Daftar Isi
- Apa itu MACD?
- Formula untuk MACD:
- Belajar Dari MACD
- MACD vs Kekuatan Relatif
- Keterbatasan MACD
- Sumber Daya MACD Tambahan
- Contoh MACD Crossovers
- Contoh Divergence
- Contoh Naik Cepat atau Jatuh
Apa itu Moving Average Convergence Divergence - MACD?
Moving Average Convergence Divergence (MACD) adalah indikator momentum mengikuti tren yang menunjukkan hubungan antara dua rata-rata bergerak dari harga sekuritas. MACD dihitung dengan mengurangi Exponential Moving Average (EMA) 26-periode dari EMA 12-periode.
Hasil perhitungan itu adalah garis MACD. EMA sembilan hari dari MACD yang disebut "garis sinyal, " kemudian diplot di atas garis MACD, yang dapat berfungsi sebagai pemicu untuk sinyal beli dan jual. Pedagang dapat membeli sekuritas ketika MACD melintasi di atas garis sinyal dan menjual - atau pendek - keamanan ketika MACD melintasi di bawah garis sinyal. Indikator Moving Average Convergence Divergence (MACD) dapat ditafsirkan dalam beberapa cara, tetapi metode yang lebih umum adalah crossover, divergensi, dan naik / turun yang cepat.
Divergensi Konvergensi Rata-Rata Bergerak - MACD
Formula untuk MACD:
MACD = EMA 12-Periode - EMA 26-Periode
MACD dihitung dengan mengurangi EMA jangka panjang (26 periode) dari EMA jangka pendek (12 periode). Exponential moving average (EMA) adalah jenis moving average (MA) yang menempatkan bobot lebih besar dan signifikansi pada titik data terbaru. Rata-rata bergerak eksponensial juga disebut sebagai rata-rata bergerak tertimbang secara eksponensial. Rata-rata bergerak tertimbang secara eksponensial bereaksi lebih signifikan terhadap perubahan harga saat ini daripada rata-rata bergerak sederhana (SMA), yang menerapkan bobot yang sama untuk semua pengamatan pada periode tersebut.
Pengambilan Kunci
- MACD dihitung dengan mengurangi 26-periode EMA dari 12-periode EMA.MACD memicu sinyal teknis ketika melintasi di atas (untuk membeli) atau di bawah (untuk menjual) garis sinyalnya. Kecepatan crossover juga diambil sebagai sinyal dari pasar overbought atau oversold. ACAC membantu investor memahami apakah pergerakan bullish atau bearish pada harga menguat atau melemah.
Belajar Dari MACD
MACD memiliki nilai positif setiap kali EMA 12-periode (biru) di atas EMA 26-periode (merah) dan nilai negatif ketika EMA 12-periode berada di bawah EMA 26-periode. Semakin jauh jarak MACD di atas atau di bawah garis dasarnya menunjukkan bahwa jarak antara kedua EMA semakin meningkat. Dalam bagan berikut, Anda dapat melihat bagaimana dua EMA yang diterapkan pada bagan harga sesuai dengan persimpangan MACD (biru) di atas atau di bawah garis dasarnya (putus-putus merah) dalam indikator di bawah grafik harga.
MACD sering ditampilkan dengan histogram (lihat grafik di bawah) yang menggambarkan jarak antara MACD dan garis sinyalnya. Jika MACD berada di atas garis sinyal, histogram akan berada di atas garis dasar MACD. Jika MACD di bawah garis sinyalnya, histogram akan berada di bawah garis dasar MACD. Pedagang menggunakan histogram MACD untuk mengidentifikasi kapan momentum bullish atau bearish tinggi.
MACD vs Kekuatan Relatif
Indikator kekuatan relatif (RSI) bertujuan untuk memberi sinyal apakah pasar dianggap overbought atau oversold sehubungan dengan tingkat harga saat ini. RSI adalah osilator yang menghitung keuntungan dan kerugian harga rata-rata selama periode waktu tertentu; periode waktu default adalah 14 periode dengan nilai dibatasi dari 0 hingga 100.
MACD mengukur hubungan antara dua EMA, sementara RSI mengukur perubahan harga sehubungan dengan tinggi dan rendahnya harga baru-baru ini. Kedua indikator ini sering digunakan bersama untuk memberikan analis gambaran teknis yang lebih lengkap tentang pasar.
Indikator-indikator ini sama-sama mengukur momentum di pasar, tetapi, karena mereka mengukur faktor-faktor yang berbeda, mereka kadang-kadang memberikan indikasi sebaliknya. Sebagai contoh, RSI dapat menunjukkan pembacaan di atas 70 untuk periode waktu yang berkelanjutan, menunjukkan pasar overextended ke sisi beli sehubungan dengan harga baru-baru ini, sementara MACD menunjukkan pasar masih meningkat dalam momentum pembelian. Salah satu indikator dapat menandakan perubahan tren yang akan datang dengan menunjukkan divergensi dari harga (harga terus lebih tinggi sementara indikator berubah lebih rendah, atau sebaliknya).
