Osilator Stochastics, yang dikembangkan oleh George Lane pada 1950-an, melacak evolusi tekanan jual dan beli, mengidentifikasi perputaran siklus yang mengubah kekuatan alternatif antara sapi jantan dan beruang. Beberapa pedagang mengambil keuntungan dari alat prediksi ini karena mereka tidak mengerti cara terbaik untuk menggabungkan strategi spesifik dan periode holding. Ini adalah perbaikan yang mudah, seperti yang akan Anda lihat di primer cepat ini tentang pengaturan dan interpretasi Stochastics..
Konstruksi Stokastik
Osilator modern atau "Stokastik Penuh" menggabungkan unsur-unsur dari "stokastik lambat" Lane dan "stokastik cepat" menjadi tiga variabel yang mengontrol periode peninjauan kembali dan tingkat pemulusan data. (Untuk mempelajari lebih lanjut, baca: Apa perbedaan antara stokastik cepat dan lambat? )
- Fast K% - mengukur harga penutupan dibandingkan dengan periode lihat balik yang ditentukan. Full K% atau K% memperlambat Fast K% dengan Simple Moving Average (SMA).Full D% atau D% menambah rata-rata penghalusan kedua.
- Variabel K%, K% dan D% Cepat yang lebih rendah = periode lihat-kembali jangka pendek dengan lebih sedikit perataan.
Memilih Pengaturan Terbaik
Pilih variabel yang paling efektif untuk gaya perdagangan Anda dengan memutuskan berapa banyak suara yang ingin Anda terima dengan data. Pahami bahwa apa pun yang Anda pilih, semakin banyak pengalaman yang Anda miliki dengan indikator tersebut akan meningkatkan pengenalan Anda terhadap sinyal yang andal. Pelaku pasar jangka pendek cenderung memilih pengaturan rendah untuk semua variabel karena memberi mereka sinyal sebelumnya dalam lingkungan pasar intraday yang sangat kompetitif. Penghitung waktu pasar jangka panjang cenderung memilih pengaturan tinggi untuk semua variabel karena output yang sangat halus hanya bereaksi terhadap perubahan besar dalam aksi harga. (Untuk bacaan terkait, lihat: Stochastics: Indikator Akuisisi dan Jual yang Akurat ).
SPDR S&P 500 Trust (SPY) menunjukkan jejak kaki Stochastics yang berbeda, tergantung pada variabel. Putaran siklus terjadi ketika garis cepat melintasi garis lambat setelah mencapai level overbought atau oversold. (Sebagaimana diuraikan dalam: Gunakan Stochastics Mingguan Untuk Mengatur Waktu Pasar Secara Efektif ). Pengaturan 5, 3, 3 responsif membalik siklus beli dan jual sering, sering tanpa garis mencapai level overbought atau oversold. Pengaturan mid-range 21, 7, 7 melihat kembali pada periode yang lebih lama tetapi tetap mulus pada level yang relatif rendah, menghasilkan ayunan yang lebih luas yang menghasilkan lebih sedikit sinyal beli dan jual. Pengaturan jangka panjang 21, 14, 14 mengambil langkah mundur yang besar, siklus pensinyalan jarang berubah dan hanya mendekati titik balik pasar utama.
Variabel jangka pendek memperoleh sinyal sebelumnya dengan tingkat kebisingan yang lebih tinggi sementara variabel jangka panjang memperoleh sinyal kemudian dengan tingkat kebisingan yang lebih rendah, kecuali pada pasar utama yang berubah ketika kerangka waktu cenderung berbaris, memicu sinyal dengan waktu yang sama di seluruh input utama. Anda dapat melihat ini terjadi pada titik terendah Oktober, di mana kotak biru menyoroti garis silang bullish pada ketiga versi indikator. Crossover siklus besar ini memberi tahu kita bahwa pengaturan kurang penting pada titik balik utama daripada keahlian kita dalam menyaring tingkat kebisingan dan bereaksi terhadap siklus baru. Dari sudut pandang logistik, ini sering berarti menutup tren mengikuti posisi dan melaksanakan strategi fading yang membeli pullback atau menjual aksi unjuk rasa. (Untuk lebih lanjut, lihat: Apa indikator terbaik untuk mengidentifikasi saham overbought dan oversold? ).
Analisis Stokastik dan Pola
Stochastics tidak harus mencapai level ekstrem untuk membangkitkan sinyal yang dapat diandalkan, terutama ketika pola harga menunjukkan hambatan alami. Sementara belokan yang paling dalam diperkirakan terjadi pada level jenuh beli atau jenuh jual, persilangan di bagian tengah panel dapat dipercaya selama level support atau resistance yang terkenal berjajar. Rata-rata bergerak, kesenjangan, trendline atau penarikan Fibonacci akan sering menengahi, memperpendek durasi siklus dan membalik kekuatan ke sisi lain. Ini menyoroti pentingnya membaca pola harga pada saat yang sama Anda mengartikan indikator. (Untuk mempelajari lebih lanjut, baca: Pengantar Analisis Teknis Pola Harga ).
American Airlines Group (AAL) menguat di atas EMA 50-hari setelah penurunan yang stabil dan menetap di dukungan baru (1), memaksa indikator untuk berbalik lebih tinggi sebelum mencapai level oversold. Itu pecah di atas garis tren 2 bulan dan menarik kembali (2), memicu crossover bullish di titik tengah panel. Rally berikutnya berbalik pada 44, menghasilkan pullback yang menemukan support di EMA 50-hari (3), memicu pergantian bullish ketiga di atas garis oversold..
Garis bawah
Banyak pedagang gagal memanfaatkan kekuatan Stochastics karena mereka bingung tentang mendapatkan pengaturan yang tepat untuk strategi pasar mereka. Kiat-kiat bermanfaat ini akan mengatasi ketakutan itu dan membantu membuka lebih banyak potensi.
