Bagaimana Pedagang Menggunakan CCI (Indeks Saluran Komoditas) untuk Tren Perdagangan Saham?
CCI, atau Commodity Channel Index, dikembangkan oleh Donald Lambert, seorang analis teknis yang awalnya menerbitkan indikator di majalah Commodities (sekarang Futures ) pada tahun 1980. Terlepas dari namanya, CCI dapat digunakan di pasar mana pun dan tidak hanya untuk komoditas.
CCI dihitung dengan rumus berikut:
(Harga Khas - Rata-Rata Bergerak Sederhana) / (0, 015 x Rata-Rata Penyimpangan)
CCI awalnya dikembangkan untuk mengenali perubahan tren jangka panjang tetapi telah diadaptasi oleh pedagang untuk digunakan di semua pasar atau kerangka waktu. Berdagang dengan banyak kerangka waktu memberikan lebih banyak sinyal beli atau jual untuk pedagang aktif. Pedagang sering menggunakan CCI pada grafik jangka panjang untuk menetapkan tren dominan dan pada grafik jangka pendek untuk mengisolasi pullback dan menghasilkan sinyal perdagangan.
Pengambilan Kunci
- CCI adalah indikator pasar yang digunakan untuk melacak pergerakan pasar yang dapat mengindikasikan pembelian atau penjualan. CCI membandingkan harga saat ini dengan harga rata-rata selama periode waktu tertentu. Strategi yang berbeda dapat menggunakan CCI dengan cara yang berbeda, termasuk menggunakannya di berbagai kerangka waktu untuk membangun tren dominan, pullback, atau titik masuk ke tren itu. Beberapa strategi perdagangan berdasarkan CCI dapat menghasilkan beberapa sinyal salah atau kehilangan perdagangan ketika kondisi berubah berombak.
Strategi dan indikator bukannya tanpa jebakan, dan menyesuaikan kriteria strategi dan periode indikator dapat memberikan kinerja yang lebih baik. Meskipun semua sistem rentan terhadap kehilangan perdagangan, menerapkan strategi stop-loss dapat membantu membatasi risiko, dan menguji strategi CCI untuk profitabilitas di pasar Anda dan kerangka waktu adalah langkah pertama yang layak sebelum memulai perdagangan.
Memahami Bagaimana Pedagang Menggunakan CCI (Indeks Saluran Komoditas) untuk Tren Perdagangan Saham
Indikator CCI
CCI membandingkan harga saat ini dengan harga rata-rata selama periode waktu tertentu. Indikator berfluktuasi di atas atau di bawah nol, bergerak ke wilayah positif atau negatif. Sementara sebagian besar nilai, sekitar 75%, jatuh di antara -100 dan +100, sekitar 25% dari nilai berada di luar kisaran ini, menunjukkan banyak kelemahan atau kekuatan dalam pergerakan harga.
Gambar 1. Stock Chart dengan Indikator CCI
Grafik di atas menggunakan 30 periode dalam perhitungan CCI; karena grafik adalah grafik bulanan, setiap perhitungan baru didasarkan pada 30 bulan terakhir. CCI periode 20 dan 40 juga biasa terjadi.
Sebuah periode mengacu pada jumlah bilah harga yang akan dimasukkan oleh indikator dalam perhitungannya. Bilah harga dapat berupa satu menit, lima menit, harian, mingguan, bulanan, atau jangka waktu apa pun yang Anda dapat akses pada grafik Anda.
Semakin lama periode yang dipilih (semakin banyak bilah dalam perhitungan), semakin jarang indikator akan bergerak ke luar -100 atau +100. Pedagang jangka pendek lebih memilih periode yang lebih pendek (bilah harga lebih sedikit dalam perhitungan) karena ini memberikan lebih banyak sinyal, sementara pedagang jangka panjang dan investor lebih memilih periode yang lebih lama seperti 30 atau 40. Menggunakan grafik harian atau mingguan disarankan untuk jangka panjang. trader jangka, sementara pedagang jangka pendek dapat menerapkan indikator ke grafik per jam atau bahkan grafik satu menit.
Perhitungan indikator dilakukan secara otomatis oleh perangkat lunak charting atau platform perdagangan; Anda hanya diminta untuk memasukkan jumlah periode yang ingin Anda gunakan dan memilih jangka waktu untuk grafik Anda (yaitu, 4 jam, harian, mingguan). Stockcharts.com, Freestockcharts.com, dan platform perdagangan seperti Thinkorswim dan MetaTrader semuanya menyediakan indikator CCI.
Ketika CCI di atas +100, ini berarti harga jauh di atas harga rata-rata yang diukur oleh indikator. Ketika indikator di bawah -100, harga jauh di bawah harga rata-rata.
Strategi Dasar CCI
Strategi dasar CCI digunakan untuk melacak CCI untuk pergerakan di atas +100, yang menghasilkan sinyal beli, dan gerakan di bawah -100, yang menghasilkan sinyal jual atau perdagangan pendek. Investor mungkin hanya ingin mengambil sinyal beli, keluar ketika sinyal jual terjadi, dan kemudian berinvestasi kembali ketika sinyal beli terjadi lagi.