Keterbatasan MACD
Salah satu masalah utama dengan divergensi adalah bahwa ia sering dapat menandakan kemungkinan pembalikan tetapi kemudian tidak ada pembalikan yang sebenarnya terjadi - ini menghasilkan false positive. Masalah lainnya adalah bahwa divergensi tidak memperkirakan semua pembalikan. Dengan kata lain, ia memprediksi terlalu banyak pembalikan yang tidak terjadi dan tidak cukup pembalikan harga riil.
Divergensi "False positive" sering terjadi ketika harga suatu aset bergerak ke samping, seperti dalam kisaran atau pola segitiga mengikuti tren. Perlambatan momentum - pergerakan sideways atau pergerakan tren lambat - dari harga akan menyebabkan MACD menjauh dari ekstrem sebelumnya dan bergerak ke arah garis nol bahkan tanpa adanya pembalikan yang sebenarnya.
Sumber Daya MACD Tambahan
Apakah Anda tertarik menggunakan MACD untuk perdagangan Anda? Lihatlah primer kami sendiri di MACD dan Spotting Trend Reversals dengan MACD untuk informasi lebih lanjut.
Jika Anda ingin belajar tentang lebih banyak indikator, Kursus Analisis Teknis Investopedia memberikan pengantar yang komprehensif untuk subjek tersebut. Anda akan belajar analisis teknis dasar dan lanjutan, keterampilan membaca grafik, indikator teknis yang perlu Anda identifikasi, dan bagaimana memanfaatkan tren harga dalam lebih dari lima jam video berdasarkan permintaan, latihan, dan konten interaktif.
Contoh MACD Crossovers
Seperti yang ditunjukkan pada grafik berikut, ketika MACD jatuh di bawah garis sinyal, itu adalah sinyal bearish yang menunjukkan bahwa mungkin sudah waktunya untuk menjual. Sebaliknya, ketika MACD naik di atas garis sinyal, indikator memberikan sinyal bullish, yang menunjukkan bahwa harga aset cenderung mengalami momentum kenaikan. Beberapa pedagang menunggu umpan silang yang dikonfirmasi di atas garis sinyal sebelum memasuki posisi untuk mengurangi kemungkinan "dipalsukan" dan memasuki posisi terlalu dini.
Crossover lebih dapat diandalkan ketika mereka sesuai dengan tren yang berlaku. Jika MACD melintasi di atas garis sinyal setelah koreksi singkat dalam tren naik jangka panjang, itu memenuhi syarat sebagai konfirmasi bullish.
Jika MACD melintasi di bawah garis sinyal setelah pergerakan singkat lebih tinggi dalam tren turun jangka panjang, pedagang akan mempertimbangkan konfirmasi bearish.
Contoh Divergence
Ketika MACD membentuk tertinggi atau terendah yang menyimpang dari tertinggi dan terendah yang sesuai pada harga, itu disebut divergensi. Divergensi bullish muncul ketika MACD membentuk dua posisi terendah naik yang sesuai dengan dua posisi terendah yang jatuh pada harga. Ini adalah sinyal bullish yang valid ketika tren jangka panjang masih positif. Beberapa pedagang akan mencari divergensi bullish bahkan ketika tren jangka panjang negatif karena mereka dapat menandakan perubahan tren, meskipun teknik ini kurang dapat diandalkan.
Ketika MACD membentuk serangkaian dua tertinggi jatuh yang sesuai dengan dua kenaikan tertinggi pada harga, divergensi bearish telah terbentuk. Divergensi bearish yang muncul selama tren bearish jangka panjang dianggap konfirmasi bahwa tren tersebut kemungkinan akan berlanjut. Beberapa pedagang akan mengamati divergensi bearish selama tren bullish jangka panjang karena mereka dapat menandakan kelemahan dalam tren. Namun, itu tidak dapat diandalkan seperti divergensi bearish selama tren bearish.
Contoh Naik Cepat atau Jatuh
Ketika MACD naik atau turun dengan cepat (moving average jangka pendek menjauh dari moving average jangka panjang), itu merupakan sinyal bahwa keamanan overbought atau oversold dan akan segera kembali ke level normal. Pedagang akan sering menggabungkan analisis ini dengan Relative Strength Index (RSI) atau indikator teknis lainnya untuk memverifikasi kondisi jenuh beli atau jenuh jual.
Tidak jarang bagi investor untuk menggunakan histogram MACD dengan cara yang sama mereka dapat menggunakan MACD itu sendiri. Crossover positif atau negatif, divergensi, dan naik atau turun cepat dapat diidentifikasi pada histogram juga. Beberapa pengalaman diperlukan sebelum memutuskan mana yang terbaik dalam situasi tertentu karena ada perbedaan waktu antara sinyal pada MACD dan histogramnya.
