Simple Moving Average vs. Exponential: Sebuah Tinjauan
Pedagang menggunakan moving averages (MA) untuk menentukan area perdagangan, untuk mengidentifikasi tren, dan untuk menganalisis pasar. Moving averages membantu pedagang mengisolasi tren dalam keamanan atau pasar, atau kurangnya tren, dan juga dapat memberi sinyal ketika tren mungkin berbalik. Dua tipe yang paling umum adalah sederhana dan eksponensial. Kami akan melihat perbedaan antara dua rata-rata bergerak ini, membantu pedagang menentukan mana yang akan digunakan.
Moving average mengungkapkan harga rata-rata instrumen yang dapat diperdagangkan selama periode waktu tertentu. Namun, ada berbagai cara untuk menghitung rata-rata, dan inilah mengapa ada berbagai jenis rata-rata bergerak. Mereka disebut "bergerak" karena, ketika harga bergerak, data baru ditambahkan ke dalam perhitungan, sehingga mengubah rata-rata.
Pengambilan Kunci
- Moving averages (MA) adalah dasar dari bagan dan analisis deret waktu. Rata-rata bergerak sederhana dan rata-rata bergerak eksponensial yang lebih kompleks membantu memvisualisasikan tren dengan memuluskan pergerakan harga. Salah satu jenis MA tidak selalu lebih baik daripada yang lain, tetapi tergantung pada bagaimana pedagang menggunakan rata-rata bergerak, seseorang mungkin lebih baik untuk individu tertentu.
Simple Moving Average
Untuk menghitung rata-rata bergerak sederhana 10-hari (SMA), tambahkan harga penutupan 10 hari terakhir dan bagi 10. Untuk menghitung rata-rata bergerak 20 hari, tambahkan harga penutupan selama periode 20 hari dan bagi 20.
Dengan serangkaian harga berikut:
$ 10, $ 11, $ 11, $ 12, $ 14, $ 15, $ 17, $ 19, $ 20, $ 21
Perhitungan SMA akan terlihat seperti ini:
$ 10 + $ 11 + $ 11 + $ 12 + $ 14 + $ 15 + $ 17 + $ 19 + $ 20 + $ 21 = $ 150
SMA periode 10 hari = $ 150/10 = $ 15
Data lama dihapus demi data baru. Rata-rata 10 hari dihitung ulang dengan menambahkan hari baru dan menjatuhkan hari ke 10, dan proses ini berlanjut tanpa batas.
Bagan berikut menunjukkan SMA 100-hari yang diterapkan pada bagan Macys, Inc. (M). Ini membantu menyoroti tren turun di sebelah kiri dan reli di sebelah kanan grafik. Pada waktu tertentu, garis SMA ini menunjukkan harga rata-rata dari 100 sesi / lilin perdagangan terbaru.
Rata-rata Bergerak Eksponensial
Rata-rata bergerak eksponensial (EMA) lebih berfokus pada harga saat ini daripada pada serangkaian panjang poin data, karena rata-rata bergerak sederhana diperlukan.
Untuk Menghitung EMA
EMA saat ini = ((Harga (saat ini) - EMA sebelumnya) pengganda X) + EMA sebelumnya.
Faktor yang paling penting adalah konstanta penghalusan yang = 2 / (1 + N) di mana N = jumlah hari.
EMA 10 hari = 2 / (1 + 10) = 0, 1818
Sebagai contoh, EMA 10-hari memberatkan harga terbaru pada 18, 18 persen, dengan masing-masing titik data setelah itu bernilai kurang dan kurang. EMA bekerja dengan menimbang perbedaan antara harga periode saat ini dan EMA sebelumnya dan menambahkan hasilnya ke EMA sebelumnya. Semakin pendek periode, semakin berat diterapkan pada harga terbaru.
Perbedaan utama
SMA dan EMA dihitung secara berbeda. Perhitungan membuat EMA lebih cepat bereaksi terhadap perubahan harga dan SMA bereaksi lebih lambat. Itulah perbedaan utama antara keduanya. Yang satu belum tentu lebih baik dari yang lain.
