Daftar Isi
- Apa itu Indikator Vortex?
- Sinergi Dengan Indikator Lainnya
- Strategi Perdagangan Indikator Vortex
- Contoh 1: Microsoft
- Indikator dan Pola Harga
- Contoh 2: American Airlines
- Garis bawah
Teknisi pasar Swiss Etienne Botes dan Douglas Siepman memperkenalkan indikator pusaran dalam edisi Januari 2010 majalah Technical Analysis of Stocks and Commodities. Sejak itu, indikator teknis telah memperoleh daya tarik sebagai tren yang dapat diandalkan mengikuti indikator yang dapat menghasilkan sinyal beli dan jual yang sangat akurat. Namun, mungkin masih perlu beberapa tahun lagi pengujian pasar dan pengalaman untuk sepenuhnya mengevaluasi potensi indikator pusaran itu.
Apa itu Indikator Vortex?
Indikator pusaran memplot dua garis berosilasi: satu untuk mengidentifikasi pergerakan tren positif dan yang lainnya untuk mengidentifikasi pergerakan harga negatif. Persilangan di antara garis memicu sinyal beli dan jual yang dirancang untuk menangkap aksi tren paling dinamis, lebih tinggi atau lebih rendah. Tidak ada pengaturan netral untuk indikator, yang akan selalu menghasilkan bias bullish atau bearish. Anda dapat menemukan perhitungan indikator vortex lengkap di sini.
Konstruksi indikator berputar di sekitar pasang dan surut dari dua hari atau periode terakhir. Jarak dari tinggi saat ini ke rendah sebelumnya menunjukkan pergerakan tren positif, sedangkan jarak antara rendah saat ini dan sebelumnya tinggi menunjukkan pergerakan tren negatif. Pergerakan tren yang sangat positif atau negatif akan menunjukkan panjang yang lebih panjang antara dua angka, sementara pergerakan tren positif atau negatif yang lebih lemah akan menunjukkan panjang yang lebih pendek.
Bacaan biasanya ditangkap selama 14 periode (meskipun teknisi dapat memilih panjang apa pun) dan kemudian disesuaikan menggunakan rentang sejati J. Welles Wilder. Hasil diposting sebagai garis kontinu di bawah bar harga, sementara crossover dibandingkan dengan indikator mengikuti tren lainnya untuk menghasilkan sinyal perdagangan yang valid. Pedagang dapat menggunakan indikator vortex sebagai generator sinyal mandiri, tetapi perlu diingat bahwa itu rentan terhadap gergaji tangan yang signifikan dan sinyal palsu di pasar yang padat atau campuran.
Sinergi Dengan Indikator Lainnya
Menyesuaikan indikator vortex ke periode yang lebih lama akan menurunkan frekuensi gergaji listrik tetapi menghasilkan crossover positif atau negatif yang tertunda. Di sisi lain, memperpendek panjang akan menimbulkan banyak crossover yang gagal menghasilkan pergerakan tren yang signifikan. Sebagai aturan umum, sekuritas beta tinggi akan merespon lebih baik untuk pengaturan jangka pendek, sementara sekuritas lambat merespons lebih baik untuk pengaturan jangka panjang.
Anda dapat meningkatkan keandalan indikator dengan membandingkan sinyal indikator vortex dengan alat lain yang mengikuti tren. Matematika yang mendasari menunjukkan banyak kesamaan dengan indeks arah rata-rata Wilder (ADX), indikator arah negatif (-DI) dan indikator arah positif (+ DI). Perhitungan itu diterjemahkan ke dalam tiga garis yang memicu persilangan yang rumit. Tidak seperti indikator vortex, sistem Wilder dapat mengeluarkan bacaan netral yang memberi tahu pedagang untuk berdiri tegak atau menghindari paparan.
Analisis Moving Average Convergence Divergence (MACD) menawarkan kesesuaian sempurna dengan indikator vortex. Konstruksi dengan tiga rata-rata bergerak menurunkan pembacaan salah yang dipicu oleh beberapa indikator yang menangkap data cacat yang sama. Ketika diplot dengan histogram, indikator ini secara mengejutkan menghasilkan beberapa sinyal palsu, menjadikannya mitra yang sempurna untuk indikator pusaran yang lebih ribut dan rawan gergaji.
Strategi perdagangan sinergis menggunakan proses sederhana yang mencari sinyal beli atau jual simpatik dalam indikator pusaran serta dalam indikator lain sebelum melakukan modal. Tantangannya datang dalam dua bentuk: Pertama, perlu ada perbedaan yang signifikan dalam sumber data untuk menghindari replikasi informasi yang cacat, dan kedua, periode indikator perlu eksperimen dan penyesuaian untuk fokus pada periode holding yang dimaksudkan, baik jangka pendek, menengah atau panjang.
Langkah terakhir mengasah periode indikator ini sangat penting karena tren menunjukkan independensi kerangka waktu, memungkinkan beberapa tren naik dan tren turun untuk berkembang di segmen waktu yang berbeda dengan keamanan yang sama. Perilaku fraktal ini akan menghasilkan pembacaan yang salah jika indikator pusaran melihat satu segmen aktivitas tren sementara indikator kedua melihat segmen kedua. Pedagang dapat mengatasi kelemahan ini melalui coba-coba, dengan mengamati bagaimana pasangan indikator berinteraksi pada berbagai instrumen dan dalam berbagai rentang waktu. Dengan MACD pada khususnya, sering kali lebih baik membiarkan pengaturan saja dan mengubah periode indikator vortex sebagai gantinya.
(Untuk lebih lanjut, lihat: MACD: A Primer .)
