Pedagang mengandalkan pergerakan rata-rata untuk membantu menunjukkan titik masuk perdagangan probabilitas tinggi dan keluar yang menguntungkan selama bertahun-tahun. Masalah yang terkenal dengan moving average, bagaimanapun, adalah kelambatan serius yang ada pada kebanyakan tipe moving average. Rata-rata bergerak eksponensial ganda, atau DEMA, memberikan solusi dengan menghitung metodologi rata-rata yang lebih cepat.
Sejarah Double Average Exponential Moving Average
Dalam analisis teknis, istilah moving average mengacu pada rata-rata harga untuk instrumen perdagangan tertentu selama periode waktu tertentu. Sebagai contoh, rata-rata bergerak 10 hari menghitung harga rata-rata instrumen tertentu selama 10 hari terakhir, rata-rata bergerak 200 hari menghitung harga rata-rata 200 hari terakhir dan seterusnya. Setiap hari, periode melihat-kembali maju ke perhitungan berbasis pada jumlah X hari terakhir. Rata-rata bergerak muncul sebagai garis yang melengkung dan halus yang memberikan representasi visual dari tren instrumen jangka panjang. Rata-rata bergerak yang lebih cepat, dengan periode melihat ke belakang yang lebih pendek, lebih choppier; moving average yang lebih lambat, dengan periode melihat ke belakang yang lebih lama, lebih halus. Karena moving average adalah indikator yang tampak ke belakang, itu digambarkan sebagai tertinggal.
Double exponential moving average (DEMA), ditunjukkan pada Gambar 1, dikembangkan oleh Patrick Mulloy dalam upaya untuk mengurangi jumlah jeda waktu yang ditemukan dalam moving average tradisional. Ini pertama kali diperkenalkan dalam edisi Februari 1994 dari majalah Technical Analysis of Stocks & Commodities dalam artikel Mulloy "Menghaluskan Data dengan Rata-Rata Bergerak Lebih Cepat." (Untuk lebih lanjut, lihat: Tutorial Analisis Teknis. )
Menghitung DEMA
Seperti yang dijelaskan Mulloy dalam artikel aslinya, "DEMA bukan hanya EMA ganda dengan jeda waktu dua kali EMA tunggal, tetapi merupakan implementasi gabungan dari EMA tunggal dan ganda yang menghasilkan EMA lain dengan jeda lebih sedikit daripada salah satu dari dua yang asli. " Dengan kata lain, DEMA bukan hanya dua EMA digabungkan, atau rata-rata bergerak dari rata-rata bergerak, tetapi merupakan perhitungan EMA tunggal dan ganda.
Hampir semua platform analisis perdagangan menyertakan DEMA sebagai indikator yang dapat ditambahkan ke grafik. Oleh karena itu, pedagang dapat menggunakan DEMA tanpa mengetahui matematika di balik perhitungan dan tanpa harus menulis atau memasukkan kode apa pun.
Membandingkan DEMA Dengan Rata-Rata Bergerak Tradisional
Moving average adalah salah satu metode analisis teknis yang paling populer. Banyak pedagang menggunakannya untuk melihat pembalikan tren, terutama dalam crossover moving average, di mana dua moving average dengan panjang yang berbeda ditempatkan pada grafik. Poin di mana rata-rata bergerak silang dapat menandakan peluang beli atau jual.
DEMA dapat membantu pedagang mengenali pembalikan lebih cepat karena lebih cepat merespons perubahan dalam aktivitas pasar. Gambar 2 menunjukkan contoh kontrak berjangka Russell 2000 e-mini. Bagan satu menit ini memiliki empat moving average yang diterapkan:
- DEMA 21 periode (pink) DEMA 55 periode (biru tua) MA 21 periode (biru muda) MA 55 periode (hijau muda)
Crossover DEMA pertama muncul pukul 12:29, dan bilah berikutnya dibuka dengan harga $ 663, 20. Crossover MA, di sisi lain, terbentuk pada 12:34, dan harga pembukaan bar berikutnya adalah $ 660, 50. Pada rangkaian crossover berikutnya, crossover DEMA muncul pada 1:33, dan bilah berikutnya dibuka pada $ 658. MA, sebaliknya, terbentuk pada 1:43, dengan bilah berikutnya dibuka pada $ 662, 90. Dalam setiap contoh, crossover DEMA memberikan keuntungan dalam memasuki tren lebih awal dari crossover MA.
Berdagang Dengan DEMA
Contoh crossover moving average di atas menggambarkan efektivitas menggunakan DEMA lebih cepat. Selain menggunakan DEMA sebagai indikator mandiri atau dalam pengaturan crossover, DEMA dapat digunakan dalam berbagai indikator di mana logika didasarkan pada rata-rata bergerak. Alat analisis teknis seperti moving average convergence divergence (MACD) dan triple exponential moving average (TRIX) didasarkan pada tipe moving average dan dapat dimodifikasi untuk memasukkan DEMA sebagai pengganti tipe moving average lainnya yang lebih tradisional.
Mengganti DEMA dapat membantu pedagang menemukan peluang pembelian dan penjualan yang berbeda di depan yang disediakan oleh MA atau EMA yang biasanya digunakan dalam indikator ini. Tentu saja, memasuki tren lebih cepat daripada lambat biasanya menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi. Gambar 2 menggambarkan prinsip ini - jika kita menggunakan crossover sebagai sinyal beli dan jual, kita akan memasuki perdagangan secara signifikan lebih awal ketika menggunakan crossover DEMA sebagai lawan dari crossover MA. (Untuk lebih lanjut, lihat: Cara Menggunakan Rata-Rata Bergerak untuk Membeli Saham .)
Intinya
Pedagang dan investor telah lama menggunakan moving average dalam analisis pasar mereka. Moving averages adalah alat analisis teknis yang banyak digunakan yang menyediakan sarana untuk dengan cepat melihat dan menafsirkan tren jangka panjang dari instrumen perdagangan tertentu. Karena moving average pada dasarnya adalah indikator yang tertinggal, akan sangat membantu untuk mengubah rata-rata bergerak untuk menghitung indikator yang lebih cepat dan lebih responsif. DEMA memberi pedagang dan investor pandangan tentang tren jangka panjang, dengan keuntungan tambahan menjadi rata-rata bergerak yang lebih cepat dengan jeda waktu yang lebih sedikit. (Untuk bacaan tambahan, periksa: Moving Average MACD Combo dan Simple vs. Exponential Moving Average. )
