Daftar Isi
- Apa Robot Perdagangan Tidak
- Alat Perdagangan Algo Utama
- Strategi Perdagangan Algoritma
- Merancang untuk Penelitian Pendahuluan
- Pengujian ulang
- Optimalisasi Desain Perdagangan Algo
- Eksekusi Langsung
- Garis bawah
Banyak pedagang yang pindah menjadi pedagang algoritmik tetapi berjuang dengan pengkodean robot perdagangan mereka. Seringkali pedagang ini akan menemukan informasi pengkodean algoritmik online tidak terorganisir dan menyesatkan, serta menawarkan janji palsu tentang kemakmuran semalam. Salah satu sumber informasi yang dapat diandalkan adalah dari Lucas Liew, pencipta kursus perdagangan algoritmik online AlgoTrading101. Kursus ini memiliki ulasan yang sangat baik dan mengumpulkan lebih dari 8.000 siswa sejak pertama kali diluncurkan pada Oktober 2014.
Program ini berfokus pada penyajian dasar-dasar perdagangan algoritmik secara terorganisir. Liew bersikeras tentang fakta bahwa perdagangan algoritmik adalah "bukan skema cepat kaya." Diuraikan di bawah ini adalah dasar-dasar apa yang diperlukan untuk merancang, membangun, dan memelihara robot perdagangan algoritmik Anda sendiri (diambil dari Liew dan kursusnya).
Rise of the Robo Advisors
Apa Robot Perdagangan Tidak
Pada tingkat paling dasar, robot perdagangan algoritmik adalah kode komputer yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan dan mengeksekusi sinyal beli dan jual di pasar keuangan. Komponen utama dari robot semacam itu termasuk aturan masuk yang memberi sinyal kapan harus membeli atau menjual, aturan keluar yang menunjukkan kapan harus menutup posisi saat ini dan aturan ukuran posisi yang menentukan jumlah yang akan dibeli atau dijual.
Alat Perdagangan Algo Utama
Jelas, Anda akan membutuhkan komputer dan koneksi Internet. Setelah itu, sistem operasi Windows atau Mac akan diperlukan untuk menjalankan MetaTrader 4 (MT4) - platform perdagangan elektronik yang menggunakan MetaQuotes Language 4 (MQL4) untuk mengkode strategi perdagangan. Meskipun MT4 bukan satu-satunya perangkat lunak yang dapat digunakan untuk membangun robot, MT4 memiliki sejumlah manfaat signifikan.
Sementara kelas aset utama MT4 adalah valuta asing, platform ini dapat digunakan untuk memperdagangkan ekuitas, indeks ekuitas, komoditas, dan Bitcoin menggunakan CFD. Manfaat lain menggunakan MT4 sebagai lawan platform lain termasuk mudah dipelajari, memiliki banyak sumber data FX yang tersedia dan gratis.
Sayangnya, MT4 tidak memungkinkan untuk perdagangan langsung di pasar saham dan berjangka dan melakukan analisis statistik dapat membebani; namun, MS Excel dapat digunakan sebagai alat statistik tambahan.
Strategi Perdagangan Algoritma
Penting untuk memulai dengan merenungkan beberapa sifat inti yang harus dimiliki oleh setiap strategi perdagangan algoritmik. Strategi tersebut haruslah bijaksana pasar karena secara fundamental suara dari sudut pandang pasar dan ekonomi. Juga, model matematika yang digunakan dalam mengembangkan strategi harus didasarkan pada metode statistik yang baik.
Selanjutnya, penting untuk menentukan informasi apa yang ingin ditangkap oleh robot Anda. Untuk memiliki strategi otomatis, robot Anda harus mampu menangkap inefisiensi pasar yang dapat diidentifikasi dan persisten. Strategi perdagangan algoritmik mengikuti serangkaian aturan kaku yang memanfaatkan perilaku pasar dan dengan demikian, terjadinya inefisiensi pasar satu kali tidak cukup untuk membangun strategi. Lebih lanjut, jika penyebab dari inefisiensi pasar tidak dapat diidentifikasikan, maka tidak akan ada cara untuk mengetahui apakah keberhasilan atau kegagalan strategi itu karena kebetulan atau tidak.
