Backtesting adalah komponen kunci dari pengembangan sistem perdagangan yang efektif. Hal ini dicapai dengan merekonstruksi, dengan data historis, perdagangan yang akan terjadi di masa lalu menggunakan aturan yang ditentukan oleh strategi yang diberikan. Hasilnya menawarkan statistik untuk mengukur efektivitas strategi.
Teori yang mendasari adalah bahwa setiap strategi yang bekerja dengan baik di masa lalu cenderung bekerja dengan baik di masa depan, dan sebaliknya, setiap strategi yang berkinerja buruk di masa lalu cenderung berkinerja buruk di masa depan. Artikel ini membahas aplikasi apa yang digunakan dalam backtesting, data apa yang diperoleh dan bagaimana menggunakannya.
Cara Backtest Strategi Perdagangan Menggunakan Data dan Alat
Backtesting dapat memberikan banyak umpan balik statistik berharga tentang sistem yang diberikan. Beberapa statistik backtesting universal meliputi:
- Laba atau rugi bersih: Persentase bersih yang didapat atau hilang. Tindakan Volatilitas: Persentase maksimum terbalik dan rata-rata Rata-rata : Persentase keuntungan rata-rata dan kerugian rata-rata, bar rata-rata yang dimiliki Eksposur: Persentase modal yang diinvestasikan (atau diekspos ke pasar) Rasio: Rasio menang-to-kerugian Pengembalian tahunan: Pengembalian persentase selama setahun Pengembalian yang disesuaikan dengan risiko: Pengembalian persentase sebagai fungsi risiko
Perangkat Lunak Backtesting
Biasanya, perangkat lunak backtesting akan memiliki dua layar penting. Yang pertama memungkinkan trader untuk menyesuaikan pengaturan untuk backtesting. Kustomisasi ini mencakup semuanya, mulai dari periode waktu hingga biaya komisi. Berikut adalah contoh layar seperti itu di AmiBroker:
Layar kedua adalah laporan hasil pengujian ulang yang sebenarnya. Di sinilah Anda dapat menemukan statistik yang disebutkan di atas. Sekali lagi, ini adalah contoh layar ini di AmiBroker:
Secara umum, sebagian besar perangkat lunak perdagangan mengandung elemen serupa. Beberapa program perangkat lunak kelas atas juga menyertakan fungsionalitas tambahan untuk melakukan pengukuran posisi otomatis, optimisasi, dan fitur-fitur canggih lainnya.
10 Aturan Untuk Strategi Perdagangan Backtesting
Ada banyak faktor yang harus diperhatikan ketika trader melakukan backtesting strategi perdagangan. Berikut adalah daftar hal-hal paling penting untuk diingat saat melakukan tes ulang:
- Mempertimbangkan tren pasar yang luas dalam kerangka waktu yang diuji strategi yang diberikan. Sebagai contoh, jika sebuah strategi hanya diuji kembali dari tahun 1999 hingga 2000, strategi tersebut mungkin tidak akan berjalan dengan baik di pasar beruang. Sering kali merupakan ide yang baik untuk menguji ulang dalam jangka waktu yang lama yang mencakup beberapa jenis kondisi pasar yang berbeda. Sebagai contoh, jika sistem pasar yang luas diuji dengan alam semesta yang terdiri dari saham teknologi, mungkin gagal untuk bekerja dengan baik di berbagai sektor. Sebagai aturan umum, jika strategi ditargetkan ke genre saham tertentu, batasi alam semesta untuk genre itu; dalam semua kasus lain, pertahankan alam semesta yang luas untuk tujuan pengujian. Langkah-langkah kelayakan sangat penting untuk dipertimbangkan dalam mengembangkan sistem perdagangan. Ini terutama berlaku untuk akun leverage, yang dikenakan margin call jika ekuitasnya turun di bawah titik tertentu. Pedagang harus berusaha menjaga volatilitas tetap rendah untuk mengurangi risiko dan memungkinkan transisi yang lebih