Belajar berdagang ke arah momentum jangka pendek bisa menjadi tugas yang sulit di saat-saat terbaik, tetapi secara eksponensial lebih sulit ketika seseorang tidak menyadari alat yang tepat yang dapat membantu. Artikel ini akan memfokuskan indikator paling populer yang digunakan dalam analisis teknis, moving average convergence divergence (MACD). Gerald Appel mengembangkan indikator ini pada 1960-an, dan meskipun namanya terdengar sangat rumit, itu benar-benar sangat mudah digunakan. Baca terus untuk mengetahui bagaimana Anda bisa mulai mencari cara untuk memasukkan alat yang ampuh ini ke dalam strategi perdagangan Anda.
Latar belakang pengetahuan
Popularitas MACD sebagian besar karena kemampuannya untuk membantu dengan cepat mengenali peningkatan momentum jangka pendek. Namun, sebelum kita beralih ke bagian dalam MACD, penting untuk sepenuhnya memahami hubungan antara rata-rata pergerakan jangka pendek dan jangka panjang.
Seperti yang dapat Anda lihat dari grafik di bawah ini, banyak pedagang akan mengamati rata-rata bergerak jangka pendek (garis biru) untuk menyeberang di atas rata-rata bergerak jangka panjang (garis merah) dan menggunakannya untuk memberi sinyal peningkatan momentum ke atas. Crossover bullish ini menunjukkan bahwa harga baru-baru ini naik pada tingkat yang lebih cepat daripada di masa lalu, jadi itu adalah tanda pembelian teknis yang umum. Sebaliknya, rata-rata bergerak jangka pendek yang melintasi di bawah rata-rata jangka panjang digunakan untuk menggambarkan bahwa harga aset telah bergerak ke bawah pada tingkat yang lebih cepat dan mungkin ini saat yang tepat untuk menjual.
Gambar 1
MACD Dan Stochastic: Strategi Salib Ganda
Indikator
Perhatikan bagaimana rata-rata bergerak berbeda satu sama lain dalam Gambar 1 saat kekuatan momentum meningkat. MACD dirancang untuk mengambil untung dari divergensi ini dengan menganalisis perbedaan antara dua moving average eksponensial (EMA). Secara khusus, nilai untuk rata-rata bergerak jangka panjang dikurangi dari rata-rata jangka pendek, dan hasilnya diplot ke grafik. Periode yang digunakan untuk menghitung MACD dapat dengan mudah disesuaikan agar sesuai dengan strategi apa pun, tetapi pedagang biasanya akan bergantung pada pengaturan default periode 12 dan 26 hari.
Nilai MACD positif, dibuat ketika rata-rata jangka pendek di atas rata-rata jangka panjang, digunakan untuk menandakan peningkatan momentum ke atas. Nilai ini juga dapat digunakan untuk menyarankan bahwa pedagang mungkin ingin menahan diri dari mengambil posisi pendek sampai sinyal menunjukkan itu tepat. Di sisi lain, penurunan nilai MACD negatif menunjukkan bahwa tren turun semakin kuat, dan itu mungkin bukan waktu terbaik untuk membeli.
Sinyal Transaksi
Telah menjadi standar untuk merencanakan rata-rata bergerak terpisah di samping MACD, yang digunakan untuk membuat sinyal yang jelas tentang momentum yang berubah. Garis sinyal, juga dikenal sebagai garis pemicu, dibuat dengan mengambil rata-rata pergerakan MACD selama sembilan periode. Ini ditemukan diplot di samping indikator pada grafik. Seperti yang Anda lihat pada Gambar 2, sinyal transaksi dihasilkan ketika garis MACD (garis padat) melintasi garis sinyal (EMA sembilan periode - garis biru putus-putus).
