Definisi dan penggunaan indeks momentum dinamis

Apa Indeks Momentum Dinamis?

Indeks momentum dinamis adalah indikator teknis yang digunakan untuk menentukan apakah suatu aset overbought atau oversold. Indikator ini, dikembangkan oleh Tushar Chande dan Stanley Kroll, mirip dengan indeks kekuatan relatif (RSI). Perbedaan utama antara keduanya adalah bahwa RSI menggunakan jumlah periode waktu yang tetap (biasanya 14) dalam perhitungannya, sementara indeks momentum dinamis menggunakan periode waktu yang berbeda ketika perubahan volatilitas, biasanya antara lima dan 30.

Indikator dapat digunakan untuk menghasilkan sinyal perdagangan ke arah tren saat pasar sedang tren, atau juga akan memberikan sinyal beli dan jual selama pasar berkisar., indeks momentum dinamis kadang-kadang akan disebut sebagai DMI untuk singkatnya, tetapi tidak harus bingung dengan indeks pergerakan terarah (DMI).

Pengambilan Kunci

Indeks momentum dinamis menggunakan periode yang lebih sedikit dalam perhitungannya ketika volatilitas tinggi, dan lebih banyak periode ketika volatilitas rendah. Ketika indikator di bawah 30, harga aset dianggap oversold. Ketika indikator di atas 70 harga dianggap overbought. Ketika harga bergerak keluar dari wilayah oversold, itu bisa diartikan sebagai sinyal beli, jika harga mulai atau dalam tren naik. Ketika harga bergerak keluar dari wilayah overbought, itu bisa menjadi digunakan sebagai sinyal penjualan pendek, jika harga mulai atau dalam tren turun.

Formula Untuk Indeks Momentum Dinamis

$\begin{matrix} Indeks Momentum Dinamis = R S saya = 100 - \frac{100}{1 + R S} \\ Menghitung R S membutuhkan periode melihat ke belakang \\ (khas 14) yang berubah jika membuat a D M. saya \\ Untuk menghitung berapa periode yang akan digunakan D M. saya : \\ S t d_{SEBUAH} = M. {SEBUAH}_{10} dari S t d_{C 5} \\ V_{saya} = \frac{S t d_{C 5}}{S t d_{SEBUAH}} \\ T_{D} = saya N T \frac{14}{V_{saya}} \\ T_{D} menentukan berapa periode yang digunakan untuk masing-masing R S nilai \\ T_{D} M. Sebuah x = 30 T_{D} M. saya n = 5 \\ dimana: \\ S t d = Simpangan baku \\ M. {SEBUAH}_{1} 0 = Rata-rata bergerak sederhana 10-periode \\ S t d_{C 5} = Deviasi standar lima hari dari harga penutupan \\ T_{D} M. Sebuah x = Gunakan 30 jika TD lebih besar dari 30 \\ T_{D} M. saya n = Gunakan 5 jika TD kurang dari 5 \end{matrix} \ begin {aligned} & \ text {Dynamic Momentum Index} = RSI = 100- \ frac {100} {1 + RS} \ & \ text {Menghitung} RS \ text {membutuhkan periode melihat ke belakang} \ & \ text {(biasanya} 14) text {yang berubah jika membuat} DMI \\ & \ text {Untuk menghitung berapa periode yang digunakan untuk} DMI: \\ & Std_A = MA_ {10} text {of} Std_ {C5 } \ & V_i = \ frac {Std_ {C5}} {Std_A} \ & T_D = INT \ frac {14} {V_i} \ & T_D \ text {mendefinisikan berapa periode yang digunakan untuk masing-masing} RS \ text {value} \ & T_D ~ Maks = 30 ~~ T_D ~ Min = 5 \\ & \ textbf {di mana:} \ & Std = \ text {Deviasi standar} \ & MA_10 = \ text {10-Periode moving average sederhana} \ & Std_ {C5} = \ text {Deviasi standar lima hari harga penutupan} \ & T_D ~ Max = \ text {Gunakan 30 jika TD lebih besar dari 30} \ & T_D ~ Min = \ teks {Gunakan 5 jika TD kurang dari 5} \ & RS = \ teks {Kekuatan relatif} end {sejajar}$ Dynamic Momentum Index = RSI = 100−1 + RS100 Menghitung RS memerlukan periode melihat ke belakang (biasanya 14) yang berubah jika membuat DMITo untuk menghitung berapa periode yang digunakan untuk DMI: StdA = MA10 dari StdC5 Vi = StdA StdC5 TD = INTVi 14 TD menentukan berapa periode yang digunakan untuk setiap nilai RSTD Max = 30 TD Min = 5di mana: Std = Standar deviasi MA1 0 = Rata-rata pergerakan 10-periode sederhanaStdC5 = Lima - standar deviasi harga penutupanTD Max = Gunakan 30 jika TD lebih besar dari 30TD Min = Gunakan 5 jika TD kurang dari 5

Cara Menghitung Indeks Momentum Dinamis

Indeks momentum dinamis menggunakan rumus RSI, tetapi DMI menggunakan periode tampilan belakang yang bervariasi, antara 5 dan 30 untuk setiap perhitungan RS, sedangkan RSI biasanya ditetapkan pada 14. Untuk menemukan periode pencarian balik yang diperlukan untuk setiap perhitungan RS ketika menghitung DMI, gunakan langkah-langkah berikut:

Hitung deviasi standar dari lima harga penutupan terakhir. Ambil rata-rata bergerak 10 periode dari deviasi standar yang dihitung pada langkah 1. Ini adalah StdA. Bagilah langkah pertama dengan langkah kedua untuk mendapatkan Vi. Hitung TD dengan membagi 14 dengan Vi. Hanya gunakan bilangan bulat untuk hasilnya, karena ini dimaksudkan untuk mewakili periode waktu dan karenanya tidak dapat berupa faksi atau desimal. TD dibatasi antara 5 dan 30. Jika lebih dari 30, gunakan 30. Jika di bawah 5, gunakan 5. TD adalah berapa banyak periode yang digunakan dalam perhitungan RS. Hitung untuk RS menggunakan jumlah periode yang ditentukan oleh TD. Ulangi karena setiap periode berakhir.

