Model perdagangan adalah struktur berbasis aturan yang ditetapkan secara jelas langkah demi langkah untuk mengatur aktivitas perdagangan., kami memperkenalkan konsep dasar model perdagangan, menjelaskan manfaatnya, dan memberikan instruksi tentang cara membangun model perdagangan Anda sendiri.
Manfaat Membangun Model Perdagangan
Menggunakan model perdagangan berbasis aturan menawarkan banyak manfaat:
- Model didasarkan pada seperangkat aturan yang terbukti. Ini membantu menghilangkan emosi manusia dari pengambilan keputusan. Model dapat dengan mudah diuji ulang pada data historis untuk memeriksa nilainya sebelum menyelam dengan uang sungguhan. Backtesting berbasis model memungkinkan verifikasi biaya terkait sehingga pedagang dapat melihat potensi keuntungan lebih realistis. Keuntungan teoritis $ 2 mungkin terlihat menarik, tetapi biaya broker sebesar $ 2, 50 mengubah persamaan. Model dapat diotomatiskan untuk mengirim peringatan seluler, pesan sembulan, dan grafik. Ini dapat menghilangkan kebutuhan akan pemantauan dan tindakan manual. Dengan sebuah model, seorang pedagang dapat dengan mudah melacak 10 saham untuk rata-rata bergerak 50-hari melintasi DMA rata-rata bergerak 15 hari. Tanpa otomatisasi semacam itu, melacak secara manual bahkan satu DMA saham bisa menjadi sulit.
Cara Membangun Model Perdagangan Anda Sendiri
Untuk membangun model perdagangan, Anda tidak perlu pengetahuan perdagangan tingkat lanjut. Namun, Anda benar-benar membutuhkan pemahaman tentang bagaimana dan mengapa harga bergerak (misalnya, karena peristiwa dunia), di mana ada peluang laba, dan bagaimana memanfaatkan peluang secara praktis. Para pemula dan pedagang yang cukup berpengalaman dapat mulai dengan membiasakan diri dengan beberapa indikator teknis. Ini menawarkan wawasan yang berarti untuk pola perdagangan. Memahami indikator teknis juga akan membantu pedagang mengkonseptualisasikan tren dan membuat strategi dan perubahan khusus untuk model mereka., kami akan fokus pada perdagangan berdasarkan indikator teknis.
Contoh Strategi Model Perdagangan Sederhana
Berdasarkan prinsip pembalikan tren, beberapa pedagang bertindak berdasarkan asumsi bahwa apa yang turun akan muncul kembali (dan sebaliknya). Dengan menggunakan asumsi pembalikan tren sebagai strategi, kami akan membangun model perdagangan. Pada langkah-langkah di bawah ini, kita akan melalui serangkaian langkah untuk membuat model perdagangan dan menguji apakah itu menguntungkan.
Flowchart untuk Membangun Model Perdagangan
Gambar oleh Julie Bang © Investopedia 2020
1. Mengkonseptualisasikan Model Perdagangan
Pada langkah ini, trader mempelajari pergerakan stok historis untuk mengidentifikasi tren prediksi dan membuat konsep. Konsep ini mungkin merupakan hasil dari analisis data yang luas atau bisa jadi firasat berdasarkan pengamatan kebetulan.
Untuk artikel ini, kami menggunakan pembalikan tren untuk membangun strategi. Konsep awalnya adalah: jika suatu saham turun x persen dibandingkan dengan harga penutupan hari sebelumnya, perkirakan tren akan berbalik dalam beberapa hari mendatang.
Dari sini, lihat data sebelumnya dan ajukan pertanyaan untuk memperbaiki konsep: Apakah konsep itu benar? Apakah konsep ini hanya berlaku untuk beberapa saham volatilitas tinggi yang dipilih atau akankah cocok dengan semua dan semua saham? Berapa durasi pembalikan tren yang diharapkan (1 hari, 1 minggu, atau 1 bulan)? Apa yang harus ditetapkan sebagai level bawah untuk memasuki perdagangan? Apa tingkat keuntungan gol?
