Apa itu Indeks Saluran Komoditas (CCI)?
Dikembangkan oleh Donald Lambert, Commodity Channel Index (CCI) adalah osilator berbasis momentum yang digunakan untuk membantu menentukan kapan kendaraan investasi mencapai kondisi overbought atau oversold. Ini juga digunakan untuk menilai arah dan kekuatan tren harga. Informasi ini memungkinkan pedagang untuk menentukan apakah mereka ingin masuk atau keluar dari perdagangan, menahan diri dari mengambil perdagangan, atau menambah posisi yang ada. Dengan cara ini, indikator dapat digunakan untuk memberikan sinyal perdagangan ketika bertindak dengan cara tertentu.
Pengambilan Kunci
- CCI mengukur perbedaan antara harga saat ini dan harga rata-rata historis. Ketika CCI di atas nol itu menunjukkan harga di atas rata-rata historis. Ketika CCI di bawah nol, harga berada di bawah rata-rata hitoris. Pembacaan tinggi 100 atau di atas, misalnya, menunjukkan harga jauh di atas rata-rata historis dan tren telah kuat ke atas. Bacaan rendah di bawah -100, misalnya, menunjukkan harga jauh di bawah rata-rata historis dan tren telah kuat ke downside. Pergi dari pembacaan negatif atau mendekati nol ke +100 dapat digunakan sebagai sinyal untuk mengawasi munculnya uptrend. Beralih dari pembacaan positif atau mendekati nol ke -100 dapat mengindikasikan tren turun yang muncul. CCI adalah indikator tanpa batas yang berarti dapat lebih tinggi atau lebih rendah tanpa batas. Untuk alasan ini, level overbought dan oversold biasanya ditentukan untuk setiap aset individu dengan melihat tingkat CCI ekstrem historis di mana harga berbalik.
Formula Untuk Indeks Saluran Komoditas (CCI) Adalah:
CCI =.015 × Harga Rata-Rata Rata-Rata − MA di mana: Harga Khas = ∑ i = 1P ((Tinggi + Rendah + Tutup) ÷ 3) P = Jumlah periodeMA = Rata-Rata BergerakMoving Rata-Rata = (∑i = 1P Khas Harga) ÷ Deviasi PMean = (∑ i = 1 P ∣Harga Umum − MA∣) ÷ P
Cara Menghitung Indeks Saluran Komoditas (CCI)
- Tentukan berapa periode CCI Anda akan dianalisis. 20 umumnya digunakan. Semakin sedikit periode menghasilkan indikator yang lebih fluktuatif, sementara lebih banyak periode akan membuatnya lebih halus. Untuk perhitungan ini, kami akan mengasumsikan 20 periode. Sesuaikan perhitungan jika menggunakan angka yang berbeda. Dalam spreadsheet, lacak tinggi, rendah, tutup selama 20 periode dan hitung Harga Khas. Setelah 20 periode, hitung Moving Average dari harga tipikal dengan menjumlahkan 20 Harga Khas terakhir dan membagi pada 20. Hitung Deviasi Rata-Rata dengan mengurangi Moving Average dari Harga Khas selama 20 periode terakhir. Jumlahkan nilai absolut (abaikan tanda minus) dari angka-angka ini dan kemudian bagi dengan 20. Masukkan harga tipikal terbaru, rata-rata bergerak, dan rata-rata penyimpangan ke dalam rumus untuk menghitung pembacaan CCI saat ini. Ulangi proses karena setiap periode baru berakhir.
Apa Kata Indeks Saluran Komoditas (CCI) kepada Anda?
CCI terutama digunakan untuk melihat tren baru, mengawasi level overbought dan oversold, dan menemukan kelemahan dalam tren ketika indikator menyimpang dengan harga.
Ketika CCI bergerak dari wilayah negatif atau mendekati nol ke atas 100, itu mungkin mengindikasikan harga memulai tren naik baru. Setelah ini terjadi, pedagang dapat mengawasi kemunduran harga diikuti oleh kenaikan harga dan CCI untuk menandai peluang pembelian.
Konsep yang sama berlaku untuk tren turun yang muncul. Ketika indikator beralih dari pembacaan positif atau mendekati nol hingga di bawah -100, maka tren turun mungkin mulai. Ini adalah sinyal untuk keluar dari kerinduan atau mulai menonton untuk peluang korslet.
Level overbought dan oversold tidak tetap karena indikator tidak mengikat. Oleh karena itu, pedagang melihat pembacaan terakhir pada indikator untuk mendapatkan rasa di mana harga berbalik. Untuk satu saham, mungkin cenderung berbalik mendekati +200 dan -150. Komoditas lain mungkin cenderung berbalik mendekati +325 dan -350. Perkecil tampilan pada bagan untuk melihat banyak poin pembalikan harga, dan pembacaan CCI pada saat itu.
Ada juga perbedaan. Ini adalah saat harga bergerak satu arah tetapi indikator bergerak lain. Jika harga naik dan CCI jatuh, ini dapat mengindikasikan kelemahan dalam tren. Sementara divergensi adalah sinyal perdagangan yang buruk, karena bisa bertahan lama dan tidak selalu menghasilkan pembalikan harga, itu bisa baik untuk setidaknya memperingatkan pedagang bahwa ada kemungkinan pembalikan. Dengan cara ini mereka dapat memperketat level stop loss atau menunda mengambil perdagangan baru ke arah tren harga.
Perbedaan Antara Commodity Channel Index (CCI) dan Stochastic Oscillator
Kedua indikator teknis ini adalah osilator, tetapi keduanya dihitung secara berbeda. Salah satu perbedaan utama adalah bahwa Stochastic Oscillator terikat antara nol dan 100, sementara CCI tidak terikat. Karena perbedaan perhitungan, mereka akan memberikan sinyal yang berbeda pada waktu yang berbeda, seperti pembacaan overbought dan oversold.
Keterbatasan Menggunakan Indeks Saluran Komoditas (CCI)
Meskipun sering digunakan untuk melihat kondisi jenuh beli dan jenuh jual, CCI sangat subyektif dalam hal ini. Indikator tidak terikat dan oleh karena itu, level overbought dan oversold sebelumnya mungkin memiliki dampak kecil di masa depan.
Indikator ini juga tertinggal, yang berarti kadang-kadang akan memberikan sinyal yang buruk. Rally ke 100 atau -100 untuk menandakan tren baru mungkin terlambat, karena harga telah berjalan dan sudah mulai terkoreksi. Insiden semacam itu disebut tipuan; sinyal disediakan oleh indikator tetapi harga tidak menindaklanjuti setelah sinyal itu dan uang hilang pada perdagangan. Jika tidak hati-hati, gergaji listrik dapat sering terjadi. Oleh karena itu, indikator ini paling baik digunakan bersama dengan analisis harga dan bentuk lain dari analisis teknis atau indikator untuk membantu mengkonfirmasi atau menolak sinyal CCI. (Untuk bacaan terkait, lihat "Bagaimana Pedagang Menggunakan CCI (Indeks Saluran Komoditas) untuk Tren Perdagangan Saham")