Apa yang Diceritakan Indeks Momentum Dinamis?

Pedagang menafsirkan indeks momentum dinamis dengan cara yang sama dengan RSI. Angka di bawah 30 dianggap oversold, dan level lebih dari 70 dianggap overbought. Indikator berosilasi antara 0 dan 100.

Jumlah periode waktu yang digunakan dalam indeks momentum dinamis berkurang karena volatilitas dalam keamanan yang mendasarinya meningkat, membuat indikator ini lebih responsif terhadap perubahan harga daripada RSI. Ini sangat berguna ketika harga aset bergerak cepat saat mendekati level support atau resistance utama. Karena indikatornya lebih sensitif, pedagang berpotensi menemukan titik masuk dan keluar lebih awal daripada dengan RSI.

Indeks momentum dinamis dapat membantu pedagang menentukan kapan retracement mendekati kesimpulannya baik di pasar yang sedang tren atau sedang.

Selama pasar berkisar, pedagang mengawasi indikator untuk jatuh di bawah 30, dan bergerak kembali di atasnya, untuk memicu perdagangan panjang. Mereka kemudian akan menjual, ketika indikator bergerak di atas 70 atau mendekati bagian atas kisaran. Mereka kemudian bisa melakukan sell pendek ketika indikator melintasi kembali di bawah 70 dengan asumsi kisaran masih utuh.

Selama tren naik, pedagang dapat melihat indikator jatuh di bawah 30 dan naik kembali di atas untuk memicu perdagangan panjang.

Selama tren turun, perhatikan indikator naik di atas 70 dan kemudian jatuh di bawahnya untuk memicu perdagangan pendek.

30 dan 70 adalah level umum dan dapat diubah oleh pedagang. Sebagai contoh, seorang pedagang dapat memilih untuk menggunakan 20 dan 80 sebagai gantinya.

Contoh Cara Menggunakan Indeks Momentum Dinamis

Pada grafik di bawah ini, area yang dilingkari menunjukkan pengaturan perdagangan potensial di Illinois Tool Works Inc. menggunakan indeks momentum dinamis dan dukungan harga horizontal. Ketika harga menelusuri kembali untuk menguji ayunan terendah sebelumnya pada awal April, indikator memberikan pembacaan oversold di bawah 30. Pengaturan perdagangan dikonfirmasi ketika harga gagal ditutup di bawah rendah sebelumnya, dan indikator mulai naik di atas 30.

Trader dapat menempatkan stop-loss order baik di bawah swing low sebelumnya atau di bawah swing low terbaru untuk mencegah kerugian jika perdagangan bergerak melawan mereka. (Untuk bacaan lebih lanjut, lihat: Bagaimana cara menggunakan Indeks Momentum Dinamis untuk Membuat Strategi Perdagangan Forex?)

Perbedaan Antara Dynamic Momentum Index dan Stochastic Oscillator

Kedua indikator ini mengukur momentum, tetapi mereka melakukannya dengan cara yang berbeda dan dengan demikian akan menghasilkan nilai dan sinyal perdagangan yang berbeda. DMI secara otomatis menyesuaikan jumlah periode yang digunakan dalam perhitungannya berdasarkan volatilitas. Osilator stokastik tidak melakukan ini. Ini memiliki periode lookback tetap. Osilator stokastik juga memiliki garis sinyal yang menghasilkan jenis tambahan sinyal perdagangan. Garis sinyal juga dapat ditambahkan ke indeks momentum dinamis.

Keterbatasan Menggunakan Indeks Momentum Dinamis

Overbought tidak selalu berarti saatnya untuk menjual, juga tidak oversold berarti waktu untuk membeli. Ketika harga jatuh, aset dapat tetap berada di wilayah oversold untuk waktu yang lama. Indikator bahkan dapat keluar dari wilayah oversold, tetapi itu tidak berarti harga akan naik secara signifikan. Demikian pula, dengan tren naik, harga bisa tetap overbought untuk waktu yang lama, dan ketika itu bergerak keluar dari wilayah overbought itu tidak berarti harga akan jatuh.

Indikatornya melihat pergerakan harga masa lalu. Itu tidak secara inheren bersifat prediktif.

Sementara indikator tertinggal lebih sedikit dari RSI, masih ada beberapa kelambatan. Harga mungkin sudah berjalan secara signifikan sebelum sinyal perdagangan terjadi. Ini berarti bahwa sinyal mungkin terlihat bagus pada grafik, tetapi itu terjadi terlambat bagi pedagang untuk menangkap sebagian besar pergerakan harga.

Pedagang didorong untuk juga mempertimbangkan apakah aset tersebut mulai atau sedang tren, untuk membantu menyaring sinyal perdagangan. Bentuk analisis lain, seperti aksi harga, analisis fundamental, atau indikator teknis lainnya juga direkomendasikan.

Daftar Isi: