Apa itu Tes Stres Bank?
Tes stres bank adalah analisis yang dilakukan di bawah skenario ekonomi hipotetis yang tidak menguntungkan, seperti resesi mendalam atau krisis pasar keuangan, yang dirancang untuk menentukan apakah bank memiliki cukup modal untuk menahan dampak perkembangan ekonomi yang merugikan. Di Amerika Serikat, bank dengan aset $ 50 miliar atau lebih diwajibkan untuk menjalani tes stres internal yang dilakukan oleh tim manajemen risiko mereka sendiri serta oleh Federal Reserve.
Tes stres bank secara luas diberlakukan setelah krisis keuangan global 2007-2009, yang terburuk dalam beberapa dekade. Resesi Hebat yang terjadi kemudian membuat banyak bank dan lembaga keuangan sangat kekurangan modal atau mengungkapkan kerentanan mereka terhadap kejatuhan pasar dan kemerosotan ekonomi. Akibatnya, otoritas federal dan keuangan sangat memperluas persyaratan pelaporan peraturan untuk fokus pada kecukupan cadangan modal dan strategi internal untuk mengelola modal. Bank harus secara teratur menentukan solvabilitas mereka dan mendokumentasikannya.
Pengambilan Kunci
- Stress test bank adalah analisis untuk menentukan apakah bank memiliki modal yang cukup untuk menahan krisis ekonomi atau keuangan, dengan menggunakan skenario komputer yang disimulasikan. Tes stres bank dilakukan secara luas setelah krisis keuangan global 2007-2009.Federal dan internasional otoritas keuangan mewajibkan semua bank dengan ukuran tertentu untuk secara teratur melakukan stress test dan melaporkan hasilnya. Bank yang gagal stress test mereka harus mengambil langkah-langkah untuk mempertahankan atau membangun cadangan modal mereka.
Bagaimana Tes Stres Bank Bekerja
Untuk menentukan kesehatan keuangan bank dalam situasi krisis, stress test fokus pada beberapa bidang utama, seperti risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas. Menggunakan simulasi komputer, krisis hipotetis dibuat menggunakan berbagai kriteria dari Federal Reserve dan Dana Moneter Internasional (IMF). Bank Sentral Eropa (ECB) juga memiliki persyaratan pengujian stres yang ketat yang mencakup sekitar 70% dari lembaga perbankan di zona euro. Tes stres yang dijalankan perusahaan dilakukan setiap semester dan jatuh di bawah tenggat waktu pelaporan yang ketat.
Semua stress test mencakup serangkaian skenario umum, beberapa lebih buruk daripada yang lain, untuk dialami oleh bank. Situasi hipotetis mungkin melibatkan bencana tertentu di tempat tertentu — badai Karibia atau perang di Afrika Utara. Atau itu bisa melibatkan semua hal berikut yang terjadi pada saat yang sama: tingkat pengangguran 10%, penurunan umum 15% dalam saham, dan 30% penurunan harga rumah.
Skenario sejarah juga ada, berdasarkan krisis nyata di masa lalu: Depresi Hebat, ledakan teknologi tahun 1999-2000, krisis hipotek subprime tahun 2007.
Bank kemudian menggunakan sembilan kuartal berikutnya dari proyeksi keuangan untuk menentukan apakah mereka memiliki cukup modal untuk melewati krisis.
Pada tahun 2011, AS melembagakan peraturan yang mewajibkan bank untuk melakukan Analisis dan Tinjauan Modal Komprehensif (CCAR), yang mencakup berbagai skenario stress-test.
Dampak Tes Stres Bank
Tujuan utama dari stress test adalah untuk melihat apakah bank memiliki modal untuk mengelola sendiri selama masa-masa sulit. Bank yang menjalani stress test diharuskan mempublikasikan hasil mereka. Hasil ini kemudian dirilis ke publik untuk menunjukkan bagaimana bank akan menangani krisis ekonomi besar atau bencana keuangan.
Peraturan mengharuskan perusahaan yang tidak lulus stress test untuk memotong pembayaran dividen mereka dan berbagi pembelian kembali untuk mempertahankan atau membangun cadangan modal mereka. Jelas, bank-bank yang gagal dalam stress test terlihat buruk bagi publik. Bahkan institusi bergengsi dapat tersandung: Santander dan Deutsche Bank, misalnya, telah gagal dalam stress test beberapa kali.
Kadang-kadang bank diberikan izin bersyarat dari stress test. Ini berarti bank hampir gagal dan berisiko untuk dapat melakukan distribusi lebih lanjut di masa depan. Bank yang lulus dengan persyaratan harus mengajukan kembali rencana aksi.
