Daftar Isi
- Apa itu Sistem Perdagangan Otomatis?
- Menetapkan "Aturan" Perdagangan
- Keuntungan Sistem Otomatis
- Kerugian Sistem Otomatis
- Hindari Penipuan
- Otomatisasi Berbasis Server
- Sebelum Anda Otomatis
- Garis bawah
Apa itu Sistem Perdagangan Otomatis?
Sistem perdagangan otomatis - juga disebut sebagai sistem perdagangan mekanis, perdagangan algoritmik, perdagangan otomatis, atau perdagangan sistem - memungkinkan pedagang untuk membuat aturan khusus untuk entri dan keluar perdagangan yang, setelah diprogram, dapat secara otomatis dieksekusi melalui komputer. Faktanya, sekitar 75% saham yang diperdagangkan di bursa AS berasal dari sistem perdagangan otomatis.
Pedagang dan investor dapat mengubah aturan masuk, keluar, dan manajemen uang yang tepat menjadi sistem perdagangan otomatis yang memungkinkan komputer untuk mengeksekusi dan memantau perdagangan. Salah satu daya tarik terbesar dari otomatisasi strategi adalah dapat menghilangkan emosi dari perdagangan karena perdagangan secara otomatis ditempatkan setelah kriteria tertentu dipenuhi.
Aturan masuk dan keluar perdagangan dapat didasarkan pada kondisi sederhana seperti crossover rata-rata bergerak atau mereka dapat menjadi strategi rumit yang membutuhkan pemahaman komprehensif tentang bahasa pemrograman khusus untuk platform perdagangan pengguna. Mereka juga dapat didasarkan pada keahlian seorang programmer yang berkualitas.
Sistem perdagangan otomatis biasanya memerlukan penggunaan perangkat lunak yang terhubung ke broker akses langsung, dan aturan khusus apa pun harus ditulis dalam bahasa milik platform itu. Platform TradeStation, misalnya, menggunakan bahasa pemrograman EasyLanguage. Di sisi lain, platform NinjaTrader menggunakan NinjaScript. Gambar di bawah ini menunjukkan contoh strategi otomatis yang memicu tiga perdagangan selama sesi perdagangan.
Menetapkan "Aturan" Perdagangan
Beberapa platform perdagangan memiliki "penyihir" pembangun strategi yang memungkinkan pengguna untuk membuat pilihan dari daftar indikator teknis yang tersedia secara umum untuk membangun seperangkat aturan yang kemudian dapat secara otomatis diperdagangkan. Pengguna dapat menetapkan, misalnya, bahwa perdagangan posisi panjang akan dimasukkan setelah rata-rata bergerak 50 hari melintasi di atas rata-rata bergerak 200 hari pada grafik lima menit dari instrumen perdagangan tertentu. Pengguna juga dapat memasukkan jenis pesanan (pasar atau batas, misalnya) dan ketika perdagangan akan dipicu (misalnya, pada penutupan bilah atau buka bilah berikutnya), atau gunakan input default platform.
Namun, banyak pedagang memilih untuk memprogram indikator dan strategi khusus mereka sendiri. Mereka akan sering bekerja sama dengan programmer untuk mengembangkan sistem. Meskipun ini biasanya membutuhkan lebih banyak upaya daripada menggunakan panduan platform, itu memungkinkan tingkat fleksibilitas yang jauh lebih besar, dan hasilnya bisa lebih bermanfaat. Sama seperti hal lain di dunia perdagangan, sayangnya, tidak ada strategi investasi yang sempurna yang akan menjamin kesuksesan.
Setelah aturan dibuat, komputer dapat memonitor pasar untuk menemukan peluang beli atau jual berdasarkan spesifikasi strategi perdagangan. Bergantung pada aturan spesifik, segera setelah perdagangan dimasukkan, setiap pesanan untuk stop loss pelindung, trailing stops dan target laba akan dihasilkan secara otomatis. Di pasar yang bergerak cepat, entri order instan ini dapat berarti perbedaan antara kerugian kecil dan kerugian besar jika perdagangan bergerak melawan pedagang.
Keuntungan Sistem Otomatis
Ada daftar panjang keuntungan memiliki komputer memantau pasar untuk peluang perdagangan dan melaksanakan perdagangan, termasuk:
Meminimalkan Emosi
Sistem perdagangan otomatis meminimalkan emosi selama proses perdagangan. Dengan mengendalikan emosi, pedagang biasanya memiliki waktu yang lebih mudah untuk tetap berpegang pada rencana. Karena pesanan perdagangan dijalankan secara otomatis setelah aturan perdagangan dipenuhi, pedagang tidak akan ragu atau mempertanyakan perdagangan. Selain membantu pedagang yang takut "menarik pelatuknya, " perdagangan otomatis dapat mengekang mereka yang cenderung overtrade - membeli dan menjual pada setiap peluang yang dirasakan.