Gambar 2. Grafik ETF dengan Sinyal Perdagangan Dasar CCI
Grafik mingguan di atas menghasilkan sinyal jual pada 2011 ketika CCI turun di bawah -100. Ini akan memberi tahu pedagang jangka panjang bahwa tren turun potensial sedang berlangsung. Pedagang yang lebih aktif juga bisa menggunakan ini sebagai sinyal penjualan pendek. Grafik ini menunjukkan bagaimana pada awal 2012 sinyal beli dipicu, dan posisi buy tetap terbuka sampai CCI bergerak di bawah -100.
Beberapa Strategi Jangka Waktu CCI
CCI juga dapat digunakan pada berbagai kerangka waktu. Grafik jangka panjang digunakan untuk menetapkan tren dominan, sementara grafik jangka pendek menetapkan pullback dan titik masuk ke tren itu. Pedagang yang lebih aktif biasanya menggunakan beberapa strategi kerangka waktu, dan satu bahkan dapat digunakan untuk perdagangan harian, karena "jangka panjang" dan "jangka pendek" relatif terhadap berapa lama seorang pedagang ingin posisi mereka bertahan.
Ketika CCI bergerak di atas +100 pada grafik jangka panjang Anda, ini menunjukkan tren naik, dan Anda hanya melihat sinyal beli pada grafik jangka pendek. Tren ini dianggap naik hingga CCI jangka panjang turun di bawah -100.
Gambar 2 menunjukkan uptrend mingguan sejak awal 2012. Jika ini adalah grafik jangka panjang Anda, Anda hanya akan mengambil sinyal beli pada grafik jangka pendek.
Ketika menggunakan grafik harian sebagai jangka waktu yang lebih pendek, pedagang sering membeli ketika CCI turun di bawah -100 dan kemudian rally kembali di atas -100. Maka akan lebih bijaksana untuk keluar dari perdagangan setelah CCI bergerak di atas +100 dan kemudian turun kembali di bawah +100. Atau, jika tren pada CCI jangka panjang menurun, itu menunjukkan sinyal jual untuk keluar dari semua posisi buy.
Gambar 3. Beli Sinyal dan Keluar dalam Uptrend jangka panjang
Gambar 3 menunjukkan tiga sinyal beli pada grafik harian dan dua sinyal jual. Tidak ada perdagangan pendek yang dimulai, karena CCI pada grafik jangka panjang menunjukkan tren naik.
Ketika CCI di bawah -100 pada grafik jangka panjang, hanya ambil sinyal penjualan pendek pada grafik jangka pendek. Downtrend berlaku hingga reli jangka panjang CCI di atas +100. Grafik menunjukkan bahwa Anda harus melakukan perdagangan singkat ketika CCI rally di atas +100 dan kemudian turun kembali di bawah +100 pada grafik jangka pendek. Pedagang kemudian akan keluar dari perdagangan pendek setelah CCI bergerak di bawah -100 dan kemudian rally kembali di atas -100. Atau, jika tren pada CCI jangka panjang muncul, keluar dari semua posisi sell.
Perubahan dan Jebakan Strategi CCI
Anda dapat menggunakan CCI untuk menyesuaikan aturan strategi agar strategi lebih ketat atau lunak. Misalnya, ketika menggunakan banyak kerangka waktu, buat strategi lebih ketat dengan hanya mengambil posisi panjang pada kerangka waktu yang lebih pendek ketika CCI jangka panjang di atas +100. Ini mengurangi jumlah sinyal tetapi memastikan tren keseluruhan kuat.
Aturan masuk dan keluar pada jangka waktu yang lebih pendek juga dapat disesuaikan. Misalnya, jika tren jangka panjang naik, Anda dapat membiarkan CCI pada grafik jangka pendek turun di bawah -100 dan kemudian naik kembali di atas nol (bukannya -100) sebelum membeli. Ini kemungkinan akan menghasilkan membayar harga yang lebih tinggi tetapi menawarkan lebih banyak jaminan bahwa penarikan jangka pendek telah berakhir dan tren jangka panjang berlanjut.
Dengan pintu keluar, Anda mungkin ingin memungkinkan harga untuk reli di atas +100 dan kemudian turun di bawah nol (bukan +100) sebelum menutup posisi buy. Walaupun ini bisa berarti menahan beberapa kemunduran kecil, ini dapat meningkatkan keuntungan selama tren yang sangat kuat.
Angka-angka di atas menggunakan grafik jangka pendek mingguan dan jangka pendek harian. Kombinasi lain dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan Anda, seperti grafik harian dan per jam atau grafik 15 menit dan satu menit. Jika Anda mendapatkan terlalu banyak atau terlalu sedikit sinyal perdagangan, sesuaikan periode CCI untuk melihat apakah ini memperbaiki masalah.
Sayangnya, strategi ini cenderung menghasilkan banyak sinyal palsu atau kehilangan perdagangan ketika kondisinya berubah berombak. Sangat mungkin bahwa CCI dapat berfluktuasi melintasi level sinyal, menghasilkan kerugian atau arah jangka pendek yang tidak jelas. Dalam kasus tersebut, percayakan sinyal pertama selama grafik jangka panjang mengkonfirmasi arah entri Anda.
Strategi ini tidak termasuk stop-loss, meskipun direkomendasikan untuk memiliki batasan risiko pada batas tertentu. Saat membeli, stop-loss dapat ditempatkan di bawah swing low baru-baru ini; saat korslet, stop-loss dapat ditempatkan di atas ayunan baru-baru ini.