mudah masuk dan keluar dari stok yang diberikan. Jumlah rata-rata bar yang dimiliki juga sangat penting untuk diperhatikan ketika mengembangkan sistem perdagangan. Meskipun sebagian besar perangkat lunak backtesting termasuk biaya komisi dalam perhitungan akhir, itu tidak berarti Anda harus mengabaikan statistik ini. Jika memungkinkan, menaikkan jumlah rata-rata batang yang dimiliki dapat mengurangi biaya komisi dan meningkatkan pengembalian Anda secara keseluruhan. Eksposur adalah pedang bermata dua. Peningkatan eksposur dapat menyebabkan keuntungan yang lebih tinggi atau kerugian yang lebih tinggi, sementara eksposur yang berkurang berarti laba yang lebih rendah atau lebih rendah kerugian. Secara umum, itu adalah ide yang baik untuk menjaga eksposur di bawah 70% untuk mengurangi risiko dan memungkinkan transisi yang lebih mudah masuk dan keluar dari stok yang diberikan. Statistik rata-rata-untung / rugi, dikombinasikan dengan rasio menang-terhadap-rugi, dapat bermanfaat untuk menentukan ukuran posisi optimal dan manajemen uang menggunakan teknik seperti Kriteria Kelly. Pedagang dapat mengambil posisi yang lebih besar dan mengurangi biaya komisi dengan meningkatkan keuntungan rata-rata dan meningkatkan rasio menang-to-kerugian mereka. Pengembalian yang dianalisa digunakan sebagai alat untuk membandingkan pengembalian sistem dengan tempat investasi lainnya. Penting untuk tidak hanya melihat pengembalian tahunan secara keseluruhan tetapi juga untuk memperhitungkan peningkatan atau penurunan risiko. Ini dapat dilakukan dengan melihat pengembalian yang disesuaikan dengan risiko, yang menyumbang berbagai faktor risiko. Sebelum sistem perdagangan diadopsi, itu harus mengungguli semua tempat investasi lainnya dengan risiko yang sama atau kurang. Kustomisasi pengujian ulang sangat penting. Banyak aplikasi backtesting memiliki input untuk jumlah komisi, ukuran lot bulat (atau fraksional), ukuran centang, persyaratan margin, suku bunga, asumsi slippage, aturan ukuran-posisi, aturan keluar bar yang sama, pengaturan penghentian barisan (trailing) dan banyak lagi. Untuk mendapatkan hasil backtesting yang paling akurat, penting untuk menyelaraskan pengaturan ini untuk meniru broker yang akan digunakan ketika sistem ditayangkan. Backtesting kadang-kadang dapat menyebabkan sesuatu yang dikenal sebagai optimasi berlebihan. Ini adalah kondisi di mana hasil kinerja disetel sangat tinggi ke masa lalu sehingga tidak lagi seakurat di masa depan. Biasanya merupakan ide yang baik untuk menerapkan aturan yang berlaku untuk semua stok, atau serangkaian saham yang ditargetkan, dan tidak dioptimalkan sejauh aturan tidak lagi dimengerti oleh pencipta. Pengujian ulang tidak selalu merupakan cara yang paling akurat untuk mengukur efektivitas sistem perdagangan yang diberikan. Terkadang strategi yang berkinerja baik di masa lalu gagal dilakukan dengan baik di masa sekarang. Kinerja masa lalu bukan merupakan indikasi hasil di masa mendatang. Pastikan untuk memperdagangkan sistem yang telah berhasil diuji ulang sebelum ditayangkan untuk memastikan strategi tersebut masih berlaku dalam praktik.
Garis bawah
Backtesting adalah salah satu aspek terpenting dari pengembangan sistem perdagangan. Jika dibuat dan ditafsirkan dengan benar, itu dapat membantu pedagang mengoptimalkan dan meningkatkan strategi mereka, menemukan kelemahan teknis atau teoritis, serta mendapatkan kepercayaan dalam strategi mereka sebelum menerapkannya ke pasar dunia nyata.
