Definisi semivarian

Apa itu Semivarian?

Semivarian adalah pengukuran data yang dapat digunakan untuk memperkirakan potensi risiko downside dari portofolio investasi. Semivarian dihitung dengan mengukur dispersi semua pengamatan yang berada di bawah nilai rata-rata atau target dari serangkaian data. Semivarian adalah rata-rata penyimpangan kuadrat dari nilai yang kurang dari rata-rata.

Formula untuk Semivarian Adalah

Semivarian = n1 × rt

Apa yang Diceritakan oleh Semivarian?

Semivarians mirip dengan varians, tetapi hanya mempertimbangkan pengamatan yang di bawah rata-rata. Semivarian adalah alat yang berguna dalam portofolio atau analisis aset karena memberikan ukuran untuk risiko penurunan.

Sementara standar deviasi dan varians memberikan ukuran volatilitas, semivarian hanya melihat fluktuasi negatif dari suatu aset. Semivarian dapat digunakan untuk menghitung kerugian rata-rata yang dapat ditimbulkan portofolio karena menetralkan semua nilai di atas rata-rata, atau di atas target pengembalian investor.

Untuk investor yang menghindari risiko, menentukan alokasi portofolio optimal dengan meminimalkan semivarian dapat mengurangi kemungkinan penurunan besar dalam nilai portofolio.

Pengambilan Kunci

• Rumus semivarians dapat digunakan untuk mengukur risiko penurunan portofolio. Deminarian hanya mempertimbangkan pengamatan yang berada di bawah rata-rata kumpulan data.