Sinyal bullish dasar (tanda beli) terjadi ketika garis MACD (garis solid) melintasi di atas garis sinyal (garis putus-putus), dan sinyal bearish dasar (tanda jual) dihasilkan ketika MACD memotong di bawah garis sinyal. Pedagang yang mencoba mengambil untung dari persilangan MACD bullish yang terjadi ketika indikator di bawah nol harus menyadari bahwa mereka mencoba untuk mendapat untung dari perubahan arah momentum, sementara MA masih menyarankan bahwa sekuritas masih bisa mengalami jual jangka pendek. -mati. Crossover bullish ini seringkali dapat memprediksi dengan benar pembalikan dalam tren, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2, tetapi sering dianggap lebih berisiko daripada jika MACD di atas nol.
Gambar 2
Sinyal umum lain yang diperhatikan oleh banyak pedagang terjadi ketika indikator bergerak berlawanan arah dengan aset, sesuatu yang dikenal sebagai divergensi. Konsep ini membutuhkan studi lebih lanjut dan sering digunakan oleh pedagang berpengalaman.
Centerline
Seperti disebutkan sebelumnya, indikator MACD dihitung dengan mengambil perbedaan antara rata-rata bergerak jangka pendek (EMA 12 hari) dan rata-rata bergerak jangka panjang (EMA 26 hari). Dengan konstruksi ini, nilai indikator MACD harus sama dengan nol setiap kali rata-rata bergerak saling melintas. Seperti yang Anda lihat pada Gambar 3, persilangan melalui garis nol adalah metode yang sangat sederhana yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi arah tren dan poin-poin penting ketika momentum sedang membangun.
Gambar 3
Keuntungan MACD
Dalam contoh sebelumnya, berbagai sinyal yang dihasilkan oleh indikator ini mudah ditafsirkan dan dapat dengan cepat dimasukkan ke dalam strategi perdagangan jangka pendek apa pun. Pada tingkat paling dasar, indikator MACD adalah alat yang sangat berguna yang dapat membantu pedagang memastikan bahwa arah jangka pendek menguntungkan mereka.
Kerugian dari MACD
Kerugian terbesar dari menggunakan indikator ini untuk menghasilkan sinyal transaksi adalah bahwa seorang trader dapat masuk dan keluar dari posisi beberapa kali sebelum dapat menangkap perubahan momentum yang kuat. Seperti yang Anda lihat pada grafik, aspek lagging dari indikator ini dapat menghasilkan beberapa sinyal transaksi selama gerakan yang berkepanjangan, dan ini dapat menyebabkan pedagang menyadari beberapa keuntungan yang tidak mengesankan atau bahkan kerugian kecil selama reli.
Gambar 4
Pedagang harus menyadari bahwa efek gergaji tangan bisa parah di pasar tren dan terikat, karena pergerakan yang relatif kecil dapat menyebabkan indikator mengubah arah dengan cepat. Banyaknya sinyal salah dapat menyebabkan pedagang mengambil banyak kerugian. Ketika komisi dimasukkan ke dalam persamaan, strategi ini bisa menjadi sangat mahal.
Kelemahan MACD lainnya adalah ketidakmampuannya untuk membuat perbandingan antara sekuritas yang berbeda. Karena MACD adalah nilai dolar antara dua moving average, pembacaan untuk saham dengan harga berbeda memberikan sedikit wawasan ketika membandingkan sejumlah aset satu sama lain. Dalam upaya untuk memperbaiki masalah ini, banyak analis teknis akan menggunakan osilator harga persentase, yang dihitung dengan cara yang sama seperti MACD tetapi menganalisis perbedaan persentase antara rata-rata bergerak daripada jumlah dolar.
Garis bawah
Indikator MACD adalah alat yang paling populer dalam analisis teknis karena memberikan pedagang kemampuan untuk dengan cepat dan mudah mengidentifikasi arah tren jangka pendek. Sinyal transaksi yang jelas membantu meminimalkan subjektivitas yang terlibat dalam perdagangan, dan persilangan di atas garis sinyal memudahkan para pedagang untuk memastikan bahwa mereka diperdagangkan ke arah momentum. Sangat sedikit indikator dalam analisis teknis yang terbukti lebih andal daripada MACD, dan indikator yang relatif sederhana ini dapat dengan cepat dimasukkan ke dalam strategi perdagangan jangka pendek apa pun. (Untuk bacaan tambahan, lihat: Melihat Pembalikan Tren Dengan MACD .)
