Apa itu Volume Perdagangan Harian Rata-rata (ADTV)?
Volume perdagangan harian rata-rata (ADTV) adalah jumlah rata-rata saham yang diperdagangkan dalam sehari dalam suatu saham. Volume harian adalah berapa banyak saham yang diperdagangkan setiap hari, tetapi ini dapat dirata-ratakan selama beberapa hari untuk menemukan volume harian rata-rata. Volume perdagangan harian rata-rata adalah metrik penting karena volume perdagangan tinggi atau rendah menarik berbagai jenis pedagang dan investor. Banyak pedagang dan investor lebih suka volume perdagangan harian rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan volume perdagangan rendah, karena dengan volume tinggi lebih mudah untuk masuk dan keluar posisi. Aset volume rendah memiliki lebih sedikit pembeli dan penjual, dan karena itu mungkin lebih sulit untuk masuk atau keluar dengan harga yang diinginkan.
Pengambilan Kunci
- Volume perdagangan harian adalah berapa banyak saham yang diperdagangkan per hari. Volume perdagangan harian rata-rata biasanya dihitung selama 20 atau 30 hari. Hitung volume perdagangan harian rata-rata dengan menambahkan volume perdagangan selama jumlah X hari terakhir. Kemudian, bagi total dengan X. Misalnya, jumlah 20 hari terakhir volume perdagangan dan bagi 20 untuk mendapatkan 20-hari ADTV. Peningkatan volume yang cukup besar menandakan ada sesuatu yang berubah dalam stok yang menarik lebih banyak minat. Ini bisa menjadi bearish atau bullish tergantung pada arah mana harga menuju. Volume yang menurun menunjukkan minat berkurang, tetapi bahkan penurunan volume berguna karena ketika volume yang lebih tinggi kembali sering ada dorongan harga yang kuat juga.
Apa yang Diceritakan Volume Perdagangan Harian Rata-Rata (ADTV)?
Ketika volume perdagangan harian rata-rata (ADTV) meningkat atau menurun secara dramatis, ini menandakan bahwa telah terjadi perubahan substansial dalam cara orang menilai atau melihat aset. Biasanya, volume perdagangan harian rata-rata yang lebih tinggi berarti bahwa keamanan lebih kompetitif, memiliki spread yang lebih sempit dan biasanya lebih tidak stabil. Saham cenderung kurang stabil ketika mereka memiliki volume perdagangan harian rata-rata yang lebih tinggi karena perdagangan yang lebih besar harus dilakukan untuk mempengaruhi harga. Ini tidak berarti stok dengan volume tinggi tidak akan memiliki pergerakan harga harian yang besar. Pada hari apa pun (atau selama beberapa hari) stok apa pun dapat memiliki pergerakan harga yang sangat besar, lebih tinggi dari volume rata-rata.
Volume perdagangan harian rata-rata adalah pengukuran perdagangan sekuritas yang sering dikutip dan indikasi langsung dari likuiditas keseluruhan sekuritas. Semakin tinggi volume perdagangan untuk keamanan, semakin banyak pembeli dan penjual di pasar yang membuatnya lebih mudah dan lebih cepat untuk melakukan perdagangan. Tanpa tingkat likuiditas pasar yang wajar, biaya transaksi cenderung menjadi lebih tinggi (karena spread yang lebih besar).
Volume perdagangan harian rata-rata adalah alat yang berguna untuk menganalisis tindakan harga dari setiap aset likuid. Jika harga suatu aset berkisar dan terjadi breakout, peningkatan volume cenderung untuk mengkonfirmasi breakout tersebut. Kurangnya volume menunjukkan breakout mungkin gagal.
Volume juga membantu mengkonfirmasi pergerakan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah. Selama harga yang kuat mendorong naik atau turun, volume juga harus naik. Jika tidak, mungkin tidak ada minat yang cukup untuk terus mendorong harga. Jika tidak ada bunga yang cukup maka harga dapat mundur.
