Apa itu Volatility Ratio
Rasio volatilitas adalah ukuran teknis yang digunakan untuk mengidentifikasi pola harga dan penembusan. Dalam analisis teknis, ia menggunakan kisaran sebenarnya untuk mendapatkan pemahaman tentang bagaimana harga sekuritas bergerak pada hari ini dibandingkan dengan volatilitasnya di masa lalu.
BREAKING DOWN Rasio Volatilitas
Rasio volatilitas adalah ukuran yang membantu investor mengikuti volatilitas harga saham. Ini adalah salah satu dari beberapa indikator teknis yang berfokus pada volatilitas. Secara umum, standar deviasi biasanya merupakan salah satu langkah paling umum yang digunakan untuk mengikuti volatilitas. Deviasi standar membentuk dasar untuk beberapa saluran teknis termasuk Bollinger Bands. Saluran amplop yang komprehensif dari berbagai varietas digunakan oleh analis teknis untuk mengidentifikasi kisaran harga dan pola volatilitas yang membantu mengarah pada sinyal perdagangan. Volatilitas historis juga merupakan garis tren umum lainnya yang dapat digunakan untuk mengikuti volatilitas.
Rasio volatilitas dikembangkan untuk berkontribusi pada analisis volatilitas harga. Di seluruh industri volatilitas dan perhitungan rasio volatilitas dapat bervariasi. Untuk analisis teknis, Jack Schwager dikenal karena memperkenalkan konsep rasio volatilitas dalam bukunya "Analisis Teknis."
Menghitung Rasio Volatilitas
Metodologi Schwager untuk menghitung rasio volatilitas didasarkan pada konsep kisaran sebenarnya yang dikembangkan dan diperkenalkan oleh Welles Wilder tetapi memiliki beberapa iterasi. Schwager menghitung rasio volatilitas dari yang berikut:
VR = ATRTTR di mana: VR = Volatility RatioTTR = True Range Hari Ini True Range Hari Ini = Max Max MinMax = Tinggi Hari Ini, CloseMin Kemarin = Rendah Hari Ini, CloseATR Kemarin = Rata-Rata Jangkauan Benar Rata-Rata Periode N-Hari Terakhir
Iterasi lain dari rasio volatilitas dapat meliputi yang berikut:
VR = ATR∣TTR∣ di mana: | TTR | = Nilai Absolut MaxAbs Nilai absolut Max = TH − TL, TH − YC, YC − TLTH = HighTL hari ini = LowYL hari ini = LowYC hari ini = Tutup kemarin
VR = EMA∣TTR∣ di mana: EMA = Rata-Rata Bergerak Eksponensial dari Kisaran Benar dari Periode N-Hari Terakhir
Sinyal Rasio Volatilitas
Investor dan pedagang akan memiliki mekanisme sendiri untuk mengikuti dan mendeteksi pola dari rasio volatilitas. Rasio ini biasanya diplot sebagai satu baris pada grafik teknis baik sebagai overlay atau di jendela tampilan sendiri.
Rasio volatilitas yang lebih tinggi akan menandakan volatilitas harga yang substansial di hari perdagangan saat ini. Secara umum volatilitas dapat menjadi sinyal gangguan atau perkembangan yang mempengaruhi harga sekuritas. Oleh karena itu, volatilitas yang tinggi dapat mengarah pada tren baru untuk harga sekuritas baik dalam arah positif atau negatif. Pedagang mengikuti volatilitas dan rasio volatilitas dalam hubungannya dengan pola perdagangan lain untuk membantu mengkonfirmasi sinyal perdagangan untuk investasi.