Dengan pemikiran di atas, ada sejumlah jenis strategi untuk menginformasikan desain robot perdagangan algoritmik Anda. Ini termasuk strategi yang memanfaatkan hal-hal berikut (atau kombinasi daripadanya):
- Berita ekonomi makro (mis. Gaji non-pertanian atau perubahan suku bunga) Analisis fundamental (misalnya menggunakan data pendapatan atau catatan rilis pendapatan) Analisis statistik (misalnya korelasi atau ko-integrasi) Analisis teknis (misalnya rata-rata bergerak) Mikrostruktur pasar (misalnya arbitrase atau perdagangan infrastruktur)
Merancang untuk Penelitian Pendahuluan
Langkah ini berfokus pada pengembangan strategi yang sesuai dengan karakteristik pribadi Anda. Faktor-faktor seperti profil risiko pribadi, komitmen waktu, dan modal perdagangan semuanya penting untuk dipikirkan ketika mengembangkan strategi. Anda kemudian dapat mulai mengidentifikasi inefisiensi pasar persisten yang disebutkan di atas. Setelah mengidentifikasi ketidakefisienan pasar, Anda dapat mulai membuat kode robot perdagangan yang sesuai dengan karakteristik pribadi Anda.
Pengujian ulang
Langkah backtesting ini berfokus pada memvalidasi robot perdagangan Anda. Ini termasuk memeriksa kode untuk memastikan ia melakukan apa yang Anda inginkan dan memahami bagaimana kinerjanya dalam kerangka waktu yang berbeda, kelas aset, atau kondisi pasar yang berbeda, terutama dalam peristiwa jenis angsa hitam seperti krisis keuangan global 2008.
Optimalisasi Desain Perdagangan Algo
Sekarang Anda telah membuat kode robot yang berfungsi dan pada tahap ini, Anda ingin memaksimalkan kinerjanya sambil meminimalkan bias overfitting. Untuk memaksimalkan kinerja, pertama-tama Anda harus memilih ukuran kinerja yang baik yang menangkap elemen risiko dan imbalan, serta konsistensi (misalnya, rasio Sharpe). Bias overfitting terjadi ketika robot Anda terlalu dekat berdasarkan data masa lalu; robot seperti itu akan memberikan ilusi kinerja tinggi, tetapi karena masa depan tidak pernah benar-benar menyerupai masa lalu, itu mungkin benar-benar gagal.
Eksekusi Langsung
Anda sekarang siap untuk mulai menggunakan uang sungguhan. Namun, selain bersiap untuk naik turunnya emosi yang mungkin Anda alami, ada beberapa masalah teknis yang perlu diatasi. Masalah-masalah ini termasuk memilih broker yang tepat dan mekanisme implementasi untuk mengelola risiko pasar dan risiko operasional seperti peretas potensial dan waktu henti teknologi.
Penting juga pada langkah ini untuk memverifikasi bahwa kinerja robot mirip dengan yang dialami pada tahap pengujian. Akhirnya, pemantauan berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa efisiensi pasar tempat robot dirancang untuk tetap ada.
Garis bawah
Mempertimbangkan bahwa Richard Dennis, pedagang komoditas yang legendaris, mengajar sekelompok siswa strategi perdagangan pribadinya yang kemudian menghasilkan lebih dari $ 175 juta hanya dalam lima tahun, sangat mungkin bagi pedagang yang tidak berpengalaman untuk diajari seperangkat pedoman yang ketat dan menjadi pedagang yang sukses. Namun, ini adalah contoh luar biasa dan pemula harus ingat untuk memiliki harapan yang sederhana.
Agar berhasil, penting untuk tidak hanya mengikuti serangkaian pedoman tetapi untuk memahami bagaimana pedoman tersebut bekerja. Liew menekankan bahwa bagian terpenting dari perdagangan algoritmik adalah "memahami di mana jenis kondisi pasar robot Anda akan bekerja dan kapan robot itu akan rusak, " dan "memahami kapan harus campur tangan." Perdagangan algoritmik bisa bermanfaat tetapi kunci keberhasilannya pemahaman. Setiap kursus atau guru yang menjanjikan ganjaran tinggi dengan pemahaman minimal harus menjadi tanda peringatan utama.
