Apa itu Indeks Difusi?
Digunakan dalam analisis teknis, indeks difusi mengukur jumlah saham yang telah maju dalam harga atau menunjukkan momentum positif. Ini berguna untuk menentukan kekuatan yang mendasari pasar saham secara keseluruhan, karena banyak saham yang maju menunjukkan pasar yang kuat, sementara sedikit (er) saham yang maju menunjukkan pasar yang lebih lemah. Di pasar saham, indeks difusi biasanya diukur dari hari ke hari. Saham yang maju adalah yang bergerak naik dari harga penutupan sebelumnya.
Indeks difusi juga merujuk pada berapa banyak Indikator Siklus Bisnis (BCI) yang bergerak bersama. Ini berguna untuk menilai kekuatan ekonomi. "Indeks difusi" adalah istilah umum yang dapat digunakan dalam bidang statistik atau keuangan lain untuk menilai berapa banyak komponen grup yang bergerak lebih tinggi atau lebih rendah.
Pengambilan Kunci
- Indeks difusi mengacu pada kecenderungan umum dalam kelompok angka atau statistik. Di pasar saham, indeks difusi mengacu pada apakah lebih banyak saham menurun atau jatuh dalam indeks seperti S&P 500. Di pasar saham, kenaikan indeks difusi berarti ada peningkatan jumlah saham yang bergerak lebih tinggi, yang positif untuk saham indeks bergerak lebih tinggi. Penurunan indeks difusi menunjukkan ada lebih sedikit saham bergerak lebih tinggi, yang menunjukkan tekanan beli melemah dan / atau tekanan jual meningkat pada indeks saham. Indeks difusi dapat digunakan untuk melihat divergensi, yang dapat menandakan kekuatan atau kelemahan yang tidak terlihat dengan melihat indeks saham sendiri.
Formula Indeks Difusi adalah
Indeks Difusi (DI) = (Uang Muka − Penurunan) + PDIVDi sini: Uang Muka = Jumlah saham bergerak lebih tinggiDeclines = Jumlah saham yang bergerak lebih rendahPDIV = Nilai DI sebelumnya
Apa yang Diceritakan oleh Indeks Difusi?
Indeks difusi, juga dikenal sebagai indeks maju / turun, adalah salah satu dari banyak alat peramalan yang digunakan oleh analis teknis untuk memberi sinyal ketika pasar sedang bullish atau bearish. Indeks difusi adalah indikator luas. Indikator luas mengukur berapa banyak saham yang berpartisipasi dalam kenaikan atau penurunan di pasar saham.
Secara umum, jika indeks difusi meningkat dengan indeks saham, itu membantu mengkonfirmasi bahwa tren naik dalam indeks saham kuat, karena peningkatan jumlah saham bergerak lebih tinggi.
Jika indeks difusi mulai turun sementara indeks saham masih naik, ini disebut bearish divergence. Ini berarti lebih sedikit saham yang berpartisipasi dalam kenaikan indeks saham, yang merupakan tanda peringatan bahwa indeks saham pada akhirnya bisa bergerak lebih rendah.
Jika indeks difusi turun ketika indeks saham jatuh, itu membantu mengkonfirmasi tren turun. Ini berarti lebih sedikit saham yang bergerak maju, yang masuk akal karena indeks saham menurun (dan saham dalam indeks saham menurun).
Jika indeks saham jatuh, dan indeks difusi mulai naik, itu disebut bullish divergence. Ini berarti semakin banyak saham yang mulai naik, yang berarti indeks saham dapat segera mulai bergerak naik.
Indeks difusi juga dapat membantu ekonom atau pedagang menafsirkan BCI lebih akurat. Kelompok indikator ini digunakan untuk menilai ekonomi. Karena ada beberapa indikator, yang semuanya dapat mengatakan hal-hal yang berbeda, akan membantu untuk membuat indeks difusi untuk melihat apakah mayoritas indikator mengarah ke ekonomi yang membaik atau yang memburuk.
Indeks difusi semacam ini dihitung secara berbeda dan sering dinyatakan dalam persentase. Indikator naik diberi nilai satu, indikator tidak berubah diberi nilai 0, 5, dan indikator jatuh diberi nilai nol. Asumsikan bahwa dari 10 indikator kita mendapatkan skor 7, 5. Bagilah dengan jumlah indikator (10 dalam kasus ini), lalu kalikan dengan 100 untuk mendapatkan persentase. Dalam hal ini, 75% dari indikator menandakan peningkatan kegiatan ekonomi.
Apa Perbedaan Antara Indeks Difusi dan Indeks Tick?
Indeks difusi mengukur berapa banyak saham yang naik dalam indeks, biasanya pada kerangka waktu harian. Dengan kata lain, ini mengukur berapa banyak saham naik dari penutupan sesi sebelumnya. Indeks kutu adalah indikator luas jangka pendek, karena mengukur berapa banyak saham yang memiliki uptick versus downtick. Uptick adalah harga yang diperdagangkan lebih tinggi dari yang terakhir, dan downtick adalah harga yang diperdagangkan lebih rendah dari yang terakhir.
Batasan Penggunaan Indeks Difusi
Untuk pasar saham, indeks difusi kadang-kadang tidak berfungsi dengan baik pada indeks terkait Nasdaq. Ini karena saham Nasdaq spekulatif kecil lebih rentan terhadap kebangkrutan atau delisting daripada saham NYSE. Oleh karena itu, walaupun saham Nasdaq yang saat ini terdaftar mungkin naik, semua saham yang dihapuskan itu terus menyeret indeks difusi kumulatif. Oleh karena itu, indeks difusi dapat menurun untuk waktu yang lama, selama periode-periode tertentu, bahkan ketika indeks Nasdaq meningkat.
Divergensi indeks difusi adalah sinyal timing perdagangan yang buruk. Divergence dapat bertahan lebih lama dari yang diperkirakan banyak trader yang berarti mungkin tidak bijaksana untuk berdagang divergence segera setelah terlihat. Lebih baik menunggu harga untuk mengkonfirmasi perbedaan. Misalnya, jika bullish divergence terbentuk, jangan langsung membeli. Tunggu indeks saham mulai naik sebelum membeli.
Adapun untuk menerapkan indeks difusi ke grup data lain, seperti BCI, penting untuk diingat bahwa tidak semua titik data dalam grup mungkin sama pentingnya. Indikator yang naik dengan cepat hanya diberi nilai poin satu, sedangkan kenaikan biasa-biasa saja juga diberi nilai satu. Indeks difusi dapat terlalu menyederhanakan data. Oleh karena itu, masih merupakan ide yang baik untuk melihat indikator individual dan apa yang mereka katakan, serta indeks difusi.