Konsep awal biasanya mengandung banyak hal yang tidak diketahui. Seorang trader membutuhkan beberapa poin atau angka yang menentukan untuk memulai. Ini mungkin didasarkan pada asumsi tertentu. Sebagai contoh: strategi ini dapat diterapkan pada saham yang cukup volatile dengan nilai beta antara 2 dan 3. Beli jika saham turun 3 persen dan tunggu 15 hari berikutnya untuk pembalikan tren dan mengharapkan pengembalian 4 persen. Angka-angka ini didasarkan pada asumsi dan pengalaman pedagang. Sekali lagi, pemahaman dasar tentang indikator teknis penting.
2. Identifikasi Peluang
Pada langkah ini, identifikasi peluang atau saham yang tepat untuk diperdagangkan. Ini melibatkan verifikasi konsep terhadap data historis. Dalam konsep contoh, kami membeli pada penurunan 3 persen. Mulailah dengan memilih saham volatilitas tinggi untuk penilaian. Anda dapat mengunduh data historis dari saham yang diperdagangkan secara umum dari situs web pertukaran atau portal keuangan seperti Yahoo! Keuangan. Menggunakan rumus spreadsheet, hitung perubahan persentase dari harga penutupan hari sebelumnya, saring hasil yang sesuai dengan kriteria, dan amati pola untuk hari-hari berikutnya. Di bawah ini adalah contoh lembar bentang.
Dalam contoh ini, harga penutupan saham turun di bawah 3 persen pada 2 hari (4 Februari dan 7 Februari). Pengamatan yang cermat dari hari-hari berikutnya akan mengungkapkan apakah pembalikan tren terlihat atau tidak. Harga pada 5 Februari naik hingga 4, 59 persen. Pada 8 Februari, perubahan di bawah diharapkan pada 1, 96 persen.
Apakah hasilnya konklusif? Tidak. Satu pengamatan sesuai dengan harapan konsep (4 persen dan perubahan di atas) sedangkan satu pengamatan tidak.
Selanjutnya, kita perlu memeriksa lebih lanjut konsep kita di lebih banyak titik data dan lebih banyak stok. Jalankan tes di beberapa saham dengan harga harian selama minimal 5 tahun. Amati saham mana yang memberikan pembalikan tren positif dalam durasi yang ditentukan. Jika jumlah hasil positif lebih baik daripada yang negatif, maka lanjutkan dengan konsep. Jika tidak, sesuaikan konsep dan uji ulang atau buang konsep sepenuhnya dan kembali ke langkah 1.
3. Kembangkan Model Perdagangan
Pada tahap ini, kami menyempurnakan model perdagangan dan memperkenalkan variasi yang diperlukan berdasarkan hasil penilaian konsep. Kami terus memverifikasi di seluruh kumpulan data besar dan mengamati lebih banyak variasi. Apakah hasil strategi membaik jika kita mempertimbangkan hari kerja tertentu? Misalnya, apakah harga saham turun 3 persen pada hari Jumat menghasilkan peningkatan 5 persen secara kumulatif atau lebih dalam minggu berikutnya? Apakah hasilnya membaik jika kita mengambil saham dengan volatilitas tinggi dengan nilai beta di atas 4?
Kami dapat memverifikasi kustomisasi ini apakah konsep asli menunjukkan hasil positif atau tidak. Anda dapat terus menjelajahi banyak pola. Pada tahap ini Anda juga dapat menggunakan pemrograman komputer untuk mengidentifikasi tren yang menguntungkan dengan membiarkan algoritma dan program komputer menganalisis data. Secara keseluruhan, tujuannya adalah untuk meningkatkan hasil positif dari strategi kami yang mengarah pada lebih banyak keuntungan.
Beberapa pedagang terjebak dalam tahap ini, menganalisis kumpulan data besar tanpa akhir dengan sedikit variasi parameter. Tidak ada model perdagangan yang sempurna. Ingatlah untuk menarik garis pada pengujian dan membuat keputusan.
