Apa rumus rasio volatilitas dan bagaimana cara menghitungnya?

Indikator rasio volatilitas dirancang sebagai ukuran kisaran harga. Ini digunakan oleh pedagang dan analis untuk menandai rentang harga yang ada dan untuk menonton sinyal perdagangan yang dihasilkan oleh penembusan dari kisaran harga. Indikator dihitung berdasarkan kisaran harga sebenarnya saat ini dan kisaran harga sebenarnya yang sudah ada sebelumnya. Pada grafik, rasio volatilitas biasanya diplot sebagai garis dan muncul di jendela kedua di bawah jendela grafik utama.

Rasio volatilitas dihitung sebagai berikut:

$\begin{matrix} \begin{matrix} Rentang Benar Saat Ini = Maksimum - Minimum \\ dimana: \\ \begin{matrix} Maksimum = & Rata-rata tinggi hari ini dan \end{matrix} \end{matrix} \\ \begin{matrix} P T R = TINGGI - RENDAH \\ dimana: \\ P T R = Kisaran sebenarnya sebelumnya berakhir x jumlah hari \\ \begin{matrix} TINGGI = & Rata-rata dari harga tinggi setiap hari \end{matrix} \end{matrix} \end{matrix} \ begin {aligned} & \ begin {aligned} & \ text {Current True Range} = \ text {Maximum} - \ text {Minimum} \ & \ textbf {di mana:} \ & \ begin {aligned} text {Maksimum} = & \ teks {Rata-rata tinggi hari ini dan} \ & \ teks {penutupan kemarin} end {sejajar} \ & \ mulai {sejajar} teks {Minimum} = & \ teks {Rata-rata hari ini rendah dan} \ & \ text {tutup kemarin} end {aligned} end {aligned} \ \\ & \ begin {aligned} & PTR = \ text {HIGH} - \ text {LOW} \ & \ textbf {where:} \ & PTR = \ text {Kisaran sebenarnya sebelumnya lebih dari} x \ text {jumlah hari} \ & \ begin {aligned} text {HIGH} = & \ text {Rata-rata harga tinggi setiap hari } \ & \ text {selama periode waktu} x \ end {aligned} \ & \ begin {align}} text {LOW} = & \ text {Rata-rata harga rendah setiap hari} \ & \ text { selama periode waktu} x \ end {aligned} end {aligned} \ \\ & \ text {Volatility Ratio} = \ text {Rentang Benar Saat Ini / PTR} end {aligned}$ Rentang Benar Saat Ini = Maksimum − Minimum di mana saja: Maksimum = Rata-rata tinggi hari ini dan PTR = TINGGI − RENDAH Di mana: PTR = Kisaran sebenarnya sebelumnya selama x jumlah hariHIGH = Rata-rata harga tinggi setiap hari

Nilai default, yang paling umum digunakan untuk X saat menghitung rentang true sebelumnya adalah 10 atau 14.

Rasio volatilitas mengidentifikasi periode waktu pedagang ketika harga telah melampaui kisaran harga terbaru ke tingkat yang cukup signifikan untuk membentuk penembusan. Bacaan yang tepat yang menunjukkan penembusan biasanya disesuaikan oleh pedagang ke saham atau pasar spesifik yang mereka perdagangkan, tetapi bacaan yang umum digunakan adalah 0, 5. Level ini mewakili titik di mana kisaran sebenarnya saat ini sama dengan dua kali kisaran sebenarnya sebelumnya. Untuk mengkonfirmasi sinyal breakout yang diberikan oleh indikator rasio volatilitas, pedagang sering menggunakan indikator teknis lainnya seperti volume, karena volume perdagangan umumnya meningkat tajam selama breakout pasar.

Apa rumus rasio volatilitas dan bagaimana cara menghitungnya?

Pilihan Editor