Pengujian ulang
Backtesting menerapkan aturan perdagangan pada data pasar historis untuk menentukan kelayakan ide. Saat merancang sistem untuk perdagangan otomatis, semua aturan harus mutlak, tanpa ruang untuk interpretasi. Komputer tidak dapat membuat tebakan dan harus diberi tahu persis apa yang harus dilakukan. Pedagang dapat mengambil serangkaian aturan yang tepat ini dan mengujinya pada data historis sebelum mempertaruhkan uang dalam perdagangan langsung. Backtesting yang hati-hati memungkinkan para pedagang untuk mengevaluasi dan menyempurnakan ide perdagangan, dan untuk menentukan harapan sistem - yaitu, jumlah rata-rata yang diharapkan seorang pedagang untuk menang (atau kalah) per unit risiko.
Menjaga Disiplin
Karena aturan perdagangan dibuat dan eksekusi perdagangan dilakukan secara otomatis, disiplin dipertahankan bahkan di pasar yang bergejolak. Disiplin sering hilang karena faktor emosional seperti takut kehilangan, atau keinginan untuk mendapat sedikit lebih banyak keuntungan dari perdagangan. Perdagangan otomatis membantu memastikan disiplin dipertahankan karena rencana perdagangan akan diikuti dengan tepat. Selain itu, "kesalahan pilot" diminimalkan. Misalnya, jika pesanan untuk membeli 100 saham tidak akan salah dimasukkan sebagai perintah untuk menjual 1.000 saham.
Salah satu tantangan terbesar dalam perdagangan adalah merencanakan perdagangan dan memperdagangkan rencana tersebut . Bahkan jika rencana perdagangan memiliki potensi untuk menjadi menguntungkan, pedagang yang mengabaikan aturan mengubah harapan apa pun yang dimiliki sistem. Tidak ada yang namanya rencana perdagangan yang menang 100% setiap saat. Bagaimanapun, kekalahan adalah bagian dari permainan. Tetapi kerugian bisa menjadi trauma psikologis, sehingga seorang pedagang yang memiliki dua atau tiga perdagangan yang kalah berturut-turut dapat memutuskan untuk melewati perdagangan berikutnya. Jika perdagangan berikutnya ini akan menjadi pemenang, pedagang telah menghancurkan harapan apa pun yang dimiliki sistem. Sistem perdagangan otomatis memungkinkan para pedagang untuk mencapai konsistensi dengan memperdagangkan rencana tersebut.
Meningkatkan Kecepatan Entri Pemesanan
Karena komputer segera merespons perubahan kondisi pasar, sistem otomatis dapat menghasilkan pesanan segera setelah kriteria perdagangan terpenuhi. Masuk atau keluar dari perdagangan beberapa detik sebelumnya dapat membuat perbedaan besar dalam hasil perdagangan. Segera setelah posisi dimasukkan, semua pesanan lainnya dihasilkan secara otomatis, termasuk stop loss pelindung dan target laba. Pasar dapat bergerak dengan cepat, dan demoralisasi untuk memiliki perdagangan mencapai target laba atau melampaui tingkat stop-loss - sebelum pesanan bahkan dapat dimasukkan. Sistem perdagangan otomatis mencegah hal ini terjadi.
Diversifikasi Perdagangan
Sistem perdagangan otomatis memungkinkan pengguna untuk memperdagangkan banyak akun atau berbagai strategi sekaligus. Ini memiliki potensi untuk menyebarkan risiko ke berbagai instrumen sambil menciptakan lindung nilai terhadap kehilangan posisi. Apa yang akan sangat menantang bagi manusia untuk dicapai secara efisien dilakukan oleh komputer dalam milidetik. Komputer dapat memindai peluang perdagangan di berbagai pasar, menghasilkan pesanan, dan memantau perdagangan.
Pro
-
Minimalkan perdagangan emosional
-
Memungkinkan untuk pengujian ulang
-
Pertahankan disiplin pedagang
-
Mengizinkan beberapa akun
Cons
-
Kerusakan mekanis dapat terjadi
-
Membutuhkan pemantauan fungsionalitas
-
Dapat berkinerja buruk
Kerugian Sistem Otomatis
Sistem perdagangan otomatis memiliki banyak keuntungan, tetapi ada beberapa kejatuhan dan kenyataan yang harus diwaspadai oleh para pedagang.
Kegagalan Mekanis
Teori di balik perdagangan otomatis membuatnya tampak sederhana: Mengatur perangkat lunak, memprogram aturan dan menontonnya berdagang. Pada kenyataannya, perdagangan otomatis adalah metode perdagangan yang canggih, namun tidak sempurna. Bergantung pada platform perdagangan, perintah perdagangan dapat berada di komputer, bukan server. Artinya adalah jika koneksi internet terputus, pesanan mungkin tidak dikirim ke pasar. Mungkin juga ada perbedaan antara "perdagangan teoretis" yang dihasilkan oleh strategi dan komponen platform entri pesanan yang mengubahnya menjadi perdagangan nyata. Sebagian besar pedagang harus mengharapkan kurva pembelajaran ketika menggunakan sistem perdagangan otomatis, dan umumnya merupakan ide yang baik untuk memulai dengan ukuran perdagangan kecil saat proses disempurnakan.
