Apa Rasio Untung / Rugi?
Rasio laba / rugi bertindak seperti kartu skor untuk pedagang aktif yang motif utamanya adalah memaksimalkan keuntungan perdagangan. Rasio laba / rugi adalah laba rata-rata pada perdagangan yang menang dibagi dengan kerugian rata-rata pada perdagangan yang hilang selama periode waktu tertentu.
Rasio Untung dan Rugi = NWTTotal Keuntungan ÷ NLTTotal Kerugian tempat: NWT = jumlah perdagangan yang menang
Rasio Untung / Rugi Dijelaskan
Rasio laba / rugi mengukur kinerja strategi atau sistem perdagangan. Jelas, semakin tinggi rasionya semakin baik. Banyak buku perdagangan membutuhkan setidaknya rasio 2: 1. Misalnya, jika suatu sistem memiliki rata-rata kemenangan $ 750 per perdagangan dan kerugian rata-rata pada waktu yang sama $ 250 per perdagangan, maka rasio laba / rugi akan menjadi 3: 1. Rasio laba / rugi yang solid dan konsisten dapat mendorong pedagang untuk memanfaatkan taruhan pada strategi yang sama dalam upaya untuk menghasilkan laba absolut yang lebih besar. Sebaliknya, rasio laba / rugi yang tidak dapat diterima akan mengarah pada pemeriksaan strategi atau sistem yang digunakan untuk menemukan tautan yang lemah. Mungkin pedagang akan memutuskan untuk meninggalkan strategi atau sistem sama sekali jika rasio tidak menghasilkan keuntungan yang cukup atau bahkan menyebabkan kerugian modal.
Berpikir Melampaui Rasio
Rasio laba / rugi bisa menjadi cara yang terlalu sederhana dalam memandang kinerja karena gagal memperhitungkan probabilitas keuntungan atau kerugian untuk perdagangan. Konsep yang disebut profitabilitas rata-rata per perdagangan (APPT) dapat lebih berwawasan luas. APPT adalah jumlah rata-rata yang dapat diharapkan menang atau kalah per perdagangan oleh pedagang. APPT adalah perbedaan antara a) produk dari probabilitas menang dan menang rata-rata; dan b) produk dari probabilitas kehilangan dan kehilangan rata-rata. Sebagai contoh, ambil 10 perdagangan, tiga di antaranya menguntungkan dan tujuh kalah. Probabilitas menang, oleh karena itu, adalah 30% dan probabilitas kerugian adalah 70%. Lebih jauh, anggaplah bahwa perdagangan yang menang rata-rata adalah $ 600 dan perdagangan yang kehilangan rata-rata adalah $ 300. APPT adalah (30% x $ 600) lebih sedikit (70% x 300), atau - $ 30. Jadi, meskipun rasio untung / rugi adalah 2: 1 ($ 600: $ 300), strategi perdagangan sebenarnya adalah kerugian dalam hal probabilitas.