Selama tren, pullback dengan volume rendah cenderung mendukung harga yang akhirnya bergerak ke arah tren lagi. Misalnya, dalam tren naik, volume akan sering naik ketika harga naik dengan kuat. Jika stok mundur dan volume rendah, itu menunjukkan bahwa tidak ada banyak minat jual. Jika harga mulai bergerak naik pada volume yang lebih tinggi lagi, itu bisa menjadi titik masuk yang menguntungkan karena harga dan volume keduanya mengkonfirmasi tren naik.
Ketika volume jauh di atas rata-rata, kadang-kadang menunjukkan klimaks dari pergerakan harga. Begitu banyak saham telah berpindah tangan di area harga tertentu sehingga mungkin tidak ada orang lain untuk melangkah dan terus mendorong harga ke arah itu. Pergerakan harga yang curam ditambah dengan kenaikan volume yang curam seringkali dapat menjadi tanda pembalikan harga yang akan terjadi.
Volume Perdagangan Harian Rata-rata (ADTV)
Contoh Cara Menggunakan Volume Perdagangan Harian Rata-rata (ADTV)
Volume Perdagangan Harian Rata-rata (ADTV) yang digunakan dalam analisis perdagangan. Investopedia
Di sepanjang bagian bawah grafik adalah jendela volume. Bilah merah dan hijau mencerminkan volume harian, sedangkan garis hitam adalah volume rata-rata 20 hari. Rata-rata kurang terpengaruh oleh peristiwa satu hari, dan merupakan ukuran yang lebih baik dari apakah volume keseluruhan naik atau turun.
Grafik menunjukkan area resistensi di sebelah kiri. Stok istirahat di atasnya pada peningkatan volume, yang membantu mengkonfirmasi kenaikan dan penembusan harga. Setelah breakout, harga mengkonsolidasikan dan volume cukup rendah, kecuali untuk satu hari volume tinggi. Namun secara keseluruhan, volume rata-rata menurun selama seluruh konsolidasi / mundurnya, menunjukkan ada sedikit tekanan jual. Harga pecah lebih tinggi lagi pada volume yang kuat, mengkonfirmasi kenaikan lain.
Harga mencoba bergerak lebih tinggi, tetapi volume dan harga tidak mengikuti. Ketika harga mulai menurun, volume meningkat. Ini menunjukkan ada banyak tekanan jual dan harga bisa terus turun.
Perbedaan Antara Volume Perdagangan Harian Rata-rata (ADTV) dan Minat Terbuka
Volume terkadang dikacaukan dengan minat terbuka. Volume perdagangan harian rata-rata adalah rata-rata dari berapa banyak saham (pasar saham) atau kontrak (pasar berjangka dan opsi) berpindah tangan dalam sehari. Open interest adalah istilah berjangka dan opsi yang menjelaskan berapa banyak kontrak yang terbuka, yang belum ditutup. Kedua pengukuran ini sangat berbeda. Volume adalah jumlah mentah dari berapa banyak kontrak yang berpindah tangan. Open interest mengukur berapa banyak transaksi yang digunakan untuk membuka atau menutup posisi, dan dengan demikian melacak jumlah kontrak yang tetap terbuka.
Keterbatasan Menggunakan Volume Perdagangan Harian Rata-Rata (ADTV)
Volume perdagangan harian rata-rata adalah metrik yang umum digunakan dan berguna untuk menentukan apakah suatu saham memenuhi parameter perdagangan investor atau pedagang. ADTV rata-rata. Pada hari tertentu aset dapat menyimpang dari rata-rata, menghasilkan volume yang jauh lebih tinggi atau lebih rendah.
Rata-rata juga dapat bergeser dari waktu ke waktu, naik, turun, atau berosilasi. Oleh karena itu, monitor volume dan volume rata-rata secara teratur untuk memastikan bahwa aset masih berada dalam parameter volume yang Anda inginkan untuk perdagangan Anda.
Perubahan volume yang signifikan mungkin menandakan bahwa ada sesuatu yang berubah dalam aset, dan perubahan ini mungkin tidak menguntungkan atau menguntungkan. Volume tidak akan memberi tahu Anda mana itu, tetapi akan memberi tahu bahwa diperlukan penelitian atau tindakan lebih lanjut.
