Apa RSI Stochastic?
Stochastic RSI (StochRSI) adalah indikator yang digunakan dalam analisis teknis yang berkisar antara nol dan satu (atau nol dan 100 pada beberapa platform charting) dan dibuat dengan menerapkan rumus osilator Stochastic pada serangkaian nilai indeks kekuatan relatif (RSI). daripada data harga standar. Menggunakan nilai-nilai RSI dalam formula Stochastic memberi para pedagang gagasan apakah nilai RSI saat ini overbought atau oversold.
Osilator StochRSI dikembangkan untuk memanfaatkan kedua indikator momentum untuk menciptakan indikator yang lebih sensitif yang selaras dengan kinerja historis keamanan tertentu daripada analisis umum perubahan harga.
Pengambilan Kunci
- Pembacaan StochRSI di atas 0, 8 dianggap overbought, sementara pembacaan di bawah 0, 2 dianggap oversold. Pada skala nol hingga 100, di atas 80 adalah overbought, dan di bawah 20 oversold. Overbought tidak berarti harga akan berbalik lebih rendah, seperti oversold tidak berarti harga akan berbalik lebih tinggi. Alih-alih kondisi jenuh beli dan jenuh jual hanya memperingatkan pedagang bahwa RSI mendekati ekstrem dari pembacaan baru-baru ini. Pembacaan nol berarti RSI berada pada level terendah dalam 14 periode (atau periode lookback apa pun yang dipilih). Angka 1 (atau 100) berarti RSI berada pada level tertinggi dalam 14 periode terakhir. Nilai StochRSI lainnya menunjukkan di mana RSI relatif ke tinggi atau rendah.
Rumus Untuk Stochastic RSI (StochRSI) adalah:
StochRSI = maks − minRSI − min di mana: RSI = Pembacaan RSI saat ini = Pembacaan RSI terendah selama 14 periode terakhir (atau interval lookback yang Anda pilih) maks = Pembacaan RSI tertinggi selama 14 periode terakhir
Dimana:
RSI = Pembacaan RSI saat ini;
RSI Terendah = RSI Terendah membaca selama 14 periode terakhir (atau periode lookback yang dipilih); dan
RSI tertinggi = Pembacaan RSI tertinggi selama 14 periode terakhir (atau periode lookback).
Cara Menghitung Stochastic RSI
StochRSI didasarkan pada bacaan RSI. RSI memiliki nilai input, biasanya 14, yang memberi tahu indikator berapa periode data yang digunakan dalam perhitungannya. Level RSI ini kemudian digunakan dalam rumus StochRSI.
- Rekam level RSI selama 14 periode. Pada periode ke 14, catat pembacaan RSI saat ini, pembacaan RSI tertinggi, dan pembacaan RSI terendah. Sekarang dimungkinkan untuk mengisi semua variabel rumus untuk StochRSI. Pada periode ke-15, catat pembacaan RSI saat ini, pembacaan RSI tertinggi, dan pembacaan terendah, tetapi hanya untuk 14 periode terakhir (bukan 15 terakhir). Hitung StochRSI baru. Setiap akhir periode hitung nilai StochRSI baru, hanya menggunakan 14 nilai RSI terakhir.
Apa yang Diceritakan oleh Stochastic RSI?
StochRSI dikembangkan oleh Tushar S. Chande dan Stanley Kroll dan dirinci dalam buku mereka "The New Technical Trader, " pertama kali diterbitkan pada tahun 1994. Sementara indikator teknis sudah ada untuk menunjukkan level overbought dan oversold, keduanya mengembangkan StochRSI untuk meningkatkan sensitivitas dan menghasilkan lebih banyak sinyal daripada yang bisa dilakukan oleh indikator tradisional.
StochRSI menganggap sesuatu menjadi oversold ketika nilainya turun di bawah 0, 20, yang berarti nilai RSI diperdagangkan di ujung bawah kisaran yang telah ditentukan, dan bahwa arah jangka pendek dari keamanan yang mendasarinya mungkin mendekati level terendah, kemungkinan pergerakan lebih tinggi. Sebaliknya, pembacaan di atas 0, 80 menunjukkan RSI mungkin mencapai tertinggi ekstrim dan dapat digunakan untuk menandakan mundurnya keamanan yang mendasarinya.
Bersamaan dengan mengidentifikasi kondisi jenuh beli / jenuh jual, StochRSI dapat digunakan untuk mengidentifikasi tren jangka pendek dengan melihatnya dalam konteks osilator dengan garis tengah di 0, 50. Ketika StochRSI di atas 0, 50, keamanan dapat dilihat sebagai tren lebih tinggi dan sebaliknya ketika di bawah 0, 50.
StochRSI juga harus digunakan bersama dengan indikator teknis atau pola grafik lainnya untuk memaksimalkan efektivitas, terutama mengingat tingginya jumlah sinyal yang dihasilkannya.
Selain itu, osilator non-momentum seperti jalur distribusi akumulasi mungkin sangat membantu karena mereka tidak tumpang tindih dalam hal fungsionalitas dan memberikan wawasan dari perspektif yang berbeda.
Perbedaan Antara Stochastic RSI dan Relative Strength Index (RSI)
Mereka tampak serupa, tetapi StochRSI bergantung pada formula yang berbeda dari apa yang menghasilkan nilai RSI. RSI adalah turunan dari harga. Sementara itu, stochRSI adalah turunan dari RSI itu sendiri, atau turunan harga kedua. Salah satu perbedaan utama adalah seberapa cepat indikator bergerak. StochRSI bergerak sangat cepat dari overbought ke oversold, atau sebaliknya, sementara RSI adalah indikator pergerakan yang jauh lebih lambat. Satu tidak lebih baik dari yang lain, StochRSI hanya bergerak lebih (dan lebih cepat) daripada RSI.
Keterbatasan dalam Menggunakan Stochastic RSI
Salah satu kelemahan menggunakan StochRSI adalah cenderung stabil, bergerak cepat dari tinggi ke rendah. Menghaluskan StochRSI dapat membantu dalam hal ini. Beberapa pedagang akan mengambil rata-rata bergerak dari StochRSI untuk mengurangi volatilitas dan membuat indikator lebih bermanfaat. Misalnya, rata-rata bergerak sederhana 10 hari dari StochRSI dapat menghasilkan indikator yang jauh lebih halus dan lebih stabil. Sebagian besar platform pembuatan bagan memungkinkan untuk menerapkan satu jenis indikator ke yang lain tanpa diperlukan perhitungan pribadi.
Juga, StochRSI adalah turunan harga kedua. Dengan kata lain, outputnya adalah dua langkah lagi dari harga aktual aset yang dianalisis, yang berarti kadang-kadang mungkin tidak selaras dengan harga pasar aset secara real time.
