Mesokurtik adalah istilah statistik yang digunakan untuk menggambarkan karakteristik pencilan (atau jarang, data ekstrim) dari distribusi probabilitas. Distribusi mesokurtik memiliki karakter nilai ekstrem yang sama dengan distribusi normal. Kurtosis adalah ukuran ekor, atau nilai ekstrim, dari distribusi probabilitas. Dengan kurtosis yang lebih besar, nilai ekstrem (misalnya, nilai lima atau lebih standar deviasi dari rata-rata) kadang-kadang terjadi.
Memecah Mesokurtik
Distribusi dapat digambarkan sebagai mesokurtik, platykurtik dan leptokurtik. Distribusi mesokurtik memiliki kurtosis nol, sesuai dengan distribusi normal, atau kurva normal, juga dikenal sebagai kurva lonceng. Sebaliknya, distribusi leptokurtik memiliki ekor yang lebih gemuk. Ini berarti bahwa probabilitas kejadian ekstrem lebih besar daripada yang ditunjukkan oleh kurva normal. Distribusi platykurtic, di sisi lain, memiliki ekor yang lebih ringan, dan kemungkinan kejadian ekstrem lebih kecil daripada yang ditunjukkan oleh kurva normal. Di bidang keuangan, probabilitas peristiwa ekstrem yang negatif disebut "risiko ekor."
Manajer risiko juga harus khawatir tentang distribusi probabilitas dengan "ekor panjang". Dalam distribusi dengan ekor panjang, probabilitas kejadian yang sangat ekstrem tidak dapat diabaikan.
Kurtosis adalah konsep penting dalam keuangan karena memengaruhi manajemen risiko. Pengembalian investasi diasumsikan didistribusikan secara normal, yaitu, didistribusikan dalam kurva normal berbentuk lonceng. Pada kenyataannya, pengembalian jatuh ke dalam distribusi leptokurtik, dengan "ekor yang lebih gemuk" daripada kurva normal. Ini berarti bahwa probabilitas kerugian besar atau keuntungan besar lebih besar dari yang diharapkan jika pengembalian cocok dengan kurva normal.