4. Lakukan Studi Praktis
Model kami sekarang tampak hebat. Ini menunjukkan keuntungan positif untuk sebagian besar perdagangan (misalnya, 70 persen menang $ 2 dan 30 persen kerugian $ 1). Kami menyimpulkan bahwa untuk setiap 10 perdagangan, kami dapat menghasilkan keuntungan besar 7 * $ 2 - 3 * $ 1 = $ 11.
Tahap ini membutuhkan studi kepraktisan yang dapat didasarkan pada poin-poin berikut:
- Apakah biaya per perdagangan pialang menyisakan ruang yang cukup untuk laba? Saya mungkin harus membuat hingga 20 perdagangan masing-masing $ 500 untuk merealisasikan laba, tetapi modal saya yang tersedia hanya $ 8000. Apakah model perdagangan saya memperhitungkan batas modal? bisakah saya berdagang? Apakah model ini menunjukkan perdagangan yang terlalu sering di atas modal saya tersedia, atau terlalu sedikit perdagangan yang mempertahankan laba sangat rendah? Apakah hasil teoretis sesuai dengan peraturan yang diperlukan. Apakah ini membutuhkan penjualan pendek atau perdagangan opsi lama yang mungkin dilarang, atau memegang posisi beli dan jual secara simultan yang mungkin juga tidak diizinkan?
5. Go Live atau Abaikan dan Pindah ke Model Baru
Mempertimbangkan hasil pengujian, analisis, dan penyesuaian di atas, buat keputusan. Jalani live dengan menginvestasikan uang nyata menggunakan model perdagangan atau meninggalkan model dan mulai lagi dari langkah 1.
Ingat, begitu Anda menayangkan uang nyata, penting untuk terus melacak, menganalisis, dan menilai hasilnya, terutama di awal.
6. Bersiaplah untuk Kegagalan dan Restart
Perdagangan membutuhkan perhatian yang konstan dan peningkatan strategi. Bahkan jika model perdagangan Anda secara konsisten menghasilkan uang selama bertahun-tahun, perkembangan pasar dapat berubah setiap saat. Bersiaplah untuk kegagalan dan kerugian. Terbuka untuk penyesuaian dan peningkatan lebih lanjut. Bersiaplah untuk membuang model dan beralih ke yang baru jika Anda kehilangan uang dan tidak dapat menemukan penyesuaian lainnya.
7. Pastikan Manajemen Risiko dengan Membangun dalam Skenario Bagaimana-Jika
Mungkin tidak mungkin untuk memasukkan manajemen risiko dalam model perdagangan yang dipilih tergantung pada strategi yang dipilih, tetapi adalah bijaksana untuk memiliki rencana cadangan jika segala sesuatu tampaknya tidak seperti yang diharapkan. Bagaimana jika Anda membeli saham yang turun 3 persen, tetapi tidak menunjukkan pembalikan tren untuk bulan berikutnya? Haruskah Anda membuang stok itu dengan kerugian terbatas atau tetap berpegang pada posisi itu? Apa yang harus Anda lakukan jika ada aksi korporasi seperti rights issue?
Garis bawah
Ratusan konsep perdagangan yang mapan ada dan tumbuh setiap hari dengan kustomisasi pedagang baru. Untuk berhasil membangun model perdagangan, pedagang harus memiliki disiplin, pengetahuan, ketekunan, dan penilaian risiko yang adil. Salah satu tantangan utama berasal dari keterikatan emosional pedagang terhadap strategi perdagangan yang dikembangkan sendiri. Keyakinan buta yang demikian dalam model dapat menyebabkan kerugian yang semakin besar. Perdagangan berbasis model adalah tentang pelepasan emosi. Dump model jika gagal dan membuat yang baru, bahkan jika itu datang pada kerugian dan waktu tunda yang terbatas. Perdagangan adalah tentang profitabilitas, dan keengganan kerugian dibangun di dalam model perdagangan berbasis aturan.