Strategi Perdagangan Indikator Vortex
Dalam artikel 2010 yang memperkenalkan indikator vortex, penulis Botes dan Siepman menggambarkan strategi perdagangan indikator vortex yang dirancang untuk menyaring dan membatasi sinyal palsu. Tinggi ekstrim atau rendah pada hari crossover bullish atau bearish menjadi harga masuk yang dimaksudkan, panjang atau pendek. Level-level itu mungkin tidak mengenai hari sinyal, mendorong order beli atau jual yang baik hingga dibatalkan yang tetap berlaku untuk beberapa sesi, jika diperlukan.
Jika diposisikan pada saat crossover, ekstrim tinggi atau rendah menjadi level aksi berhenti dan mundur. Dalam strategi ini, penjualan pendek akan ditutup dan dibalik ke sisi panjang ketika harga kembali ke titik tertinggi ekstrim setelah crossover positif, sementara posisi panjang akan dijual dan dibalik menjadi penjualan pendek setelah harga kembali ke titik terendah ekstrim. crossover negatif.
Mereka juga merekomendasikan untuk menggabungkan filter entri ini dengan teknik manajemen risiko lainnya, termasuk trailing dan stop perlindungan keuntungan . Langkah-langkah perlindungan ini menurunkan insiden sinyal palsu sambil memaksimalkan keuntungan pada tren yang mendasarinya, bahkan ketika gagal mengumpulkan momentum yang signifikan. Namun, pendekatan ini gagal menangani panjang periode, yang akan memicu gelombang sinyal palsu hingga disesuaikan dengan periode holding yang telah ditentukan dan kemudian diuji kembali secara menyeluruh.
Contoh 1: Microsoft
Mari kita gunakan data historis dari Microsoft Corporation (MSFT) untuk menguji indikator vortex. Seperti yang dapat Anda lihat pada grafik di bawah ini, saham Microsoft turun ke kisaran sempit di bulan Maret 2014. Hal ini mendorong para pedagang untuk mengawasi pelarian yang menguntungkan. Mengikuti indikator vortex, ada sinyal beli pada 14 Maret, tetapi harga ditutup jauh di bawah tinggi intraday ekstrem di $ 38, 13 per saham. Trader menetapkan order pembelian yang baik hingga dibatalkan yang akan dieksekusi ketika keamanan kembali ke harga pemicu itu.
Pada 17 Maret, keamanan kembali dengan waktu yang tepat, melewati breakout dan mengangkat ke $ 40 yang lebih rendah. Indikator menyeberang ke sisi penjualan pada 10 April, memungkinkan jalan keluar yang menguntungkan yang melewatkan sebagian besar sisi atas.
MACD dan trailing stop membantu manajemen perdagangan dan menyarankan untuk mengeksekusi posisi buy satu hari lebih lambat daripada sinyal beli indikator vortex. Mereka juga mengeluarkan sinyal jual empat hari sebelumnya, mendukung jalan keluar yang lebih menguntungkan. Sementara itu, trailing stop yang ditempatkan di garis breakout 31 Maret dekat $ 41 per saham akan dipicu ketika keamanan dijual pada 4 April, menangkap bagian yang lebih besar dari uptrend empat poin.
(Untuk lebih lanjut, lihat: Teknik Trailing-Stop .)
Indikator Vortex dan Pola Harga
Indikator vortex juga berfungsi dengan baik ketika dipasangkan dengan analisis pola harga klasik dalam mengenali tren yang sah sambil menyaring gergaji tangan dan mekanika rentang-terikat lainnya. Secara teoritis, kombinasi ini harus menghasilkan sinyal beli dan jual paling andal di dua titik belok:
- Ketika rentang perdagangan yang dikembangkan dengan baik ditetapkan untuk break atau break down. Ketika pasar yang sedang tren kehilangan momentum atau mencapai penghalang signifikan yang mendukung transisi ke rentang perdagangan baru.
Katalog pola batas terikat yang terkenal, termasuk bendera, persegi panjang, dan segitiga, menguntungkan pendekatan ini karena tingkat breakout dan breakdown alami telah sepenuhnya didekonstruksi, memungkinkan pedagang untuk fokus pada indikator pusaran pada saat yang sama dengan uji harga yang didukung atau perlawanan. Kekuatan tren dan daya tahan dapat diukur lebih lanjut untuk konvergensi siklus menggunakan stokastik ditetapkan pada 5, 3, 3 atau indikator kekuatan relatif lainnya.
(Untuk lebih lanjut, lihat: Memahami Indikator Momentum dan RSI .)
Contoh 2: American Airlines
American Airlines Group Inc. (AAL) mengukir pola double top klasik antara Desember 2014 dan Mei 2015 dan kemudian memecah dalam tren turun yang signifikan. Indikator pusaran mengeluarkan sinyal jual pendek delapan sesi sebelum gangguan teknis, mendorong penjualan pendek awal dalam rentang perdagangan. Crossover juga berfungsi dengan baik sebagai indikator sekunder untuk pedagang pola yang ingin menumpuk peluang dalam menguntungkan mereka. Sinyal pendek penutup indikator vortex tiba enam minggu kemudian, mengatur keluar yang menguntungkan dekat $ 40 per saham.
Garis bawah
Indikator pusaran sangat bergantung pada karya J. Welles Wilder sebelumnya, pencipta beberapa indikator teknis penting. Indikator vortex membangun mekanisme pensinyalan untuk tren naik dan turun yang baru dan mempercepat. Seperti halnya indikator Wilder, indikator vortex berfungsi paling baik bila dikombinasikan dengan sistem mengikuti tren lainnya dan analisis pola harga klasik.