Terkadang EMA akan bereaksi dengan cepat, menyebabkan seorang pedagang keluar dari perdagangan karena cegukan pasar, sementara SMA yang bergerak lambat membuat orang itu tetap dalam perdagangan, menghasilkan keuntungan yang lebih besar setelah cegukan selesai. Di lain waktu, yang sebaliknya bisa terjadi. EMA yang bergerak lebih cepat menandakan masalah lebih cepat daripada SMA, sehingga pedagang EMA keluar dari bahaya lebih cepat, menghemat waktu dan uang orang itu.
Setiap pedagang harus memutuskan MA mana yang lebih baik untuk strategi khususnya. Banyak pedagang jangka pendek menggunakan EMA karena mereka ingin diberitahu segera setelah harga bergerak ke arah lain. Pedagang jangka panjang cenderung mengandalkan SMA karena investor ini tidak terburu-buru untuk bertindak dan lebih suka untuk tidak terlalu aktif terlibat dalam perdagangan mereka.
Pada akhirnya, itu tergantung pada preferensi pribadi. Plot EMA dan SMA dengan panjang yang sama pada grafik dan lihat mana yang membantu Anda membuat keputusan perdagangan yang lebih baik.
Bagan berikut menunjukkan SMA 100-hari (biru) dan EMA (merah muda) pada grafik Alphabet Inc. (GOOG). EMA bereaksi lebih cepat terhadap perubahan harga dan cenderung lebih dekat dengan aksi harga. SMA lebih lambat bereaksi dan memiliki kecenderungan untuk menjauh dari harga, sehingga memberikan lebih banyak ruang.
Sebagai pedoman umum, ketika harga berada di atas MA sederhana atau eksponensial, maka tren naik, dan ketika harga di bawah MA, tren turun. Agar pedoman ini bermanfaat, moving average seharusnya memberikan wawasan tentang tren dan perubahan tren di masa lalu. Pilih periode kalkulasi — seperti 10, 20, 50, 100, atau 200 — yang menyoroti tren, tetapi ketika harga bergerak melewatinya cenderung menunjukkan pembalikan. Ini berlaku apakah menggunakan MA sederhana atau eksponensial. Uji berbagai MA untuk melihat mana yang paling berhasil dengan mengubah input pada indikator di platform charting Anda. MA yang berbeda membuat pekerjaan lebih baik pada berbagai jenis instrumen keuangan, termasuk saham.
Pertimbangan Khusus
Sebagai indikator lagging, rata-rata bergerak berfungsi dengan baik sebagai garis support dan resistance. Selama tren naik, harga akan sering menarik kembali ke area MA dan kemudian memantul, seperti yang dapat dilihat, beberapa kali pada grafik di atas.
Jika harga menembus di bawah MA dalam tren naik, tren naik mungkin berkurang, atau setidaknya pasar mungkin berkonsolidasi. Jika harga menembus di atas rata-rata bergerak dalam tren turun, tren mungkin mulai bergerak naik atau konsolidasi. Dalam hal ini, seorang trader dapat mengawasi harga untuk bergerak melalui MA untuk memberi sinyal peluang atau bahaya.
Pedagang lain tidak begitu khawatir tentang harga bergerak melalui MA tetapi sebaliknya akan menempatkan dua MA dengan panjang yang berbeda pada grafik mereka dan kemudian menonton MA untuk menyeberang.
Grafik di bawah ini menggunakan SMA 50 dan 100 hari di SPDR S&P 500 ETF (SPY). Kadang-kadang, crossover MA memberikan sinyal yang sangat baik yang akan menghasilkan keuntungan besar, dan di lain waktu, crossover menghasilkan sinyal yang buruk. Ini menyoroti salah satu kelemahan dari moving average. Mereka bekerja dengan baik ketika harga membuat pergerakan tren besar tetapi cenderung berkinerja buruk ketika harga bergerak ke samping seperti di sisi kiri grafik.
Untuk periode jangka panjang, perhatikan rata-rata bergerak 50 dan 100 hari, atau 100 dan 200 hari untuk arah jangka panjang. Misalnya, menggunakan rata-rata bergerak 100 dan 200 hari, jika rata-rata bergerak 100 hari memotong di bawah rata-rata 200 hari, itu disebut salib kematian. Langkah turun yang signifikan sudah berlangsung. Rata-rata bergerak 100 hari yang melintasi di atas rata-rata bergerak 200 hari disebut golden cross dan menunjukkan bahwa harga telah naik dan dapat terus melakukannya. Pedagang jangka pendek dapat menonton MA periode 8- dan 20, misalnya. Kombinasi tidak terbatas.
