McGinley Dynamic adalah indikator yang sedikit diketahui namun sangat andal yang ditemukan oleh John R. McGinley, seorang Teknisi Pasar Bersertifikat dan mantan editor Jurnal Analisis Teknis Asosiasi Teknisi Pasar. Bekerja dalam konteks rata-rata bergerak sepanjang 1990-an, McGinley berusaha untuk menemukan indikator responsif yang secara otomatis akan menyesuaikan diri dalam kaitannya dengan kecepatan pasar. Dynamic eponymous-nya, pertama kali diterbitkan dalam Journal of Technical Analysis pada tahun 1997, adalah rata-rata bergerak 10-hari sederhana dan eksponensial dengan filter yang menghaluskan data untuk menghindari gergaji tangan.
Simple Moving Average vs. Moving Average Eksponensial
Simple moving average (SMA) menghaluskan aksi harga dengan menghitung harga penutupan lalu dan membaginya dengan jumlah periode. Untuk menghitung rata-rata bergerak 10-hari sederhana, tambahkan harga penutupan 10 hari terakhir dan bagi dengan 10. Semakin halus rata-rata bergerak, semakin lambat ia bereaksi terhadap harga. Rata-rata bergerak 50 hari lebih lambat dari rata-rata bergerak 10 hari. Rata-rata bergerak 10 dan 20 hari kadang-kadang dapat mengalami volatilitas harga yang dapat membuat lebih sulit untuk menafsirkan tindakan harga. Sinyal palsu dapat terjadi selama periode ini, menciptakan kerugian karena harga mungkin terlalu jauh di depan pasar.
Rata-rata bergerak eksponensial (EMA) merespons harga jauh lebih cepat daripada rata-rata bergerak sederhana. Ini karena EMA memberikan bobot lebih untuk data terbaru daripada data yang lebih lama. Ini adalah indikator yang baik untuk jangka pendek dan metode yang bagus untuk menangkap tren jangka pendek, itulah sebabnya mengapa pedagang menggunakan rata-rata bergerak sederhana dan eksponensial secara bersamaan untuk masuk dan keluar. Namun demikian, itu juga dapat meninggalkan data.
Masalah Dengan Rata-Rata Bergerak
Dalam penelitiannya, McGinley menemukan moving average memiliki banyak masalah. Pertama-tama, mereka diterapkan secara tidak tepat. Rata-rata bergerak dalam periode yang berbeda beroperasi dengan derajat yang berbeda di pasar yang berbeda. Sebagai contoh, bagaimana seseorang bisa tahu kapan harus menggunakan rata-rata bergerak 10 hari, 20 hari, atau 50 hari di pasar yang cepat atau lambat? Untuk menyelesaikan masalah dalam memilih panjang rata-rata bergerak yang tepat, McGinley Dynamic dibangun untuk secara otomatis menyesuaikan dengan kecepatan pasar saat ini.
McGinley percaya moving average seharusnya hanya digunakan sebagai mekanisme perataan daripada sistem perdagangan atau generator sinyal. Ini adalah monitor tren. Lebih jauh, McGinley menemukan moving average gagal mengikuti harga karena pemisahan besar sering ada antara harga dan garis moving average. Dia berusaha untuk menghilangkan masalah ini dengan menciptakan indikator yang akan memeluk harga lebih dekat, menghindari pemisahan harga dan gergaji tangan, dan mengikuti harga secara otomatis di pasar cepat atau lambat.
Formula Dinamis McGinley
Ini dia lakukan dengan penemuan Dinasti McGinley. Rumusnya adalah:
MDi = MDi − 1 + k × N × (MDi − 1 Tutup) 4Tutup − MDi − 1 di mana: MDi = Dinamis McGinley DinamisMDi − 1 = Sebelumnya McGinley DynamicClose = Penutupan pricek =.6 (Konstan 60% dari periode yang dipilih N) N = Periode rata-rata bergerak
McGinley Dynamic terlihat seperti garis rata-rata bergerak, namun sebenarnya ini adalah mekanisme perataan harga yang ternyata melacak jauh lebih baik daripada rata-rata bergerak mana pun. Ini meminimalkan pemisahan harga, tipuan harga, dan harga pelukan lebih dekat. Dan ia melakukan ini secara otomatis sebagai faktor formula.
Karena perhitungan, Garis Dinamis mempercepat di pasar turun karena mengikuti harga namun bergerak lebih lambat di pasar naik. Seseorang ingin cepat menjual di pasar turun, namun naik pasar naik selama mungkin. Konstanta N menentukan seberapa dekat Dynamic melacak indeks atau saham. Jika seseorang meniru rata-rata bergerak 20 hari, misalnya, gunakan nilai N setengah dari rata-rata bergerak, atau dalam kasus ini 10.
Ini sangat menghindari tipuan karena Dynamic Line secara otomatis mengikuti dan tetap selaras dengan harga di pasar mana pun — cepat atau lambat — seperti mekanisme kemudi mobil yang dapat menyesuaikan dengan kondisi jalan yang berubah. Pedagang dapat mengandalkannya untuk membuat keputusan dan waktu masuk dan keluar.
Garis bawah
McGinley menemukan Dinamis untuk bertindak sebagai alat pasar daripada sebagai indikator perdagangan. Tetapi apa pun yang digunakan untuk itu, apakah itu disebut alat atau indikator, McGinley Dynamic adalah instrumen yang sangat menarik yang ditemukan oleh teknisi pasar yang telah mengikuti dan mempelajari pasar dan indikator selama hampir 40 tahun. Dalam menciptakan Dinamis, McGinley berusaha menciptakan bantuan teknis yang akan lebih responsif terhadap data mentah daripada rata-rata bergerak sederhana atau eksponensial.
Panduan Strategi Analisis Teknis Investopedia untuk Pemula menawarkan lebih banyak informasi tentang indikator dan alat pasar.
