® overlay atas harga.
Keterbatasan Indikator Transformasi Fisher
Indikator kadang-kadang agak bising, meskipun tujuannya adalah untuk membuat titik balik lebih mudah diidentifikasi. Bacaan ekstrem tidak selalu diikuti oleh pembalikan harga; terkadang harga hanya bergerak ke samping atau membalikkan hanya sejumlah kecil.
Apa yang dianggap ekstrem juga sulit untuk dinilai, karena levelnya cenderung bervariasi dari waktu ke waktu. Empat mungkin tingkat tinggi selama bertahun-tahun, tetapi kemudian pembacaan delapan mungkin mulai sering muncul.
Melihat semua perubahan arah pada Transformasi Fisher dapat membantu mengenali perubahan jangka pendek dalam arah harga, namun sinyal mungkin terlambat untuk dikapitalisasi, karena banyak dari pergerakan harga ini mungkin berumur pendek.
Harga aset tidak terdistribusi secara normal, oleh karena itu upaya untuk menormalkan harga secara inheren cacat dan mungkin tidak menghasilkan sinyal yang dapat diandalkan.