Pemantauan
Meskipun akan bagus untuk menyalakan komputer dan pergi untuk hari itu, sistem perdagangan otomatis memang membutuhkan pemantauan. Ini karena potensi kegagalan teknologi, seperti masalah konektivitas, kehilangan daya atau kerusakan komputer, dan keanehan sistem. Adalah mungkin bagi sistem perdagangan otomatis untuk mengalami anomali yang dapat mengakibatkan pesanan yang salah, pesanan yang hilang atau pesanan duplikat. Jika sistem dipantau, peristiwa ini dapat diidentifikasi dan diselesaikan dengan cepat.
Optimasi Berlebih
Meskipun tidak spesifik untuk sistem perdagangan otomatis, pedagang yang menggunakan teknik backtesting dapat membuat sistem yang tampak hebat di atas kertas dan berkinerja sangat buruk di pasar langsung. Optimalisasi berlebihan mengacu pada penyesuaian kurva yang berlebihan yang menghasilkan rencana perdagangan yang tidak dapat diandalkan dalam perdagangan langsung. Sebagai contoh, dimungkinkan untuk mengubah strategi untuk mencapai hasil yang luar biasa pada data historis yang diuji. Pedagang terkadang salah berasumsi bahwa rencana perdagangan harus memiliki hampir 100% perdagangan yang menguntungkan atau seharusnya tidak pernah mengalami drawdown menjadi rencana yang layak. Dengan demikian, parameter dapat disesuaikan untuk membuat rencana "hampir sempurna" - yang benar-benar gagal segera setelah diterapkan ke pasar langsung.
Hindari Penipuan
Saat Anda mencari sistem pilihan Anda, ingat: Jika kedengarannya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, mungkin itu benar. Ada banyak penipuan yang terjadi. Beberapa sistem menjanjikan keuntungan tinggi semuanya dengan harga murah. Jadi, bagaimana Anda tahu apakah suatu sistem itu sah atau palsu? Berikut adalah beberapa tips dasar:
- Teliti apa pun yang harus Anda bayar sebelum membayar atau memberikan uang untuk akun perdagangan dan selalu bertanya. Jika tidak, Anda mungkin akan kehilangan uang pada akhirnya. Lakukan riset dan pastikan Anda tahu segalanya tentang sistem yang dimaksud. Dan pastikan untuk membaca syarat dan ketentuan sebelum Anda berkomitmen. Apakah ada testimonial yang dapat Anda baca? Periksa situs pihak ketiga atau bahkan situs pengawas keuangan untuk ditinjau. Apakah sistem dilengkapi dengan masa uji coba? Banyak situs penipuan tidak akan menawarkan Anda percobaan.
Otomatisasi Berbasis Server
Trader memiliki opsi untuk menjalankan sistem perdagangan otomatisnya melalui platform perdagangan berbasis server. Platform ini sering menawarkan strategi komersial untuk dijual sehingga pedagang dapat merancang sistem mereka sendiri atau kemampuan untuk meng-host sistem yang ada pada platform berbasis server. Dengan biaya tertentu, sistem perdagangan otomatis dapat memindai, mengeksekusi, dan memantau perdagangan, dengan semua pesanan berada di server. Ini sering menghasilkan entri pesanan yang berpotensi lebih cepat, lebih andal.
Sebelum Anda Otomatis
Kata "otomatisasi" mungkin tampak seperti itu membuat tugas lebih sederhana, tetapi pasti ada beberapa hal yang perlu diingat sebelum Anda mulai menggunakan sistem ini.
Tanyakan pada diri Anda apakah Anda harus menggunakan sistem perdagangan otomatis. Pasti ada janji untuk menghasilkan uang, tetapi bisa makan waktu lebih lama dari yang Anda bayangkan. Apakah Anda akan lebih baik berdagang secara manual? Bagaimanapun, sistem perdagangan ini bisa menjadi rumit dan jika Anda tidak memiliki pengalaman, Anda mungkin akan kalah.
Ketahui apa yang Anda hadapi dan pastikan Anda memahami seluk beluk sistem. Itu berarti menjaga sasaran dan strategi Anda tetap sederhana sebelum Anda beralih ke strategi perdagangan yang lebih rumit.
Dan ingat, tidak ada pendekatan satu ukuran untuk semua. Anda perlu mengetahui strategi pilihan Anda, di mana Anda ingin menerapkannya dan seberapa banyak Anda ingin menyesuaikan dengan situasi pribadi Anda. Semua itu, tentu saja, sejalan dengan tujuan akhir Anda
Garis bawah
Meskipun menarik karena berbagai alasan, sistem perdagangan otomatis tidak boleh dianggap sebagai pengganti perdagangan yang dilakukan dengan hati-hati. Kegagalan teknologi dapat terjadi, dan karena itu, sistem ini memang membutuhkan pemantauan. Platform berbasis server dapat memberikan solusi bagi pedagang yang ingin meminimalkan risiko kegagalan mekanis. Ingat, Anda harus memiliki pengalaman dan pengetahuan perdagangan sebelum Anda memutuskan untuk menggunakan sistem perdagangan otomatis.
